Estratégia de stop loss gradual
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de stop loss de rastreamento gradual é uma combinação orgânica de controle de risco e captura de parada, através do ajuste dinâmico da linha de stop loss. Usando a média real de flutuação para calcular a linha de stop loss, pode efetivamente acompanhar a tendência do preço da ação, reduzindo o stop loss desnecessário, enquanto protege os lucros.
Princípios
A estratégia usa o cálculo da média real de flutuações ((ATR) como base para um stop loss dinâmico. O ATR pode refletir efetivamente a volatilidade das ações. A estratégia insere o parâmetro do ciclo ATR, tipicamente 10 dias. O valor do ATR é então calculado.
Especificamente, a estratégia calcula o valor ATR da linha K atual e multiplica o parâmetro do parâmetro do parâmetro do parâmetro do parâmetro do parâmetro do parâmetro para obter a distância de parada. Se o preço da ação for superior ao preço de parada, abra uma posição a mais; Se o preço da ação for inferior ao preço de parada, abra uma posição vazia.
Vantagens
- Paradas de rastreamento dinâmico, distância de parada ajustável de acordo com as condições do mercado, grande flexibilidade
- O uso do ATR para calcular a distância de stop loss permite um acompanhamento eficiente das flutuações do mercado
- Estratégias simples e fáceis de usar para automatizar transações
- Ciclo ATR personalizável e fator de distância de parada para diferentes variedades de negociação
- Equilibra o stop loss e o stop loss, reduzindo a probabilidade de stop loss desnecessário
Riscos
- ATR como base de stop loss dinâmico, seleção de parâmetros apropriados é fundamental
- A distância de parada muito próxima pode aumentar a probabilidade de parada desnecessária
- A distância entre os pontos de parada de prejuízos é tão grande que não há tempo para parar os prejuízos e controlar os riscos.
- A estratégia por si só não é capaz de determinar as tendências do mercado e requer a confirmação manual de sinais de compra e venda.
- É necessário prestar atenção ao raciocínio do ciclo de cálculo do ATR e ao ajuste dos parâmetros do fator de referência
Otimização
- Pode-se considerar o uso de indicadores como a média móvel para filtrar sinais e reduzir a probabilidade de transações erradas.
- Parâmetros de ATR e distância de parada podem ser automaticamente otimizados por métodos de aprendizagem de máquina
- Pode ser introduzida uma estratégia de stop-loss automática, combinada com um stop-loss para bloquear o lucro
- Pode ser considerado o uso em combinação com outros indicadores para verificar a confiabilidade dos sinais de compra e venda
- Pode-se tentar melhorar o método de cálculo do ATR ou ajustar dinamicamente os parâmetros do ciclo ATR
- Diferentes algoritmos de stop loss de rastreamento dinâmico podem ser estudados para otimizar ainda mais o stop loss
Resumir
A estratégia de stop loss de rastreamento progressivo, através do ajuste dinâmico da distância de parada, consegue um equilíbrio eficaz entre o controle de risco e a interceptação de stop loss. A estratégia é simples de operar, altamente personalizável e adequada para negociação automática de robôs.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy, by Ho.J.", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// 백테스팅 시작일과 종료일 입력
startYear = input(2020, title="Start Year")
startMonth = input(1, title="Start Month")
startDay = input(1, title="Start Day")
endYear = input(9999, title="End Year")
endMonth = input(12, title="End Month")
endDay = input(31, title="End Day")
// 백테스팅 시간 범위 확인
backtestingTimeBool = (year >= startYear and month >= startMonth and dayofmonth >= startDay) and (year <= endYear and month <= endMonth and dayofmonth <= endDay)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false
if backtestingTimeBool
prevDirection = direction[1]
if direction < 0
longCondition := false
shortCondition := true
else if direction > 0
longCondition := true
shortCondition := false
if longCondition
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.rgb(255, 255, 255), linewidth=2, style=plot.style_area)