Estratégia de trailing stop loss ajustável ATR
ChaoZhang
Esta estratégia utiliza o indicador ATR para calcular a linha de parada dinâmica, com o objetivo de controlar o risco.
Visão geral
A estratégia usa o indicador ATR para calcular a linha de parada dinâmica. Quando os preços sobem, a linha de parada aumenta com a subida dos preços, realizando o bloqueio dos lucros. Quando os preços caem, a linha de parada permanece inalterada, evitando a saída da parada. O indicador ATR é capaz de medir a volatilidade e o risco do mercado, gerando uma linha de parada multiplicada por fatores, controlando assim cada abertura de risco.
Princípios
A estratégia usa o indicador ATR e a combinação de funções Highest para calcular a linha de parada dinâmica. A fórmula específica para o cálculo é a seguinte:
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
Entre eles, Atr representa o parâmetro do ciclo ATR, Hhv representa a função Highest para encontrar o parâmetro do ciclo, e Mult representa o coeficiente ATR .
A fórmula é calculada calculando o valor do indicador ATR, multiplicando-o pelo coeficiente Mult para obter o alcance da zona de parada. Em seguida, procura o valor mais alto nos últimos períodos Hhv com a função Highest e subtrai o alcance da zona de parada para obter a linha de parada TS.
Quando o preço sobe, o preço mais alto vai inovar alto, levando a linha de parada para cima, o que permite o bloqueio de lucros. Quando o preço cai, a linha de parada vai manter o ponto mais alto anterior, evitando a saída de parada.
Vantagens
- Stop loss dinâmico, bloqueio de lucro em tempo hábil
A linha de stop-loss da estratégia é dinamicamente ajustável, capaz de rastrear o ponto mais alto após o aumento dos preços, permitindo o bloqueio oportuno dos lucros. Comparado com o stop-loss fixo, é mais vantajoso.
- Evitar o desperdício
A estratégia permite manter a linha de parada inalterada quando o preço cai, evitando uma saída desnecessária.
- Paragem ajustável
Ao ajustar os parâmetros do ciclo ATR e os parâmetros do fator, é possível controlar a sensibilidade do ajuste da linha de parada para atingir diferentes níveis de parada.
- Riscos controlados
O alcance da linha de parada é calculado dinamicamente pelo ATR, que pode definir uma amplitude de parada razoável de acordo com a volatilidade do mercado, controlando assim a abertura de risco de cada unidade.
Riscos
- A violência é muito radical.
Quando há uma forte flutuação do mercado, o ATR aumenta rapidamente e a linha de parada aumenta rapidamente, aumentando a probabilidade de um stop sem necessidade. Nesse momento, é necessário ajustar adequadamente os parâmetros do ciclo ATR e reduzir a sensibilidade ao ajuste da linha de parada.
- É difícil lidar com uma grande reviravolta.
A estratégia tem dificuldade em lidar com uma reversão significativa do mercado, quando a linha de parada pode ficar muito atrasada, devendo reduzir o risco de evasão de posições a tempo.
- Parâmetros mais difíceis de otimizar
O ciclo ATR, o ciclo mais alto e os parâmetros de coeficientes requerem otimização integrada, sendo mais difícil de otimizar. Recomenda-se o uso de testes multicombinados de otimização por etapas.
Otimização de ideias
- Optimizar os parâmetros do ciclo ATR
Aumentando adequadamente o parâmetro de ciclo ATR, pode reduzir a frequência de ajuste da linha de parada, mas aumenta a perda individual.
- Optimizar o parâmetro do ciclo mais alto
Aumentar o parâmetro de ciclo mais alto pode tornar a linha de parada mais estável, mas deve ser compensada pela velocidade de rastreamento.
- Testar diferentes coeficientes ATR
Escolha o coeficiente ATR adequado de acordo com as características de diferentes variedades, aumentando o coeficiente para parar a perda e diminuindo o coeficiente para reduzir a perda individual.
- Indicador de tendência combinado
A combinação de indicadores de tendência com ações de apoio à decisão pode reduzir a probabilidade de que a linha de parada seja revertida.
Resumir
A estratégia em geral possui vantagens de parada dinâmica e controle de risco, e é aplicável a situações de tendência. No entanto, é necessário ter cuidado para evitar os riscos causados pela forte flutuação da situação, além da dificuldade de otimização dos parâmetros. Com a configuração e otimização razoáveis dos parâmetros, bem como a análise técnica auxiliar, a estratégia pode ser usada em negociações reais.
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start: 2023-10-17 00:00:00
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// © ceyhun
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strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
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strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")