Estratégia de rompimento de momentum

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de ruptura dinâmica baseada nos indicadores de oscilação aleatória K-line e D-line. Utiliza a K-line que retorna da zona de superalimento para a zona de superalimento como um sinal de compra para rastrear o modo de parada.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por:

1. Configuração do indicador

A linha K e a linha D do indicador Smoothed Stoch de 14 ciclos do RSI são tratadas com o SMA de 3 ciclos, respectivamente.

1. Geração de sinais

Quando a linha K usa 20 como sinal de compra, a compra é feita e a posição é aberta.

1. Método de amortização

O método de rastreamento de stop loss utiliza um tracking stop fixed. O ponto mais baixo de cada 20 ciclos do período de retorno é definido como o ponto de stop loss.

1. Cálculo de posições

Calcule a distância de ponto entre o ponto de parada e o preço de fechamento atual com base no mínimo de 20 períodos no período de retrospectiva. Em seguida, calcule o valor de cada ponto com base no valor de parada em dólares aceitável e na distância de ponto. Finalmente, calcule o tamanho da posição específica com base no valor do ponto.

Assim, a estratégia usa a ruptura de dinâmica da reversão da zona de sobrecompra como sinal de entrada, administração de posição com precisão calculada e rastreamento de stop loss, realiza a reversão de dinâmica de negociação e controla efetivamente o risco.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O sinal de entrada é claro, a área de superalimento é ultrapassada, o impulso é forte.

2. O Stop Loss Tracking permite uma paralisação flexível com base na evolução do mercado.

3. A entrada de posições calculada com precisão controla efetivamente os prejuízos individuais.

4. Calcule o ponto de parada no ciclo de retrospecção para obter um ponto de parada preciso.

5. O cálculo da posição é simples, claro e fácil de usar.

6. A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de entender.

7. A estrutura do código é clara, fácil de ler e reutilizar.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. As ações têm um risco de flutuação. Em situações extremas, o stop loss pode ser mais acionado.

2. Pode haver um risco de excesso de transações.

3. O que é que o governo está a fazer para manter uma posição unilateral e não aproveitar a situação?

4. Não é possível filtrar efetivamente o contexto da situação. Por exemplo, pode ocorrer uma parada de danos frequentemente desencadeada em situações de tremores.

Otimizar o gerenciamento de riscos pode ser feito através de:

1. Optimizar os parâmetros, ajustar as condições de entrada e evitar transações muito frequentes.

2. A adopção de um método de construção de armazéns em lotes e com prazos dispersos reduz os riscos unilaterais.

3. Aumentar o julgamento do cenário de mercado a um nível mais amplo, evitando a alta frequência de negociação em condições desfavoráveis.

4. Optimizar a estratégia de stop loss para evitar que a perda de prejuízos seja excessivamente sensível.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Optimizar a estratégia de parada de perdas, você pode considerar o modo de rastrear a parada de forma dinâmica, a parada em lotes, a parada móvel, etc., para tornar a parada mais suave.

2. Aumentar o julgamento de tendências de grande escala, evitando a tendência de choque de negociação. A tendência pode ser julgada em combinação com a linha média, a ruptura do canal e outras formas.

3. Pode-se considerar uma posição bidirecional, adicionando uma posição de reversão para lucrar com a tendência de recuperação.

4. Os parâmetros podem ser otimizados automaticamente por meio de aprendizado de máquina, entre outros métodos, para que os parâmetros se adaptem melhor às diferentes fases da situação.

5. Otimizar a estratégia de gestão de posições, pode considerar a proporção fixa, o capital fixo, etc. OUTROS métodos, para que o uso de fundos seja mais racional.

6. Adicionar mais condições de filtragem e negociar com melhores oportunidades. Otimizar indicadores como volume de transação combinado, linhas de Brin e outros.

Resumir

A estratégia em geral é uma estratégia de ruptura dinâmica mais simples e clara. Adotou um método de parada mais cauteloso, controlando efetivamente a perda individual. Mas ainda precisa de ajustes de otimização para as condições específicas do mercado, para que os parâmetros da estratégia se adaptem melhor ao mercado, filtrando sinais de negociação ineficazes e obtendo um melhor equilíbrio entre o retorno e o risco. Ao mesmo tempo, o aumento do julgamento de tendências de grande escala e o gerenciamento de posições também é a direção que a estratégia precisa ser otimizada.