Estratégia de crossover de média móvel de ganho de caneta relativa
Visão geral
Esta estratégia usa principalmente o sinal de cruzamento de linha de equilíbrio do rácio de massa relativa do dia (RB) para avaliar a tendência e opera negociações automáticas em combinação com paradas e paradas. A linha de equilíbrio de aumento de massa relativa do dia (RB) no nome da estratégia é a linha de equilíbrio de aumento de massa relativa do dia.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se no indicador RBI de Vitelot, que é calculado como a média móvel da taxa de massa relativa da linha K {\displaystyle \mathbb {R} _{B} _{K} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{A} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{B} _{A} _{B} _{B} _B}
Na fórmula, RB é igual à razão entre o comprimento do eixo Y e o comprimento do eixo K inteiro, para um valor positivo; RB para o eixo Y, para um valor negativo. O valor de RB varia entre -1 e 1 [2].
O indicador RBI filtra o ruído através da média móvel do RB, capturando as características essenciais do mercado. Quando o indicador RBI atravessa sua linha de sinal, gera um sinal de compra; Quando o indicador RBI atravessa sua linha de sinal, gera um sinal de venda.
Para filtrar os falsos sinais de incerteza em fases de múltiplas cabeças, a estratégia também determina se o preço de fechamento está acima da linha média do EMA de 13 ciclos quando atravessa a linha de sinal no indicador RBI. Se for acima, a estratégia de múltiplas cabeças é executada.
A estratégia também estabelece um mecanismo de stop loss e de stop-loss para controlar o risco e bloquear os lucros. Após a abertura da posição, o trail rastreia o número de pontos de stop-loss definidos, além de estabelecer o número de pontos de stop-loss fixos.
Análise de vantagens
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Os indicadores do RBI filtram a maior parte do ruído, captando as características das tendências do mercado e evitando que sejam enganados por falsos sinais de um mercado em turbulência.
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Combinado com filtragem uniforme, pode efetivamente evitar sinais falsos de períodos de incerteza de múltiplos cabeçalhos, reduzindo a perda de cabeçalho.
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A configuração de stop loss ajuda a reduzir o risco de perda de posições individuais, ao mesmo tempo em que bloqueia os lucros e aumenta a taxa de ganho geral.
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A estratégia tem poucos parâmetros, é fácil de entender e é adequada para negociação automática.
Análise de Riscos
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A estratégia baseia-se apenas nos indicadores do RBI, e se os próprios indicadores produzirem um sinal errado, a estratégia em geral também falhará.
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A configuração inadequada dos parâmetros do indicador também pode causar uma diminuição da qualidade do sinal de negociação.
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Qualquer indicador técnico pode falhar em determinadas condições de mercado e não é possível evitar completamente os prejuízos.
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A configuração de um ponto de parada muito pequeno pode levar a um ponto de parada muito freqüente; um ponto de parada muito grande pode expandir o prejuízo individual.
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A retirada de um controle insuficiente pode levar a um risco de quebra de posição na conta.
Direção de otimização
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Pode testar diferentes combinações de parâmetros para otimizar os parâmetros do indicador RBI.
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Pode ser adicionado a outros indicadores auxiliares para filtragem, melhorando a qualidade do sinal.
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Os parâmetros de parada de danos podem ser otimizados por treinamento de aprendizado de máquina.
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Pode ser incorporado em estratégias de gestão de fundos, controle de posições globais e de risco.
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Pode-se experimentar estratégias diferentes para manter as posições durante o dia, tais como a manutenção de posições durante a noite ou a negociação a curto prazo.
Resumir
A estratégia é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências mais simples e direta. Ela julga a direção da tendência através do cálculo do cruzamento equilátero do índice de massa do dia em relação ao pen, e, ao mesmo tempo, adiciona filtros equiláteros e stop loss para controlar o risco, evitando efetivamente os falsos sinais do mercado de turbulência.
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start: 2022-10-11 00:00:00
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strategy("RBI Backtest /w TSSL", shorttitle="RBI Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// RBI:
// The EMA of the relative body (RB) of Japanese candles is evaluated.- 1