Estratégia de negociação de breakout reverso

Visão geral

Uma estratégia de negociação de ruptura reversa é uma estratégia de negociação baseada em operações de ruptura de preços em ascensão ou queda contínua. A estratégia opera de forma reversa para obter lucro, estabelecendo um ciclo de ascensão ou queda contínua de preços, após a formação de uma determinada tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia é executada através das seguintes partes:

1. O comprimento de um ciclo em que os preços subem e descem consecutivamente, ou seja, consecutiveBarsUp e consecutiveBarsDown, é o comprimento de um ciclo em que as tendências de preços atuais atingem o comprimento definido para a ação de um sinal de negociação.

2. Calcule o aumento ou queda do preço atual em relação ao preço do período anterior, com base no aumento ou queda do preço atual.

3. Configure o intervalo de tempo de resposta, limitando a estratégia apenas no tempo de resposta por time_cond.

4. Configure o horário de negociação diário, limitando o sinal de negociação em apenas um período de tempo definido através dotimetobuy.

5. Quando o ciclo de alta contínua do preço atinge o comprimento definido, é emitido um sinal de multiplicação, através de strategy.long; quando o ciclo de queda contínua do preço atinge o comprimento definido, é emitido um sinal de curto, através de strategy.short。

6. Pode-se definir o preço de stop loss e de stop loss. Se você fizer um longo prazo, você pode definir um longo prazo. Se você fizer um longo prazo, você pode definir um longo prazo.

7. Pode-se configurar um aviso de notificações para o envio de sinais de transação.

8. De acordo com os parâmetros acima e o preço, emite um sinal de fazer mais ou fazer menos quando estiver em condições.

Análise de vantagens

A estratégia de reversão tem as seguintes vantagens:

1. Capturar o ponto de reversão de preço, a reversão pode obter melhores lucros. Quando o preço se forma uma tendência, a reversão pode ser feita quando o preço se reverte.

2. Parâmetros de configuração flexíveis, podem ser ajustados de acordo com o mercado. Pode ajustar o número de ciclos de subidas e descidas contínuas, ajustar o ponto de parada de parada, limitar o período de negociação, pode ser otimizado de acordo com a situação real.

3. Pode-se adicionar um stop loss para controlar o risco. Pode-se pré-definir o stop loss e o stop stop para ajudar a controlar o risco de negociação.

4. Pode-se configurar mensagens de aviso de negociação para facilitar a automatização de negociação. Pode-se configurar mensagens de aviso quando o sinal de negociação é enviado, compatível com o uso do sistema de negociação automática.

5. Pode-se configurar um intervalo de tempo de retorno para facilitar o teste da estratégia. A adição de um intervalo de tempo de retorno permite observar o efeito da estratégia em diferentes condições de mercado.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Evite eventos de notícias importantes. Quando as notícias importantes são divulgadas, não é possível determinar a tendência dos preços. A estratégia emite sinais simultâneos de cortes de preço, causando prejuízos.

2. Quando a inversão não é visível, não funciona muito bem. Quando a tendência não é visível, a inversão não é eficaz e deve ser usada com cautela.

3. Risco de adequação dos dados de retrospectiva. A otimização da estratégia deve evitar a dependência excessiva dos dados de retrospectiva, os dados de retrospectiva não representam tendências futuras. Os parâmetros devem ser adequadamente ajustados em tempo real.

4. A frequência de negociação excessiva é fácil de ser vendida. Se o ciclo de configuração for muito curto, a frequência de negociação será excessiva e prejudicará a estabilidade de lucro a longo prazo.

5. A estratégia de parada de perda pode ser apropriadamente otimizada para reduzir o risco. A parada de perda fixa existente pode ser otimizada ainda mais para parar a tendência.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Aumentar o mecanismo de julgamento de tendências, evitar a reversão turbulenta do mercado não-trend. Pode detectar a taxa de flutuação dos preços, canais e outros indicadores, julgar o grau de tendência, evitar a perda de pontos de reversão de preços.

2. Optimizar a estratégia de stop loss para que ela possa ser automaticamente ajustada à variação do mercado. Pode-se adotar métodos como o stop loss porcentual de saldo, o stop loss ATR, etc., para tornar a configuração do stop loss mais inteligente.

3. Adicionar indicadores de capacidade de quantidade para julgar. Combinando indicadores como a mudança no volume de transação, evite sinais errôneos gerados apenas com base na forma da linha K.

4. Combinação multivariada. Aplicar estratégias para diferentes variedades, combinando-as, pode dispersar o risco de uma única variedade.

5. Optimização de parâmetros e aprendizagem de máquina. Recolha mais dados históricos e otimize os parâmetros automaticamente usando métodos de aprendizagem de máquina para tornar a estratégia mais estável.

Resumir

A estratégia de negociação de ruptura reversa pode obter bons sinais de negociação através da captura de pontos de inversão de preços. A vantagem da estratégia é a configuração flexível, o risco controlado e adequado para a negociação automatizada.