Estratégia de fuga baseada em canais de Camarilla

Autora:ChaoZhang, Data: 24 de outubro de 2023 16:18:30
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Resumo

Esta estratégia utiliza principalmente canais Camarilla e médias móveis para identificar pontos de ruptura no mercado e, assim, implementar a tendência seguindo.

Estratégia lógica

Calcular os níveis de suporte e resistência utilizando os canais Camarilla, incluindo H4, L4 etc.
Identifique se o preço atravessa estas linhas de canal. Por exemplo, fechar acima de H4 e abrir abaixo de H4 indica um sinal de ruptura.
Adicione um filtro de média móvel para confirmação adicional.
Entre em posição longa com stop loss e take profit, tais como pontos de stop loss fixos e stop loss de trailing.
A mesma lógica aplica-se às posições curtas.

A lógica é direta e fácil de entender.

Vantagens

As vantagens desta estratégia:

Os canais Camarilla localizam com precisão potenciais suportes e resistências.
O filtro de médias móveis ajuda a validar os verdadeiros sinais de ruptura.
O trailing stop loss leva lucros, evitando paradas de reversão.
Os sinais são claros e fáceis de seguir.
Não são necessários ajustes frequentes para a negociação automatizada.

Riscos e soluções

Há alguns riscos a tomar em consideração:

Os canais da Camarilla não conseguem identificar pontos de virada de forma eficaz.
- Solução: adicionar osciladores para detectar a inversão da tendência.
A definição inadequada dos pontos de stop loss pode conduzir a uma saída prematura ou a perdas aumentadas.
- Solução: otimizar e testar diferentes níveis de stop loss.
Os sinais de fuga podem ser falsos.
- Solução: Adicione mais filtros para confirmação, ou relaxe os critérios de fuga.
Muitas falhas podem ocorrer em mercados variados.
- Solução: Evite negociar em períodos variados ou relaxe os critérios.

Sugestões para melhorar

A estratégia pode ser melhorada a partir dos seguintes aspectos:

Adicionar mais indicadores como filtros para aumentar a precisão do breakout, como KDJ, MACD etc.
Otimizar saídas, tais como stop loss dinâmico, integrando ATR, etc.
Otimizar os parâmetros de diferentes produtos para aumentar a robustez.
Adicionar um filtro de tendência de prazo mais alto para evitar negociações contra-tendência.
Concentre-se em grandes volumes de fuga para confirmação.
Desenvolver a otimização de parâmetros automáticos para sintonização dinâmica.
Expandir para estratégias de arbitragem multiproduto.

Conclusão

A estratégia tem uma lógica clara e simples com forte praticidade. Identifica potenciais suporte e resistência usando Camarilla e confirma a direção de ruptura com médias móveis. O método de saída também é razoável. Há também um enorme potencial de aprimoramento, como adicionar mais indicadores, expansão de vários produtos, etc. No geral, esta é uma estratégia promissora com bom potencial.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyV1", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)

//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1]) 

//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit Long","Long",  trail_points = 140,trail_offset = 1, loss =170) 
    //trail_points = 40, trail_offset = 3, loss =70 and


shortCondition = close <dtime_l4 and open >dtime_l4 and EMA > close
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit Short","Short", trail_points = 110,trail_offset = 1, loss =120)

Mais.