Estratégia do sistema de bandas de Bollinger de média móvel dupla

Resumo

A estratégia do sistema de Bandas de Bollinger de média móvel dupla é uma estratégia de negociação de toque típica.

Princípios

Esta estratégia baseia-se principalmente no indicador Bollinger Bands. Bollinger Bands consiste de uma linha média móvel e largura de banda. A estratégia primeiro calcula a média móvel dos preços de fechamento em n períodos como a banda média, com a largura de banda sendo m vezes o desvio padrão da banda média. A banda superior e a banda inferior são então traçadas como m desvios padrão acima e abaixo da banda média. Quando o preço toca a banda superior, uma posição curta é aberta. Quando o preço toca a banda inferior, uma posição longa é aberta.

Em especial, a estratégia aplica as seguintes etapas:

1. Parâmetros de entrada: comprimento médio móvel definido n e multiplicador do desvio-padrão m

2. Calcular a faixa média: média móvel simples dos preços de fechamento de n períodos

3. Calcular a faixa superior: faixa média + desvio padrão de m * n períodos dos preços de fechamento

4. Calcular a faixa inferior: faixa média - desvio padrão de m * n períodos dos preços de fechamento

5. Traçar as faixas média, superior e inferior

6. Quando o preço de fechamento cruza acima da faixa média, vá longo

7. Quando o preço de fechamento cruzar abaixo da faixa média, vá curto

8. Estabelecer pontos de stop profit e stop loss para as posições de saída

A entrada em posições em transações de duas linhas, juntamente com mecanismos de stop profit e stop loss, pode controlar eficazmente os riscos e gerar lucros constantes.

Vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. Regras simples e claras, fáceis de implementar.

2. Baseado no indicador Bollinger Bands com justificativa científica.

3. Toques de duas linhas filtram falhas em mercados variados.

4. Contiverá o "stop profit" e o "stop loss", a gestão dos riscos.

5. Os dados de backtesting suficientes garantem a fiabilidade.

6. Grande espaço de ajuste de parâmetros para otimização.

Riscos

Há alguns riscos a considerar:

1. As bandas de Bollinger são sensíveis a parâmetros que podem conduzir a resultados variados.

2. A entrada de duas linhas pode perder oportunidades de negociação devido à baixa frequência.

3. As configurações inadequadas de stop profit e stop loss podem conduzir a stop loss prematura ou a lucros insuficientes.

4. Podem ocorrer grandes perdas quando a tendência do mercado muda.

5. Um prazo de ensaio retrospectivo mais curto pode conduzir a riscos de sobreajuste.

Possíveis soluções:

1. Otimize os parâmetros para encontrar a melhor combinação.

2. Banda estreita para aumentar a frequência.

3. Ajustar paradas com base em diferentes mercados.

4. Adicionar um filtro de tendência para evitar transações contra-tendência.

5. Aumentar o prazo de backtest para garantir a robustez.

Melhorias

Algumas formas de melhorar a estratégia:

1. Otimizar parâmetros para melhores entradas.

2. Adicione a detecção de tendências. Filtros de tendências impedem a negociação contra a tendência.

3. Otimizar as saídas. Paradas dinâmicas ou atrasadas podem melhorar a gestão de lucros.

4. Adicione filtros com outros indicadores. MACD, KDJ etc. pode ajudar a filtrar falhas.

5. Incorporar modelos de aprendizagem de máquina como LSTM para otimizar ainda mais.

6. Combinar com outras estratégias básicas ou avançadas de gestão de carteiras.

Conclusão

O sistema de Bandas de Bollinger de média móvel dupla demonstra resultados positivos em geral, com vantagens como indicadores científicos, regras claras e parâmetros flexíveis.