RSI Rising Crypto Trending Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-17 17:08:31
Tags:

Resumo

A RSI Rising Crypto Trending Strategy é uma estratégia de negociação de tendências projetada para prazos mais longos (4h+) nos mercados de criptomoedas e ações.

Ele utiliza o RSI para identificar tendências de alta e baixa combinadas com as Bandas de Bollinger e ROC para evitar a negociação em mercados laterais.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza os seguintes indicadores:

RSI - Identificação de tendências ascendentes/descendentes
Bandas de Bollinger - Para identificar mercados laterais
ROC - Para confirmar a direcção da tendência

As regras específicas de negociação são:

Regras de entrada

Entrada longa: RSI em ascensão E não mercado lateral por BB e ROC Introdução curta: RSI em queda E não mercado lateral por BB e ROC

Regras de saída

Saída quando o sinal oposto é acionado

Análise das vantagens

Captura pontos de virada da tendência precocemente usando o RSI
Evita ficar preso em mercados laterais usando BB
A ROC confirma a direcção da tendência para sinais mais robustos
É bom para negociações com um prazo mais longo e para captar tendências
Melhor para os pares de criptomoedas/criptomoedas para evitar a exposição fiduciária

Análise de riscos

Não há stop loss, portanto, há um risco elevado de grandes perdas.
Parâmetros BB e ROC fracos podem levar a trocas perdidas ou sinais ruins
É puramente técnico, por isso perde os grandes eventos do cisne negro.

Aumentar o stop loss, otimizar os parâmetros BB/ROC e incorporar a análise fundamental.

Oportunidades de melhoria

Algumas formas de melhorar esta estratégia:

Adicionar stop loss para gestão de risco e definir a perda máxima por transação.
Otimizar os parâmetros BB e ROC através de backtesting para encontrar as melhores configurações.
Incorporar indicadores adicionais como MACD, KD para a confiabilidade do sinal multi-indicador.
Construir um modelo de liquidez para pausar a negociação durante picos de volatilidade para evitar armadilhas.
Usar machine learning para otimizar automaticamente parâmetros e ponderação de sinal.
Incorporar dados na cadeia, como liquidez de câmbio e fluxos de fundos, para maior adaptabilidade.

Resumo

A estratégia RSI Rising Crypto Trend captura tendências de criptomoedas de longo prazo usando RSI mais BB e ROC. A vantagem é capturar rapidamente inversões de tendência e evitar armadilhas. As fraquezas são a ausência de stop loss e dependência de parâmetros. Melhorias como stop loss, otimização, aprendizado de máquina podem torná-lo mais robusto.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title = "RSI Rising", overlay = true, initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)

/////////////////////
source          = close
bb_length       = 20
bb_mult         = 1.0
basis           = sma(source, bb_length)
dev             = bb_mult * stdev(source, bb_length)
upperx           = basis + dev
lowerx           = basis - dev
bbr             = (source - lowerx)/(upperx - lowerx)
bbr_len         = 21
bbr_std         = stdev(bbr, bbr_len)
bbr_std_thresh  = 0.1
is_sideways     = (bbr > 0.0 and bbr < 1.0) and bbr_std <= bbr_std_thresh


////////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true


sourcex = close
length = 2
pcntChange = 1

roc = 100 * (sourcex - sourcex[length])/sourcex[length]
emaroc = ema(roc, length/2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))


periods = input(19)
smooth = input(14, title="RSI Length" )
src = input(low, title="Source" )


rsiClose = rsi(ema(src, periods), smooth)
long=rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()
short=not rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()


if(time_cond)
    strategy.entry('long',1,when=long)
    strategy.entry('short',0,when=short)

Mais.