Estratégia de reversão de pivô aprimorada de supertendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de inversão do eixo de reforço do hipertrend é uma forma única de negociação que combina a precisão do ponto de inversão do eixo com a capacidade de rastrear a tendência do indicador de hipertrend. A estratégia visa fornecer aos comerciantes sinais claros de entrada e saída, enquanto usa o indicador de hipertrend para filtrar possíveis sinais errados.
Ao contrário da estratégia de inversão do eixo central tradicional, esta estratégia usa o indicador de tendência ultra como um filtro. Isso significa que ele só toma sinais de negociação que estão de acordo com a tendência geral, enquanto o indicador de tendência ultra determina a direção da tendência geral. Isso pode ajudar a reduzir o número de sinais errados e aumentar a rentabilidade geral da estratégia.
A estratégia de inversão de eixo de reforço é especialmente adequada para o mercado de criptomoedas, pois o mercado de criptomoedas é caracterizado por uma alta volatilidade. Isso significa que os preços podem sofrer grandes mudanças em um curto período de tempo, permitindo assim obter lucros rápidos. A estratégia usa eixos que podem capturar essas mudanças rápidas de preços e identificar potenciais pontos de inversão.
Princípio da estratégia
A estratégia funciona identificando os pontos de inversão do eixo central, que são os pontos em que o preço pode inverter no gráfico de preços. Estes pontos são identificados usando uma combinação das funções ta.pivothigh e ta.pivotlow, que podem encontrar os pontos mais altos e mais baixos do gráfico de preços em um determinado período.
Uma vez identificada a reviravolta do eixo central, a estratégia examina a direção do indicador de tendência superior. Se a tendência superior for positiva (indicando tendência ascendente), a estratégia só será executada em múltiplos trades. Se a tendência superior for negativa (indicando tendência descendente), a estratégia só será executada em trades em branco.
A estratégia também inclui um nível de stop-loss, que é definido como uma determinada porcentagem do preço de entrada. Isso ajuda a limitar as perdas potenciais quando o preço se move na direção oposta à direção de negociação.
Os parâmetros de direção de negociação podem ser configurados como um parâmetro de negociação multi-cabeça, um parâmetro de negociação de cabeça vazia ou um parâmetro de negociação bidirecional. Isso permite ao comerciante escolher entre apenas negociação multi-cabeça (comprar alto e comprar baixo), apenas negociação de cabeça vazia (comprar alto e comprar baixo), ou ambos. Isso é útil para a visão de mercado e tolerância ao risco do comerciante.
Para usar esta estratégia, basta inserir os parâmetros necessários no script e aplicá-los ao gráfico de preços do ativo a ser negociado. A estratégia então identifica os potenciais pontos de entrada e saída e os exibe no gráfico de preços.
A configuração padrão da política é a seguinte:
- ATR: 5
- Factor 2.618
- Direção de transação: bidirecional
- Nível de Stop Loss: 20%
- Taxa de Serviço: 0,1%
- Ponto de deslizamento: 1
- Moeda: dólar americano
- Cada transação: 10% da participação da conta
- Capital inicial: US$ 10.000
Essas configurações podem ser ajustadas de acordo com as preferências e a tolerância de risco do comerciante. Antes de aplicar qualquer alteração de configuração à negociação em disco, certifique-se de testá-la com dados históricos.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é a combinação da precisão da estratégia de inversão do eixo central com a capacidade de filtragem de tendências de indicadores ultra-trend.
A estratégia de inversão do eixo central pode identificar as principais áreas de apoio e resistência e capturar brechas rápidas. O indicador de tendência ultra pode filtrar a maior parte das brechas falsas e só entra em jogo quando a tendência se inverte. Esta combinação filtra grande quantidade de ruído e pode aumentar significativamente a taxa de vitória e a taxa de lucro da estratégia.
Outra vantagem é que a estratégia é altamente adaptável, pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado através da configuração de parâmetros. Por exemplo, pode ser ajustado o parâmetro do ciclo ATR para se adaptar a diferentes mercados de volatilidade, ajustar o nível de parada para controlar o risco, ajustar a direção de negociação para limitar apenas fazer mais ou apenas fazer menos.
A adição de hipertrend como um indicador de filtragem também torna a estratégia mais eficiente em situações de tendência. O indicador de hipertrend pode determinar com precisão a direção da tendência e evitar ser preso em situações de turbulência.
Análise de Riscos
O maior risco da estratégia é que o ponto de reversão do eixo central pode ocorrer uma falsa ruptura, ou seja, o preço pode voltar a retroceder logo após a ruptura do ponto crítico. Nesse caso, a estratégia pode ser encaixada se entrar imediatamente. Portanto, é especialmente importante definir um nível de perda razoável.
Outro risco é o fracasso da reversão de tendência. Às vezes, o preço continua a funcionar na tendência original após a ruptura do ponto central, em vez de fazer uma reversão de tendência. Nesse caso, o indicador ultra-trend pode atuar como um filtro para evitar entradas erradas.
A inclusão de supertrends como indicadores de filtragem tem seus prós e contras. Quando os supertrends são mal julgados, também é possível perder uma oportunidade de reversão real. Isso requer ajustes de parâmetros para adaptar-se a diferentes situações de mercado.
No geral, o controle do risco pode ser efetivo com o ajuste adequado do ponto de parada, a distribuição racional da taxa de utilização de fundos e o ajuste oportuno dos parâmetros da estratégia.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Adicionar julgamentos de múltiplos períodos de tempo, realizar verificações de múltiplos eixos de tempo e evitar a armadilha.
O aumento da quantidade pode ser um indicador de julgamento, por exemplo, um surto no volume de transações, para confirmar a ruptura.
Otimização de mecanismos de stop loss, como stop loss com movimentos de preços, aumento de stop loss após lucro, etc.
A adição de componentes de aprendizagem de máquina permite que as estratégias se adaptem a diferentes ambientes de mercado, como parâmetros de otimização automática, parada de ajuste dinâmico, etc.
Aumentar a negociação entre períodos de tempo, ou seja, um período de entrada e outro período de parada ou parada.
Testar diferentes indicadores de filtragem, procurar indicadores mais adequados para substituir supertrends e melhorar a eficácia da estratégia.
Otimização de combinação, em combinação com outras estratégias não relevantes, pode reduzir a relevância e aumentar a estabilidade.
Otimizando os pontos acima, pode-se melhorar significativamente o desempenho da estratégia. Torná-la mais adaptável a um ambiente de mercado complexo e variável, obtendo uma taxa de retorno superior.
Resumir
A estratégia de inversão de eixo de reforço de hipertrend é uma estratégia de negociação eficiente. Combina a alta precisão dos eixos e a forte capacidade de rastreamento de tendências dos indicadores de hipertrend, filtrando o ruído e aumentando a taxa de sucesso. A estratégia pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado, ajustando os parâmetros, com uma forte adaptabilidade.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")