Estratégia combinada de reversão de tendência e volatilidade
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia conjunta que combina a estratégia de reversão de tendência e a estratégia de volatilidade estatística para obter um sinal de negociação mais forte.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes:
Estratégia de reversão de tendência
- Usando a forma 123, julgue o ponto de reversão da tendência. Especificamente, se o preço de fechamento subir por 2 dias consecutivos e a linha lenta estocástica estiver abaixo de 50 no dia 9, seja favorável; Se o preço de fechamento cair por 2 dias consecutivos e a linha rápida estocástica estiver acima de 50 no dia 9, seja favorável.
Estratégia de flutuação estatística
- A taxa de flutuação estatística para os últimos 30 dias é calculada usando o método de extremos. Se a taxa de flutuação for superior a 0,5%, é a favor, se for inferior a 0,16%, é a contra.
Finalmente, se os dois sinais de estratégia coincidirem, ou seja, se estiverem em alta ou baixa, um sinal de negociação será produzido; se não estiverem em alta, não haverá negociação.
Análise de vantagens estratégicas
A estratégia combina dois tipos diferentes de estratégias para aumentar a confiabilidade do sinal.
A análise da forma 123 permite capturar com precisão os pontos de reversão da tendência, evitando ser enganado por mudanças bruscas nos preços.
A taxa de flutuação estatística reflete a volatilidade do mercado nos últimos meses, permitindo filtrar os períodos de maior volatilidade e maior oportunidade de negociação.
As duas estratégias são mutuamente verificáveis e, em combinação, utilizam uma melhor captação dos pontos de inflexão do mercado, resultando em sinais de negociação mais precisos e confiáveis.
Análise de Riscos
A forma 123 não pode evitar completamente o risco de falha. Se houver uma vibração anormal, o sinal pode ser mal interpretado.
A taxa de flutuação estatística considera apenas dados históricos e não pode prever tendências futuras de flutuação. Se a flutuação do mercado aumentar ou contrair de repente, também é fácil gerar sinais errados.
Ambas as estratégias dependem da otimização de parâmetros. Se os parâmetros forem mal definidos, a qualidade do sinal será fortemente reduzida.
Embora a estratégia conjunta tenha aumentado a confiabilidade, ela pode ter perdido alguns dos sinais mais fortes.
Direção de otimização
O sistema de votação é composto por mais indicadores, como o Brin, o KDJ e outros.
Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para determinar a probabilidade de uma reversão de tendência com mais dados históricos.
Configure um sinal de filtragem forte e fraco para evitar interferência de ruído.
Optimizar a configuração dos parâmetros, ajustando os parâmetros para diferentes variedades e períodos.
Aumentar o mecanismo de stop loss para controlar os riscos da estratégia conjunta.
Resumir
A estratégia, através da aplicação conjunta de estratégias de reversão de tendências e estratégias de volatilidade estatística, aumenta a qualidade do sinal e pode dar instruções de negociação mais precisas em pontos de inflexão críticos do mercado. Mas também precisa ter em conta o risco de erro de julgamento e a otimização de parâmetros. Combinando mais indicadores e meios de aprendizado de máquina para otimização adicional, pode-se obter uma negociação mais estável e confiável.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 31/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SV(Length,TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xMaxC = highest(close, Length)
xMaxH = highest(high, Length)
xMinC = lowest(close, Length)
xMinL = lowest(low, Length)
SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
nRes = iff(Vol < 0, 0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Statistical Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Statistical Volatility ----")
LengthSV = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSV = SV(LengthSV,TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSV == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSV == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )