Visão geral

A estratégia combina três dimensões diferentes de indicadores técnicos, o nível de resistência de suporte, o sistema de linha média e o indicador de sobrevenda e sobrevenda, para determinar a direção da tendência de curto prazo com base em seus sinais combinados, a fim de obter uma maior taxa de vitória.

Princípio da estratégia

O código primeiro calcula os pontos de resistência de suporte do preço, incluindo o eixo de oscilação padrão e os pontos de resistência de suporte de Fibonacci, e os traça em um gráfico. Quando o preço quebra esses pontos críticos, é considerado um sinal de tendência importante.

Em seguida, calcula-se a média móvel ponderada VWAP e o preço médio para julgar os sinais de cruzamento dourado e de morte. Isso é um julgamento de tendência de médio e longo prazo.

Finalmente, o Stochastic RSI é calculado para avaliar se o sinal de cruzamento do ouro e o sinal de forca morta pertencem ao indicador de overbought/oversold.

Combinando esses três indicadores, se o suporte de resistência, a linha média VWAP e o RSI estocástico emitirem sinais de compra ao mesmo tempo, será aberto mais; se os três emitirem sinais de venda ao mesmo tempo, será aberto.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é que a combinação de três diferentes dimensões de indicadores, para que o julgamento mais abrangente e mais preciso, maior probabilidade de vitória. Em primeiro lugar, apoiar o ponto de resistência para julgar a tendência maior; em seguida, o VWAP julgar a tendência de linha média longa; e, finalmente, o Stochastic RSI julgar o supermercado sobrevendas.

Além disso, a estratégia inclui a função de bloqueio, que permite bloquear uma determinada porcentagem de receita, o que é útil para a gestão de fundos.

Análise de Riscos

O principal risco desta estratégia é que a tomada de decisão em excesso depende de sinais de indicadores em sincronia, o que pode levar a erros de decisão se alguns indicadores emitirem sinais errados. Por exemplo, o RSI estocástico emite um sinal de supercompra, mas o VWAP e a resistência de suporte ainda são pessimistas, e nesse momento pode perder o ponto de compra e não entrar em jogo.

Além disso, a configuração inadequada dos parâmetros do indicador também pode levar a erros de julgamento do sinal, e é necessário encontrar o parâmetro ideal através da repetição do teste.

Além disso, o mercado de ações frequentemente tem eventos de cisne negro em curto prazo, o que leva o indicador a falhar. Para evitar esse risco, pode-se adotar uma estratégia de parada de perdas para evitar perdas individuais excessivas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar mais sinais de indicadores, como indicadores de volume de negócios, para avaliar a força e a fraqueza das tendências e melhorar a precisão das decisões.

2. Adicionar modelos de aprendizado de máquina, treinamento em indicadores multidimensionais e busca automática de estratégias de negociação ótimas.

3. Optimização de acordo com os parâmetros de diferentes variedades, configuração de parâmetros de adaptação.

4. Aumentar a estratégia de stop loss e controlar melhor o risco com base no tamanho da posição de controle de retirada.

5. Optimizar o agrupamento, encontrar variedades de baixa relevância para agrupamento e reduzir o recuo do agrupamento.

Resumir

A estratégia é muito adequada para a negociação de tendências de curto prazo. Ela usa indicadores multidimensionais para tomar decisões, pode filtrar um grande número de ruídos e tem uma alta taxa de vitória. No entanto, é necessário ter em mente o risco de que os indicadores enviem sinais errados.