A estratégia de reversão da média RSI dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-23 15:46:33
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Resumo

A Estratégia de Reversão Média Dual RSI é uma estratégia de tendência que identifica condições de sobrecompra e sobrevenda usando dois indicadores de RSI em diferentes prazos.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza dois indicadores RSI com períodos diferentes - um no gráfico de 5 minutos e outro no gráfico de 1 hora.

Ele rastreia os valores do RSI e procura situações em que o RSI esteve abaixo de 30 ou acima de 70 para um número definido de barras, indicando condições de sobrevenda ou sobrecompra prolongadas.

Além disso, usa velas Heikin-Ashi e verifica um número definido de velas verdes ou vermelhas para confirmar a direção da tendência antes de entrar em negociações.

Quando as condições do RSI e do Heikin-Ashi se alinham, a estratégia irá longo após as condições de sobrevenda ou curto após as condições de sobrecompra, apostando em uma reversão para a média.

As posições são fechadas no final de cada dia para evitar a realização de operações durante a noite.

Vantagens

Utiliza uma abordagem com vários prazos para identificar condições de sobrecompra/supervenda
As velas Heikin-Ashi filtram o ruído e identificam a direção da tendência
Filtro de cor aberto evita sinais falsos
Regras claras de entrada/saída baseadas em dois indicadores que alinham
Gerenciamento do risco através do encerramento de posições antes do final de cada dia

Riscos

Possíveis desacelerações se a tendência forte persistir após o sinal de sobrecompra/supervenda do RSI
As lacunas do mercado podem desencadear paradas
O atraso de Heikin-Ashi pode atrasar as entradas comerciais e causar movimentos perdidos.
O encerramento de posições no final do dia dá origem a ganhos potenciais de retenções overnight

Melhorias

Adicionar filtros adicionais como volume ou volatilidade para confirmar sinais
Otimizar os períodos de RSI e os níveis de sobrecompra/supervenda do instrumento
Considerar o dimensionamento dinâmico das posições com base na volatilidade
Experimentação com metas de lucro ou paradas de trailing em vez de saídas no final do dia
Eficácia dos ensaios em diferentes instrumentos e regulação dos parâmetros

Conclusão

A estratégia de reversão média do RSI duplo adota uma abordagem baseada em regras para o impulso comercial. Combinando dois prazos, indicadores de sobrecompra / sobrevenda, análise de velas e um filtro de entrada, visa identificar configurações de reversão média de alta probabilidade.

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Gidra
//2018

//@version=2
strategy(title = "Gidra's Vchain Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's Vchain Strategy v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
rsiperiod = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI period")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI limit")
rsibars = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI signals")
useocf = input(true, defval = true, title = "Use Open Color Filter")
openbars = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 20, title = "Open Color, Bars")
showrsi = input(true, defval = true, title = "Show indicator RSI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")


//Heikin Ashi Open/Close Price
o=open
c=close
h=high
l=low
haclose = (o+h+l+c)/4
haopen = na(haopen[1]) ? (o + c)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max (h, max(haopen,haclose))
halow = min (l, min(haopen,haclose))
col=haopen>haclose ? red : lime
plotcandle(haopen, hahigh, halow, haclose, title="heikin", color=col)

//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))
uplimit = 100 - rsilimit
dnlimit = rsilimit
rsidn = rsi < dnlimit ? 1 : 0
rsiup = rsi > uplimit ? 1 : 0

//RSI condition
rsidnok = highest(rsidn, rsibars) == 1? 1 : 0
rsiupok = highest(rsiup, rsibars) == 1? 1 : 0

//Color Filter
bar = haclose > haopen ? 1 : haclose < haopen ? -1 : 0
gbar = bar == 1 ? 1 : 0
rbar = bar == -1 ? 1 : 0
openrbarok = sma(gbar, openbars) == 1 or useocf == false
opengbarok = sma(rbar, openbars) == 1 or useocf == false

//Signals
up = openrbarok and rsidnok
dn = opengbarok and rsiupok

lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Indicator RSI
colbg = showrsi == false ? na : rsi > uplimit ? red : rsi < dnlimit ? lime : na
bgcolor(colbg, transp = 20)

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
    strategy.close_all()

Mais.