Estratégia Momentum Circuit Breaker MACD

Visão geral

A estratégia de monopólio de dinâmica MACD utiliza principalmente uma combinação de indicadores MACD e indicadores de dinâmica para formar sinais de negociação e é uma estratégia de acompanhamento de tendências. A estratégia primeiro calcula a EMA de linha rápida e a EMA de linha lenta, em seguida, calcula o valor do MACD e, em seguida, calcula a linha de sinal do MACD.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente na combinação de MACD e indicadores de momentum.

O indicador MACD é um indicador de tendência, composto por um gráfico em forma de coluna de EMA de linha rápida, EMA de linha lenta e MACD. Os parâmetros do EMA de linha rápida são geralmente de 12 dias e os parâmetros do EMA de linha lenta são de 26 dias, com a fórmula:

Linha rápida EMA = EMA (preço de fechamento, 12)

A linha lenta EMA = EMA (preço de fechamento, 26)

MACD = linha rápida EMA - linha lenta EMA

Linha de sinal = EMA ((MACD,9)

Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, indica que o impulso de alta de curto prazo é mais forte do que o longo prazo, como sinal de entrada; quando a linha rápida atravessa a linha lenta, indica que o impulso de queda de longo prazo é mais forte do que o curto prazo, como sinal de saída.

O índice de dinâmica é um indicador técnico que reflete a velocidade com que os preços das ações mudam, com a fórmula:

Valor dinâmico = preço de fechamento de hoje - preço de fechamento de N dias atrás

Onde N é geralmente 10. Quando o preço de fechamento de hoje sobe mais do que N dias antes, o valor do momento é positivo e a ação está em tendência de alta; Quando o preço de fechamento de hoje cai abaixo do N dias antes, o valor do momento é negativo e a ação está em tendência de queda.

A estratégia usa uma combinação de MACD e um indicador de momentum para formar um sinal de negociação. O critério é: quando o diferencial MACD e o diferencial de momentum atravessam o eixo zero, um sinal de compra é gerado, formando um cruzamento acima do eixo zero. Quando o diferencial MACD e o diferencial de momentum atravessam o eixo zero, um sinal de venda é gerado, formando um cruzamento abaixo do eixo zero.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de indicadores MACD com indicadores dinâmicos permite o acompanhamento de tendências, evitando a ocorrência de negociações inválidas quando os preços dos ativos só têm uma falta de direção em relação à oscilação.

2. Os sinais de transação são gerados com base em mecanismos de dupla confirmação, que podem filtrar alguns ruídos e evitar a interferência de sinais falsos.

3. Os parâmetros do indicador MACD são ajustáveis e podem ser otimizados de acordo com diferentes variedades e ciclos de negociação.

4. O mecanismo de negociação bidirecional de compra e venda permite a captura bidirecional de tendências.

5. A estratégia é simples de entender, com poucos parâmetros, e é adequada para os iniciantes.

Análise de risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O MACD e o indicador de dinâmica são indicadores de tendência, que podem gerar mais negociações inativas quando o mercado está muito flutuante ou sem uma tendência evidente.

2. Os portfólios binários, embora possam filtrar falsos sinais, também podem perder oportunidades de negociação, e os parâmetros devem ser adequadamente ajustados para equilibrar o risco.

3. Quando a tendência do grande ciclo se inverte, o MACD fica atrasado, resultando em perdas de negociação.

4. A frequência de transações pode ser elevada, sendo necessário prestar atenção à gestão de fundos e ao controle de taxas.

5. Os parâmetros inadequados podem levar a uma sensibilidade excessiva ou a um atraso excessivo, que requer testes e otimização contínuos de acordo com as condições do mercado.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Otimizar os parâmetros do indicador MACD para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada para diferentes tipos de transações e períodos.

2. Otimizar o parâmetro de dias do indicador de potência, equilibrando a sensibilidade com o filtro de ruído.

3. Aumentar o mecanismo de stop loss para controlar a perda máxima de uma única transação.

4. Adição de um módulo de gerenciamento de posições para permitir que o volume de transações acompanhe as tendências.

5. Aumentar os filtros, tais como os indicadores de concentração, para evitar transações erradas em condições de curvatura.

6. Combinado com outros indicadores, como o BRI, o RSI e outros, forma um sinal de negociação de confirmação múltipla.

7. Adição de um ciclo de otimização para que os parâmetros possam ser iterados e otimizados continuamente.

Resumir

A estratégia MACD de monopólio de dinâmica usa o indicador MACD e o indicador de dinâmica Strengths, que permite o acompanhamento de tendências. Seu mecanismo de dupla confirmação é eficaz para eliminar o ruído do mercado e evitar a ocorrência de negociações inválidas. A estratégia é simples, direta e fácil de entender, especialmente indicada para os iniciantes.