Estratégia de cruzamento de média móvel com banda de volatilidade

Visão geral

A estratégia de linha média atravessando a faixa de flutuação usa o indicador de Brin para avaliar a volatilidade do mercado, em conjunto com a linha média para avaliar a tendência do mercado, para avaliar a direção da tendência em caso de baixa taxa de flutuação, com o objetivo de obter lucros de tendência em caso de baixa flutuação.

Princípio da estratégia

A estratégia julga a taxa de flutuação do mercado calculando a mediana e suas ondas ascendentes e descendentes. Concretamente, primeiro se calcula a média móvel simples de n dias e, em seguida, os intervalos de diferença padrão de k vezes de cada expansão abaixo da mediana, formando as ondas ascendentes e descendentes, ou seja, as bandas de Bryn. Quando os preços se aproximam das ondas ascendentes e descendentes, a flutuação do mercado aumenta; quando os preços estão entre as ondas ascendentes e descendentes, a flutuação do mercado diminui.

A estratégia usa a direção da linha de equilíbrio para determinar a direção da tendência quando a oscilação diminui, fazendo mais quando sobe a linha de equilíbrio e fazendo um curto-circuito quando desce. Concretamente, quando o preço se move para cima da trajetória inferior, faz mais; quando o preço se move para baixo da trajetória superior, faz curto-circuito. O ponto de parada de perda de cada posição é o trajeto correspondente para controlar o risco.

A vantagem dessa estratégia é que ela se envolve na tendência quando a volatilidade é baixa, evitando oscilações aleatórias em alguns mercados, aumentando assim a probabilidade de lucro.

Análise de vantagens

1. Aproveite a baixa volatilidade para avaliar tendências, reduzir a aleatoriedade e aumentar a estabilidade

A estratégia só participa da tendência quando a faixa de Brin se contrai e a volatilidade do mercado diminui, evitando a incerteza em períodos de alta volatilidade, reduzindo assim a aleatoriedade e aumentando a estabilidade.

1. A linha de equilíbrio auxiliará o julgamento e aumentará a precisão do julgamento

A estratégia, além de identificar a taxa de flutuação da faixa de Bryn, também introduz a direção da tendência de julgamento da linha média, que se verificam mutuamente, o que pode aumentar a precisão do julgamento.

1. Ter um ponto de paragem, controlar o risco

Cada operação da estratégia tem um ponto de parada, ou seja, um ponto de parada para cima ou para baixo da faixa de Brin, que pode ser interrompido rapidamente e controlar o risco.

Análise de Riscos

1. Risco de erros de avaliação de tendências

Durante a contração da faixa de Bryn, a direção da linha média pode mudar, causando erros no julgamento de tendências e, consequentemente, perdas.

Pode-se reduzir esse risco, ajustando os parâmetros da linha média, ou adicionando outros indicadores para verificação.

1. A banda de Brin é muito arriscada.

Se os parâmetros da faixa de Bryn são muito grandes, oscilações excessivas podem levar a uma quantidade excessiva de transações inválidas.

Pode-se otimizar ajustando o parâmetro do múltiplo de diferença padrão da faixa de Brin, ou pode-se definir o valor de limite da largura de banda de Brin como condição de filtragem.

1. Risco de fracasso

Os preços podem falhar depois de uma ruptura com a subida ou descida, não conseguindo formar uma tendência e causando prejuízos.

Pode-se reduzir a probabilidade de fracasso da quebra apenas quando o preço de fechamento ou a entidade da linha K for quebrada, ou aumentando os requisitos auxiliares, como o aumento da potência, para verificar o sinal de quebra.

Direção de otimização

1. Combinado com mais verificação de indicadores

Pode-se introduzir outros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para verificar o julgamento de linha média e aumentar a precisão do julgamento.

1. Parâmetros de optimização

A melhor combinação de parâmetros pode ser obtida por meio da retrospectiva de parâmetros de mediano de otimização e parâmetros de múltiplos de diferença padrão de Brin.

1. Optimizar a escolha do momento de entrada

Pode ser ajustado para entrar em jogo apenas quando o preço de fechamento ou a entidade da linha K quebrar a faixa de Brin, ou aumentar a condição de energia quantitativa para verificar a quebra.

1. Otimização de estratégias de stop loss

O lucro pode ser bloqueado por meio de trailing stop ou stop loss móvel, para evitar o retorno dos lucros.

Resumir

A estratégia de atravessar a banda de flutuação da linha média é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Ela usa habilmente a faixa de Brin para determinar períodos de baixa flutuação, em conjunto com a direção da tendência de determinação da linha média, e participa da tendência quando a taxa de flutuação é menor. Isso pode efetivamente eliminar parte da aleatoriedade do mercado e melhorar a estabilidade.