Estratégia de quebra de tendência baseada em média móvel discreta

Visão geral

Esta estratégia é usada para avaliar a tendência do mercado e capturar a chance de uma reversão da tendência, calculando o grau de desvio do preço em relação à média móvel plana. Pertence a uma estratégia de acompanhamento de tendências, cuja ideia principal é comprar ou vender quando a média móvel plana é quebrada.

Princípio da estratégia

1. Calcule a média móvel ponderada de 3 períodos do preço FPrice, como uma média móvel lisa.

2. Calcule o diferencial padrão de FPrice nos últimos 17 dias, stdev, e a média móvel simples em 2 no dia 17.

3. Calcule o grau de desvio do preço em relação à média Rate1=(FPrice-ema2) /stdev。

4. Quando o Rate1<-1 e começa a subir, é considerado uma ruptura da média de baixa, gerando um sinal de compra.

5. Quando o Rate1>1 começa a cair, é considerado uma ruptura da média ascendente, gerando um sinal de venda.

6. Abrir ou fechar posições de acordo com o sinal.

A estratégia usa o intervalo de desvio padrão de um preço que quebra a média para julgar a reversão de tendência e se adapta à volatilidade do mercado ajustando dinamicamente o intervalo de referência. Quando o preço quebra mais de um desvio padrão do lado da média, gera um sinal de negociação.

Análise de vantagens

1. A utilização de intervalos de referência dinâmicos permite uma adaptação automática à volatilidade do mercado.

2. A média móvel lisa filtra eficazmente o ruído de curta duração.

3. A definição de um limite razoável de ruptura para evitar transações frequentes.

4. Utilize a dinâmica do preço em direção à média como filtro para evitar falsas rupturas.

5. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.

6. Pode ser ajustado de acordo com os parâmetros do mercado, e aplica-se a diferentes variedades de negociação.

7. Pode ser usado em combinação com outros indicadores para melhorar a eficácia da estratégia.

Análise de Riscos

1. Quando o mercado está em baixa volatilidade por um longo período, a oportunidade de negociação pode ser menor.

2. Se o parâmetro de desvio padrão for muito grande ou muito pequeno, perderá melhores oportunidades ou produzirá muitos sinais falsos.

3. Quando os preços flutuam fortemente, a diferença padrão perde o seu efeito, resultando em sinais errados.

4. No período anterior à mudança de tendência, há mais sinais de ruptura falsa.

5. O sistema de média não é sensível a ajustes de curto prazo e pode perder oportunidades de curta linha.

6. Os parâmetros e as condições de filtragem devem ser razoavelmente personalizados para se adaptarem a um determinado ambiente de mercado.

Direção de otimização

1. Otimizar o número de dias e o tipo de média móvel para as diferentes variedades.

2. Ajustar o parâmetro do múltiplo da diferença padrão para encontrar o melhor intervalo de negociação de referência.

3. Aumentar as condições de filtragem, como indicadores de dinâmica de preços, para reduzir os sinais de falsa ruptura.

4. Combinado com o indicador de volatilidade, os parâmetros são ajustados dinamicamente de acordo com as flutuações do mercado.

5. A combinação com outras estratégias de ruptura semelhantes aumenta a taxa de vitória.

6. Considere reduzir o risco de gestão de posições antes da mudança de tendência.

7. Adicionar estratégias de stop loss para controlar as perdas individuais.

Resumir

A estratégia tem uma visão geral clara, pode identificar efetivamente os pontos de reversão da tendência de preços, pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado através da otimização e combinação de parâmetros. Mas é necessário ter cuidado para controlar o risco e evitar sinais errados em situações de forte volatilidade. Se otimizado adequadamente, é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e prática.