Estratégia de rompimento de tendência mensal
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de ruptura de tendência mensal é um indicador de TradingView baseado em scripts de pine. A estratégia usa uma combinação de médias móveis adaptáveis, ruptura de linha de tendência e indicadores RSI para determinar o momento de entrada de uma única vez por mês.
Princípio da estratégia
Definir a variável lastEntryMonth registar o último mês de entrada.
Configure o TRAMA para se adaptar ao parâmetro de média móvel length=99, para suavizar o preço e determinar a direção da tendência.
Configure o parâmetro length_trend=14, traçando uma linha de tendência superior. Quando o preço atravessa a linha de tendência acima, é considerado uma ruptura.
Calcule o parâmetro do indicador RSI rsiLength=14, para determinar a sobrecompra e a sobrevenda.
Lógica de entrada: quando o preço de fechamento for superior ao TRAMA e o preço de fechamento for mais alto, se você não tiver entrado no mês anterior, faça mais entradas.
Lógica de saída: quando o RSI é maior que 70, a posição é zero.
Desenhar a curva TRAMA, a linha de supercompra do RSI e concluir a estratégia.
A estratégia integra os três principais indicadores tecnológicos para avaliar a tendência, o momento e a sobrevenda e a sobrevenda, procurando oportunidades para fazer mais do que um risco menor apenas uma vez por mês. Ao mesmo tempo, a restrição só entra em jogo quando o preço quebra a tendência de alta, evitando a operação ineficaz no intervalo de liquidação.
Análise de vantagens
Uma combinação de vários indicadores para avaliar o estado do mercado e melhorar a precisão da tomada de decisão.
A entrada é permitida somente quando o prazo mensal for ultrapassado, evitando transações frequentes.
A utilização de uma média móvel adaptável para determinar a direção da tendência permite capturar rapidamente as reversões.
Combinado com o indicador de sobrecompra, evite altos níveis de mercado e controle de risco efetivo.
Os critérios de entrada e saída são simples e intuitivos, fáceis de entender.
Pode ajustar os parâmetros de acordo com suas necessidades para obter uma melhor otimização da estratégia.
Análise de Riscos
Risco de whipsaw de fracasso de ruptura. O preço de entrada caiu novamente e pode causar perdas.
A tendência de quebra de tendência não é uma boa escolha, mas sim uma entrada alta perto do topo.
Os parâmetros do indicador foram configurados incorretamente, causando um sinal de erro.
Consider adaptive stops/position sizing.
Monitor risk/reward. Consider only trading pullbacks or adding other confirmation filters.
Validate indicators on multiple timeframes. Use higher timeframes to identify trend and lower for entry.
Backtest over different market conditions. Optimize parameters to match strategy to market type.
Direção de otimização
Adicionar a confirmação do volume de transação de volume de volume, MA, para evitar falsas rupturas de baixa quantidade.
Quando o RSI supera a posição de venda, considere um stop loss de lucro e mantenha o restante da posição.
Optimizar os parâmetros das médias móveis, adaptar-se às mudanças e melhor acompanhar as conversões de tendências.
Estabeleça um intervalo antes e depois do ponto de ruptura, evitando entrar diretamente no ponto de viragem.
A adição de mais condições de filtragem, como indicadores de canal, indicadores de taxa de flutuação, etc., aumenta a precisão da decisão.
Entrando em escala, pode-se adicionar posições se o preço continuar a quebrar a nova linha de resistência.
Resumir
A estratégia de ruptura de tendência mensal integra vários fatores, como tendência, energia e condição limite. Ela determina a direção da tendência no período de tempo da linha lunar e combina a entrada de ruptura de um período de tempo mais baixo. Ao mesmo tempo, o uso do indicador RSI controla efetivamente o risco de negociação.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Bannos Strategy', shorttitle='Bannos', overlay=true)
//The provided script is an indicator for TradingView written in Pine Script version 5. The indicator is used to determine entry and exit points for a trading strategy. Here's a detailed breakdown of what the script does:
// Strategy Definition:
// Bannos Strategy is the full name, with a short title Bannos.
// The overlay=true option indicates that the strategy will be overlayed on the price chart.
// Tracking Entry Month:
// A variable lastEntryMonth is set up to track the month of the last entry.
// currentMonth identifies the current month.
// Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA):
// It takes an input of length 99 as default.
// It uses adaptive calculations to track trend changes.
// Trendlines with Breaks:
// Identifies local peaks over a given period (in this case, 14) and calculates a slope based on these peaks.
// Relative Strength Index (RSI):
// Uses a length of 14 (default) to calculate the RSI.
// RSI is an oscillation indicator that indicates overbought or oversold conditions.
// Strategy Logic for Long Entry:
// A long position is opened if:
// The close price is above the TRAMA.
// There's a crossover of the close price and the upper trendline.
// The position is taken only once per month.
// Strategy Logic for Long Exit:
// The long position is closed if the RSI exceeds 70, indicating an overbought condition.
// Plotting:
// The TRAMA is plotted in red on the chart.
// A horizontal line is also drawn at 70 to indicate the RSI's overbought zone.
// In summary, this strategy aims to enter a long position when certain trend and crossover conditions are met, and close the position when the market is considered overbought as per the RSI. Additionally, it ensures entries only occur once a month.
//
// Variable pour suivre le mois de la dernière entrée
var float lastEntryMonth = na
currentMonth = month(time)
// Parameters for Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA)
length_trama = input(99)
src_trama = close
ama = 0.
hh = math.max(math.sign(ta.change(ta.highest(length_trama))), 0)
ll = math.max(math.sign(ta.change(ta.lowest(length_trama)) * -1), 0)
tc = math.pow(ta.sma(hh or ll ? 1 : 0, length_trama), 2)
ama := nz(ama[1] + tc * (src_trama - ama[1]), src_trama)
// Parameters for Trendlines with Breaks
length_trend = 14
mult = 1.0
ph = ta.pivothigh(length_trend, length_trend)
upper = 0.
slope_ph = 0.
slope_ph := ph ? mult : slope_ph
upper := ph ? ph : upper - slope_ph
// Parameters for RSI
rsiLength = 14
up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsiLength)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsiLength)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Strategy Logic for Long Entry
longCondition = close > ama and ta.crossover(close, upper) and (na(lastEntryMonth) or lastEntryMonth != currentMonth)
if (longCondition)
lastEntryMonth := currentMonth
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Strategy Logic for Long Exit
exitCondition = rsi > 70
if (exitCondition)
strategy.close('Long')
// Plotting
plot(ama, 'TRAMA', color=color.red)
hline(70, 'Overbought', color=color.red)