Estratégia de rompimento rápido do índice Powell
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se no indicador RSI e na EMA de uma entidade de silício para realizar operações de ruptura rápida. Utiliza a forma rápida do RSI e a grande entidade de silício para identificar sinais de reversão.
Princípio da estratégia
Calcule o indicador RSI, ciclo 7, com RMA para a forma de aceleração.
Calcule o EMA do tamanho da substância de alumínio, período 30, como o tamanho da substância de referência.
Se o RSI ultrapassar o limiar (default 30), e a entidade atual da linha K for maior que o tamanho médio da entidade, faça mais.
Se o RSI estiver abaixo do limiar de penetração (default 70), e a entidade atual da linha K for maior que 1⁄4 do tamanho da entidade média, faça um vazio.
Se já estiver posicionado, o RSI se equilibra ao voltar a atravessar a linha de limite.
Pode-se definir o comprimento do RSI, o limite, o preço de referência e outros parâmetros.
Pode-se configurar o tamanho da entidade, o ciclo EMA, o multiplicador de chroot de armazenamento e outros parâmetros.
Pode-se configurar o número de raízes do RSI Goldfork/Deadfork.
Análise de vantagens
O indicador RSI usa a sua propriedade de inversão para capturar sinais de inversão em tempo hábil.
A RMA implementa uma forma de aceleração do RSI, tornando a reversão mais sensível.
Combinação de filtros de entidades de linha K de grande porte para evitar arbitragem de choques de pequena escala.
Os dados de detecção são abundantes e de alta confiabilidade.
Parâmetros personalizáveis para adaptar-se a diferentes cenários de mercado.
A lógica da transação é clara e simples.
Análise de Riscos
O indicador RSI tem um desvio de retomada, e o efeito em disco deve ser verificado.
Os grandes operadores de linha K não conseguem filtrar completamente os mercados de choque.
Os parâmetros padrão podem não ser adequados para todas as variedades e precisam ser otimizados.
A probabilidade de vitória pode ser baixa, e é necessário suportar o estresse psicológico de uma perda contínua.
O risco de fracasso da invasão deve ser eliminado rapidamente.
Direção de otimização
Optimizar os parâmetros do RSI para diferentes períodos e variedades.
Otimizar o ciclo de EMA de uma entidade de linha K e suavizar o tamanho da entidade.
Otimizar o múltiplo real de posições abertas e controlar a frequência de entrada.
Aumentar a perda móvel e garantir a vitória.
Aumentar a filtragem de tendências e evitar a negociação de contrapartida.
Otimizar estratégias de gestão de fundos e controlar riscos individuais.
Resumir
A estratégia é uma estratégia de inversão muito simples e direta. Ela aproveita simultaneamente a inversão do indicador RSI e o poder destrutivo das grandes entidades da linha K, entrando rapidamente em uma ruptura de mercado.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.2", shorttitle = "Fast RSI str 1.2", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 4
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()