Estratégia de Preço de Quantidade Quântica

Visão geral

A estratégia de quantidade de preço é uma estratégia de negociação baseada em indicadores de quantidade de preço. A estratégia gera um sinal de negociação quando os indicadores são ultrapassados ou ultrapassados. A estratégia é usada principalmente para capturar mudanças de preços tendenciais causadas por rupturas de quantidade de mercado.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o indicador de quantidade e preço. O indicador de quantidade e preço é o cálculo da proporção entre a média móvel de volume de transações em um determinado período e a média móvel de volume de transações do período anterior, para determinar a medida em que a quantidade pode aumentar ou enfraquecer com base na variação da comparação entre as forças de comparação. Quando a quantidade pode aumentar significativamente, o indicador de quantidade e preço sobe significativamente, geralmente indicando um aumento de tendência de preço; Quando a quantidade pode enfraquecer significativamente, o indicador de quantidade e preço cai significativamente, geralmente indicando uma queda de tendência de preço.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula um indicador de preço de quantidade quântica de 14 ciclos e, em seguida, define um limiar de 1,5 para o indicador. Quando o indicador ultrapassa o limiar, um sinal de aumento é gerado; Quando o indicador ultrapassa o limiar, um sinal de queda é gerado.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Capturar sinais de tendência precoce. O cálculo do indicador de preço de quantidade é baseado em volume de transação, capaz de capturar antecipadamente a reversão de tendência de preço causada por mudanças de quantidade. Usando o indicador, pode-se gerar um sinal de negociação no início da tendência de preço.

2. Evite brechas falsas. Como a estratégia é baseada em indicadores de quantidade de energia, pode-se filtrar sinais de brechas falsas que não são suportadas por quantidade real de energia, evitando perdas de negociação desnecessárias.

3. A estratégia requer apenas a configuração de parâmetros de indicadores de quantidade de quantidade, sem o processo de otimização de múltiplos parâmetros complexos, e é simples e intuitiva de usar.

4. Integração em vários sistemas de negociação. Os indicadores de quantidade e preço quânticos não têm restrições específicas de uso, podem ser facilmente integrados em vários sistemas de estratégias de negociação, com uma forte aplicabilidade.

5. A estratégia é totalmente baseada em regras claras, um sistema simples de geração de sinais, ideal para negociação programada e algorítmica.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. É fácil gerar sinais errados. Os indicadores de quantidade de preço são muito sensíveis às mudanças de volume de transação, e alguns relacionamentos de quantidade anormais no mercado podem causar sinais errados.

2. A estratégia é mais adequada para situações de tendência, e precisa ser combinada com outros indicadores para identificar tendências e situações de equilíbrio, evitando sinais errados na equilibração.

3. A frequência de negociação deve ser controlada. A frequência de negociação desta estratégia pode ser alta e o tamanho da posição e a frequência de negociação devem ser adequadamente controlados para controlar os custos e os riscos de negociação.

4. A estratégia requer um método de parada rígido para controlar as perdas individuais, uma vez que não é possível prever perfeitamente as mudanças de preço.

5. Os indicadores são fáceis de otimizar. Os indicadores de quantidade e preço quântico podem ter várias combinações de períodos e parâmetros, e é preciso ter cuidado com a otimização excessiva.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Combine os indicadores de tendência para determinar a direção da tendência, configure os filtros de tendência e evite negociar durante a liquidação. Por exemplo, combine os indicadores SMA para determinar a direção da tendência do preço.

2. Aumentar o mecanismo de gerenciamento de posições globais, como o método de negociação de ações fixas baseado em gestão de fundos, para controlar o risco de perda individual.

3. Configure um modo de parada de retorno, para parar a saída de perda quando o preço retroceder em uma certa amplitude na direção oposta, e controlar a perda.

4. Otimizar os parâmetros dos indicadores de quantidade de quantidade, testar a influência dos diferentes parâmetros de ciclo sobre o efeito da estratégia. Também é possível testar processamentos como adição de suavização.

5. Adicionar vários indicadores de quantidade de energia para um julgamento integrado. Um único indicador é propenso a produzir sinais errôneos e pode ser adicionado a mais indicadores de quantidade de energia para verificação.

6. A definição de filtros para os sinais de negociação, como a quebra de três dias consecutivos do limiar do indicador, pode reduzir o número de transações sem sentido.

Resumir

A estratégia de preço quântico é uma estratégia de negociação típica baseada em indicadores de energia quântica. Computa a mudança de energia quântica, prevendo o ponto de mudança de tendência do preço. A estratégia pode efetivamente capturar oportunidades iniciais de tendência, evitando a caça de queda, uma idéia estratégica muito adequada para negociação programada.