Estratégia de fuga de zigzag

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-20 16:37:28
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Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador Zigzag para desenhar linhas de suporte e resistência e toma posições longas ou curtas quando o preço atravessa as linhas de suporte ou resistência.

Estratégia lógica

A estratégia usa primeiro o indicador Zigzag para desenhar linhas de Zigzag sob certos parâmetros. Linhas de suporte verdes são desenhadas quando o indicador Zigzag desce. Linhas de resistência vermelhas são desenhadas quando o Zigzag sobe. Posições longas são tomadas quando o preço quebra acima da linha verde. Posições curtas são tomadas quando o preço quebra abaixo da linha vermelha.

Especificamente, a lógica central é:

Use o ema para suavizar o preço de fechamento com médias móveis exponenciais triplas, obtendo a curva suavizada _hls.
Julgue se a curva suavizada está subindo. Se subindo e a barra anterior não estava subindo, ela é considerada um fundo. Pegue o preço mais baixo desta barra. Se caindo e a barra anterior estava subindo, ela é considerada um topo. Pegue o preço mais alto desta barra. Caso contrário, NaN.
Repita este processo para obter a linha zigzag zigzag.
Quando o zig-zag subir, registe o ponto de pico atual.
Desenhe a linha verde de suporte para cima quando o ponto sobe, a linha vermelha de resistência para baixo quando o ponto cai.
Tomar posição longa quando o preço ultrapassa a linha verde.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Identificar os principais níveis de suporte/resistência usando o indicador Zigzag.
O zigzag filtra algum ruído do mercado, gerando sinais comerciais mais claros.
Entrar em posições através de breakout, que pode capturar as reversões de tendência em tempo útil.
Uma forma simples e eficaz de desenhar linhas de apoio/resistência.
Lógica clara e grande espaço de otimização de parâmetros.
Flexibilidade na escolha de produtos e prazos.

Análise de riscos

Riscos desta estratégia:

Parâmetros Zigzag inadequados podem perder oportunidades comerciais.
Os preços podem testar novamente o suporte/resistência após a quebra.
Os sinais de ruptura podem ser enganosos, precisam de validação com tendências e padrões.
Os trâmites laterais prolongados podem gerar transacções ineficazes excessivas.
Considere os custos de transação e evite trocas excessivamente frequentes.

Soluções:

Otimize os parâmetros do zigzag para encontrar a melhor combinação.
Configure um stop loss oportuno após a ruptura para limitar as perdas.
Adicionar filtros como indicadores de tendência para melhorar a precisão.
Identifique os laterais e evite negociar durante estes períodos.
Relaxa a faixa de ruptura para reduzir as transacções ineficazes.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimize os parâmetros do Zigzag por backtesting para encontrar o ideal.
Considere a possibilidade de testar novamente o suporte/resistência após a quebra.
Adicionar filtros como MA para filtrar sinais de baixa probabilidade.
Incorporar indicadores de volume para confirmar sinais de ruptura.
Implementar a metodologia dupla de Lachenbruch (longa e curta) para filtrar sinais incorretos e lucro.
Usar machine learning para otimizar dinamicamente parâmetros.
Introduzir uma estratégia de stop loss para limitar os riscos.

Conclusão

Em resumo, esta é uma estratégia de breakout de oscilação simples e prática. Ela atrai suporte / resistência usando Zigzag e breakouts de negociações. A estratégia é adaptável, mas com alguns riscos. A otimização de parâmetros, filtros de sinal e controle de risco pode melhorá-la. Tais estratégias de breakout se adequam a traders ativos que podem entender o ritmo do mercado.

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
// strategy(title = "Noro's ZZ-2 Strategy", shorttitle = "Noro's ZZ-2 Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
length = input(4, title = "ZigZag length")
Extreme = input(4, title = "ZigZag extreme")
src = input(close, title = "Source")
showzz = input(false, defval = false, title = "Show ZigZag")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//ZigZag
f_zz(_length, _detection)=>
    _hls = ema(ema(ema(src, _length), round(_length*0.66)), round(_length*0.33))
    _isRising = _hls >= _hls[1]
    _zigzag = _isRising and not _isRising[1] ? lowest(_detection) :  not _isRising and _isRising[1] ? highest(_detection) : na
zigzag = f_zz(length, Extreme)
zzcol = showzz ? black : na
plot(zigzag, color = zzcol, linewidth = 2)

//Levels
dot = 0.0
dot := zigzag > 0 ? zigzag : dot[1]
uplevel = 0.0
uplevel := dot > dot[1] ? zigzag : uplevel[1]
dnlevel = 0.0
dnlevel := dot < dot[1] ? zigzag : dnlevel[1]
upcol = na
upcol := dot > dot[1] ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := dot < dot[1] ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)

//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if dot > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel)

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