Estratégia de crossover de média móvel
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia baseia-se no princípio de cruzamento de médias móveis, e é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, quando a média curta é maior quando atravessa a média longa da parte inferior, e a média curta é menor quando atravessa a média longa da parte superior.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em calcular duas médias móveis simples de curto e longo prazo e determinar a direção da tendência com base em sua interseção.
Concretamente, a estratégia primeiro calcula a média de curto prazo xMA e a média de longo prazo, com a média de curto prazo Len e a média de longo prazo 2*Len。
Depois, a estratégia determina se a média curta atravessa a média longa, gerando um sinal de multiplicação se isso ocorrer; determina se a média curta atravessa a média longa e, se isso ocorrer, gera um sinal de ruptura.
Depois de receber o sinal de fazer mais, se não houver posições atualmente, abra uma posição a mais pelo preço de mercado; Depois de receber o sinal de fazer menos, se não houver posições atualmente, abra uma posição a menos pelo preço de mercado.
Além disso, a estratégia também define um ponto de parada de perda. Depois de fazer mais, defina o preço de parada como o preço de entrada - percentual de perda de parada*Preço de entrada, preço de parada é preço de entrada + percentual de parada*Preço de entrada; Stop loss após a liquidação definido como preço de entrada + percentual de perda*Preço de entrada, preço de parada é o preço de entrada - percentual de parada*Preço da entrada
Finalmente, a estratégia também produz uma curva de visualização de linha uniforme para auxiliar na determinação de tendências.
Vantagens estratégicas
A ideia é simples, clara, fácil de entender e apropriada para aprendizagem de iniciantes.
A medição de tendências com base em médias móveis permite um acompanhamento eficaz das tendências do mercado.
O que é um “stop-loss” para controlar o risco?
A visualização mostra uma curva equilánea, refletindo intuitivamente as mudanças de tendência.
Risco estratégico
A linha média tem um atraso que pode levar ao risco de perder os melhores pontos de entrada;
A configuração imprudente do ponto de parada pode levar a um ponto de parada muito relaxado ou muito rígido;
A probabilidade de um falso sinal de equilíbrio quando os preços das ações flutuam fortemente;
A otimização de parâmetros baseada apenas em parâmetros de ciclo medido pode levar a uma sobreconfiguração.
Estes riscos podem ser reduzidos com o relaxamento apropriado do stop loss, a otimização da combinação de parâmetros do ciclo de equilíbrio e a adição de filtragem de outros indicadores.
Direção de otimização da estratégia
Adicionar filtros para outros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para evitar erros de equilíbrio que produzem sinais errados;
Optimização de múltiplos conjuntos de comprimentos de média curta e média longa para encontrar a melhor combinação de parâmetros;
Testar diferentes estratégias de stop loss, como stop words e stop moves;
Adição de módulos de gerenciamento de posições para otimizar a eficiência do uso de fundos.
Resumir
Esta estratégia é clara e concisa, baseada na direção da tendência de julgamento de cruzamento de equilíbrio, pode acompanhar a tendência de forma eficaz, e o risco é controlável, adequado para o aprendizado de referência para iniciantes. Mas, dependendo apenas da linha de equilíbrio, pode haver sinais errados, há muito espaço para otimização, pode-se melhorar a otimização em vários aspectos, tornando a estratégia mais estável e confiável.
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start: 2023-09-23 00:00:00
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basePeriod: 15m
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// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2023
// MA Crossover Bot for OKX Exchange
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var ALERTGRP_CRED = "entry"
signalToken = input("", "Signal Token", inline = "11", group = ALERTGRP_CRED)
OrderType = input.string("market", "Order Type", options = ["market", "limit"], inline = "21", group = ALERTGRP_CRED)
OrderPriceOffset = input.float(0, "Order Price Offset", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01, inline = "21", group = ALERTGRP_CRED)
InvestmentType = input.string("percentage_balance", "Investment Type", options = ["margin", "contract", "percentage_balance", "percentage_investment"], inline = "31", group = ALERTGRP_CRED)
Amount = input.float(100, "Amount", minval = 0.01, inline = "31", group = ALERTGRP_CRED)
getAlertMsg(action, instrument, signalToken, orderType, orderPriceOffset, investmentType, amount) =>
str = '{'
str := str + '"action": "' + action + '", '
str := str + '"instrument": "' + instrument + '", '
str := str + '"signalToken": "' + signalToken + '", '
//str := str + '"timestamp": "' + str.format_time(timenow, "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ", "UTC+0") + '", '
str := str + '"timestamp": "' + '{{timenow}}' + '", '
str := str + '"orderType": "' + orderType + '", '
str := str + '"orderPriceOffset": "' + str.tostring(orderPriceOffset) + '", '
str := str + '"investmentType": "' + investmentType + '", '
str := str + '"amount": "' + str.tostring(amount) + '"'
str := str + '}'
str
getOrderAlertMsgExit(action, instrument, signalToken) =>
str = '{'
str := str + '"action": "' + action + '", '
str := str + '"instrument": "' + instrument + '", '
str := str + '"signalToken": "' + signalToken + '", '
str := str + '"timestamp": "' + '{{timenow}}' + '", '
str := str + '}'
str
strategy(title='OKX: MA Crossover', overlay=true)
Len = input(13)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01) / 100
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01) / 100
xMA = ta.sma(close, Len)
//Robot State
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
isFlat = strategy.position_size == 0
//Current Signal
doLong = low < xMA[1] ? true : false
doShort = high > xMA[1] ? true: false
//Backtest Start Date
tm = timestamp(2022, 01, 01, 09, 30)
//Entry and exit orders
if doLong[2] == false and isLong == false and doLong and time > tm
strategy.cancel_all()
buyAlertMsgExit = getOrderAlertMsgExit(action = 'EXIT_LONG', instrument = syminfo.ticker, signalToken = signalToken)
buyAlertMsg = getAlertMsg(action = 'ENTER_LONG', instrument = syminfo.ticker, signalToken = signalToken, orderType = OrderType, orderPriceOffset = OrderPriceOffset, investmentType = InvestmentType, amount = Amount)
strategy.entry('Long', strategy.long, limit = close, comment='Long', alert_message =buyAlertMsg)
strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop , limit = close + close * Profit , qty_percent = 100, alert_message = buyAlertMsgExit)
if doShort[2] == false and isShort == false and doShort and time > tm
strategy.cancel_all()
sellAlertMsgExit = getOrderAlertMsgExit(action = 'EXIT_SHORT', instrument = syminfo.ticker, signalToken = signalToken)
sellAlertMsg = getAlertMsg(action = 'ENTER_SHORT', instrument = syminfo.ticker, signalToken = signalToken, orderType = OrderType, orderPriceOffset = OrderPriceOffset, investmentType = InvestmentType, amount = Amount)
strategy.entry('Short', strategy.short, limit=close, comment='Short', alert_message = sellAlertMsg)
strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop , limit = close - close * Profit , qty_percent = 100, alert_message = sellAlertMsgExit)
//Visual
barcolor(isShort ? color.red : isLong ? color.green : color.blue)
plot(xMA, color=color.new(color.red, 0), title='MA')