Estratégia de Envelope de Média Móvel Reversa

Visão geral

Uma estratégia de negociação de linha de equilíbrio inversa é uma estratégia de negociação quantitativa que utiliza os dois principais indicadores tecnológicos de negociação inversa e de linha de equilíbrio inversa. Ela integra as vantagens da estratégia de inversão inversa para capturar oportunidades de reversão de mercado e de linha de equilíbrio inversa para determinar a direção da tendência e obter lucro estável.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

A primeira parte é a estratégia de inversão 123. O seu sinal de negociação vem do indicador aleatório KDJ. A lógica específica é: se o preço de fechamento for abaixo do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha lenta aleatória do dia 9 for abaixo de 50, produz um sinal de compra; se o preço de fechamento for acima do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha rápida aleatória do dia 9 for acima de 50, produz um sinal de venda.

A segunda parte é a estratégia de rede de fechamento de linha média. Ela usa a linha média e as duas linhas de fechamento abaixo da linha média para determinar a tendência. A lógica específica é: se o preço de fechamento for superior ao caminho superior, gera um sinal de compra; se o preço de fechamento for inferior ao caminho inferior, gera um sinal de venda.

A estratégia utiliza os dois sinais de negociação acima, a estratégia abre mais posições quando 123 inverter e a rede de linhas uniformemente fechadas emitem sinais de compra ao mesmo tempo; a estratégia abre uma posição vazia quando ambos emitem sinais de venda ao mesmo tempo. Isso pode filtrar alguns sinais ineficazes, reduzindo a frequência de negociação e aumentando a probabilidade de lucro.

Análise de vantagens

• Combinação de reversão e tendência para aumentar a probabilidade de lucro

A estratégia de reversão é boa para capturar oportunidades de reversão perto de resistências de suporte críticas. A estratégia de rede de linhas uniformes permite determinar com precisão a direção da tendência. Usadas em combinação, as reversões podem ser capturadas em posições de alta probabilidade.

• Duas filtragens reduzem a frequência de transações

A estratégia só abre uma posição quando os dois indicadores emitem sinais ao mesmo tempo. Isso evita a interferência de muitos sinais inativos produzidos por um único indicador, reduzindo a frequência de negociação e ajudando a reduzir os custos de negociação.

• Parametrizable parameters fornece flexibilidade para a estratégia

Os parâmetros indicadores da estratégia são ajustáveis, permitindo que o usuário escolha a combinação de parâmetros apropriada de acordo com a situação do mercado e as preferências pessoais, tornando a estratégia mais adaptável.

• Negociações unilaterais simplificam a operação

A estratégia só realiza negociações unilaterais de múltiplos títulos ou títulos vazios, sem abrir posições reversíveis. Isso simplifica a lógica de operação da estratégia e reduz o risco de durações.

Análise de Riscos

• A negociação inversa é difícil de capturar tendências

A estratégia baseia-se principalmente na negociação de reversão para obter lucro. A estratégia pode gerar perdas contínuas quando há uma tendência unilateral de longo prazo.

• Dificuldade de otimização de parâmetros

A estratégia contém vários parâmetros ajustáveis, o que dificulta a otimização dos parâmetros. A combinação inadequada de parâmetros pode afetar o desempenho da estratégia.

• Alta frequência de troca de posições aumenta o risco de transação

A estratégia de troca de posições com frequência, embora possa travar pequenos lucros, também aumenta os custos de transação e o risco de surpresas.

• Não há limite para a retirada máxima

A estratégia não tem um ponto de parada e não pode controlar efetivamente a retirada máxima. Se houver um grande evento de Black Swan, a estratégia pode enfrentar grandes perdas.

Direção de otimização

• Aumentar a estratégia de stop loss

Pode-se configurar um stop-loss móvel ou um stop-loss de rastreamento para limitar a retirada máxima. Quando o mercado muda de forma anormal, o stop-loss atempado protege o capital.

• Combinação de parâmetros de otimização

A estabilidade da estratégia é melhorada através da detecção e simulação de parâmetros de otimização de negociação, determinando o melhor conjunto de parâmetros. Também é possível projetar mecanismos de otimização de parâmetros dinâmicos para tornar a estratégia mais adaptável.

• Combinação com outros indicadores de filtragem

A adição de indicadores como MACD, Brin e outros, para a verificação de sinais de negociação, pode melhorar ainda mais a qualidade do sinal e reduzir a transação inválida.

• Reduzir a frequência das transações

A flexibilização adequada das condições de reversão e o ajuste dos parâmetros da linha média, reduzindo a frequência de troca de posições, ajudam a reduzir os custos de transação e o risco de surpresas.

Resumir

A estratégia de rede de pacotes de linhas de inversão combina os benefícios da negociação inversa e do acompanhamento de tendências para obter ganhos excedentários estáveis, sob a premissa de controlar o risco. A estratégia pode ser otimizada ainda mais, tornando a sua combinação de parâmetros mais científica, resultando em um melhor desempenho de negociação.