Estratégia de equilíbrio oscilante
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de equilíbrio oscilante é uma estratégia simples que usa médias móveis ponderadas e períodos de retorno básico para prever a movimentação dos preços no próximo momento. Ela calcula a proporção de posição do preço de fechamento atual em relação ao preço de abertura, depois calcula a média móvel do índice de diferentes períodos e, finalmente, combina dados históricos para determinar a movimentação aproximada dos preços.
Análise de princípios
A estratégia primeiro calcula a proporção de posições do preço de fechamento em relação ao preço de abertura:BoP = (close - open) / (high - low)Em seguida, calcule a média móvel de 3, 6, 9, 12 e 18 ciclos respectivamente.
Ao traçar as médias móveis de diferentes cores, é possível ver que as linhas de curto período têm prioridade na mudança de direção, enquanto as linhas de longo período fornecem suporte e resistência. Enchendo as áreas entre as diferentes médias móveis, é possível ver de forma mais intuitiva a oscilação dos preços entre as diferentes linhas de equilíbrio.
Calcule a média aritmética dessas médias e obtenha uma média composta. Em seguida, observe a variação da média composta nos últimos dois períodos e preveja o seu movimento no próximo período. Se a média composta subir, você pode fazer mais; se cair, você pode fazer zero.
Assim, com base em dados históricos, calcula-se uma previsão aproximada de tendências futuras. Embora muito simples, a combinação de uma linha média e um preenchimento visuais permite ver intuitivamente oscilações de preços.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
O princípio é simples, fácil de entender e implementar.
Reunindo um histórico de preços complexo em uma linha de média simples, os pontos de compra e venda são avaliados pela direção da linha de média.
A combinação de linhas médias de vários períodos fornece uma referência mais abrangente. As linhas de curto período determinam os momentos de compra e venda específicos, e as linhas de longo período determinam as grandes tendências.
Ao preencher a área entre as linhas de equilíbrio, forma-se um efeito visual intuitivo, que permite ver claramente as oscilações dos preços.
Não há necessidade de criar um stop loss e um stop-loss para evitar transações inúteis.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
As previsões baseiam-se apenas em dados do passado, não é possível determinar o futuro.
Os resultados de previsões podem ser imprecisos se eventos inesperados levarem a mudanças rápidas nos preços.
Os múltiplos equilíbrios podem gerar sinais confusos, otimizando o peso.
A frequência de transações pode ser excessiva e os intervalos de controle são necessários para reduzir transações desnecessárias.
O atraso nos sinais de estratégia pode levar a uma entrada tardia e a uma parada prematura.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Otimizar o peso da linha média para tornar o sinal mais claro. Por exemplo, aumentar o peso da linha média de comprimento e comprimento.
Adicionar a confirmação de indicadores de tendência, evitando a negociação de contrapartida. Por exemplo, usar o ADX para determinar a tendência forte.
Adicionar condições de filtragem em áreas críticas de resistência de suporte, reduzindo o sinal de erro.
Otimizar as condições de compra e venda para evitar a abertura de posições desnecessárias. Pode definir filtros de tendência ou aumentar a confirmação de volume.
Optimizar o stop loss, por exemplo, usando o stop curve ou o stop ATR.
Adicionar indicadores emocionais para evitar a busca de altos e baixos. Por exemplo, olhe para indicadores de hipoteca, fluxo de capital, etc.
Intervalos de controle, redução da frequência de transação. Ou otimização do número de transações, evitando transações excessivas.
Resumir
A estratégia de equilíbrio de oscilação forma um método simples e intuitivo de julgamento de pontos de compra e venda através do cálculo dos indicadores de oscilação dos preços, combinados com os efeitos visuais das médias de múltiplos períodos. Embora haja um risco de atraso de previsão e erro de julgamento, ela pode ser otimizada adicionando condições de filtragem, métodos de parada e outros, para auxiliar na negociação de tendências.
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)
BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)
sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)
fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)
projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)
//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))
strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))