Visão geral

A estratégia é uma estratégia de ruptura dinâmica mais complexa, que combina vários indicadores técnicos para julgar e realizar várias entradas em diferentes direções e estágios para atingir o objetivo de arbitragem.

Princípios

Esta estratégia combina principalmente o MACD, o RSI e a faixa de Brin para julgar a direção do mercado. Quando a linha MACD é superior a 0 e o RSI é inferior à linha de Brin, é um sinal de multi-cabeça, e quando a linha MACD é inferior a 0 e o RSI é superior à linha de Brin, é um sinal de cabeça.

Na implementação concreta, a estratégia primeiro julga o desempenho da linha MACD e do RSI, confirmando os fundamentos; em seguida, em função da ruptura do Brincar com a trajetória ascendente e descendente, adota um número variável de lotes de construção de posições. Na fase de múltiplos cabeças, será feito um aumento gradual de posições perto do Brincar com a trajetória descendente, o aumento de posições será cada vez maior; na fase de cabeças vazias, será gradualmente vazio perto do Brincar com a trajetória ascendente, o volume de vazio será gradualmente ampliado.

Ao mesmo tempo, a estratégia também combina o acompanhamento dos preços mais altos e mais baixos para definir paradas e paradas e gerenciar os pedidos de acordo. Em geral, a estratégia utiliza várias ferramentas de análise para obter melhores retornos através de arbitragem por lotes.

Vantagens

1. Combinando vários indicadores para evitar erros de avaliação de um único instrumento
2. O aumento da margem de lucro pode ser alcançado através da acumulação em lotes.
3. Estabelecer um ponto de parada de perda para ajudar a evitar os prejuízos causados pela reversão de alta
4. Retirada controlada, sem grandes perdas

Riscos e soluções

1. A ruptura do Brin não é um sinal de negociação 100% confiável, podendo haver algum risco de falso sinal. Pode ser considerado adicionar outros indicadores para confirmação, como forma de linha K, volume de transação, etc.

2. A acumulação gradual de posições requer um controle preciso do ritmo do mercado, e pode causar grandes perdas se ocorrer uma mudança rápida. Pode-se reduzir adequadamente o número de acumulações, ou definir um ponto de parada mais relaxado.

3. É necessário prestar atenção à liquidez das variedades negociadas, e não é recomendável usar um grande número de arbitragens em lotes para variedades com menor liquidez.

4. Os dados de detecção não são iguais aos do disco físico, e os custos de processamento e deslizamento no disco físico também devem ser considerados.

Direção de otimização

1. É possível testar diferentes combinações de parâmetros, como o período de faixa de Bryn, o múltiplo de diferença padrão, o parâmetro RSI, etc., para encontrar o parâmetro otimizado.

2. Pode-se explorar outras estratégias de arbitragem, tais como frações fixas, e estratégias de gestão de fundos como o critério de Kelly.

3. Otimização dinâmica de parâmetros que podem ser realizados com métodos como o aprendizado de máquina.

4. Mais fontes de dados podem ser introduzidas, como análise de sentimentos textuais e dados sociais para auxiliar na avaliação do mercado.

5. A arbitragem de diferença de tempo de futuros pode ser explorada para expandir ainda mais a margem de lucro.

Resumir

Esta estratégia utiliza vários indicadores técnicos, usa arbitragem em lotes, configura o risco de gestão de stop-loss e é uma estratégia de acompanhamento de tendências mais completa. No entanto, o risco de falsos sinais de alerta e de ajustes rápidos, o ajuste adequado dos parâmetros e a gestão de fundos podem obter um lucro excedente mais estável. O desempenho da estratégia também tem espaço para melhorar se for combinado com métodos como aprendizado de máquina.