Estratégia de acompanhamento de tendências com base no indicador RSI
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia baseia-se no indicador RSI para criar um sistema de negociação de seguimento de tendência simples, que pode determinar a direção da tendência do mercado através do indicador RSI em um determinado período de data.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o indicador RSI para determinar a tendência do mercado, bem como o canal de Brin para determinar as áreas de sobrevenda e sobrevenda.
Em primeiro lugar, o valor do RSI é calculado e, em seguida, a média móvel e o diferencial padrão do RSI são calculados para o trajeto de alta e baixa da faixa de Brin. O indicador RSI oscila entre 0 e 1, e a faixa de Brin é determinada pelo diferencial padrão para determinar o intervalo de sobrecompra e venda, com o RSI acima da faixa de alta como área de sobrecompra e abaixo da faixa de baixa como área de venda.
Quando o RSI gera um sinal de compra ao romper a trajetória inferior para a trajetória superior, e um sinal de venda ao romper a trajetória superior para a trajetória inferior, para que a tendência seja seguida. Após a entrada da estratégia, não estabeleça um stop loss stop até que a posição esteja livre no final da data especificada.
A estratégia simples e eficaz usa o indicador RSI para determinar a direção da tendência, auxiliado pela determinação de horários específicos de negociação com a faixa de Brin. Ao limitar a faixa de datas de negociação, é possível evitar riscos desnecessários.
Análise de vantagens
- Usar o RSI para determinar a direção da tendência é simples e eficaz
- Combinação de sinais de confirmação de transação com o Brin-Band para evitar falsas brechas
- Limitação da data de negociação para evitar riscos de mercado
- Sem paralisadores de stop loss, o máximo de seguimento de tendências
- Parâmetros flexíveis e adaptáveis a vários cenários de mercado
Risco e otimização
- O mercado pode sofrer fortes flutuações e causar prejuízos
- Não foi criado o Stop Loss Stop, o risco não foi controlado de forma eficaz.
- Parâmetros mal definidos podem causar transações frequentes ou oportunidades perdidas
Otimização:
- Adotar estratégias de stop loss e controle de risco
- Optimizar a configuração dos parâmetros para aumentar a taxa de vitória
- Combinação de outros indicadores para evitar falsas brechas
- Ajuste dinâmico do tamanho da posição
Resumir
Esta estratégia é, em geral, uma estratégia de seguimento de tendência muito simples e direta. Usando a tendência de julgamento do RSI, o Brin traz um sinal de filtro para limitar a faixa de datas de negociação, para rastrear a tendência de forma eficaz e controlar o risco. Mas a estratégia pode ser otimizada ainda mais, mantendo-se simples e eficaz, com base em métodos de parada de perda, otimização de parâmetros e filtragem de sinais.
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Gidra
//2018
//@version=2
strategy(title = "Gidra's RSI or MFI Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's RSI or MFI v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, title="source")
lengthRSI = input(14, title="RSI or MFI length")
// RSI %B
useRSI = input(true, title="use RSI or MFI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//MFI
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
mf = rsi(upper, lower)
//RSI
rsi = useRSI?rsi(src, lengthRSI): mf
// %B
length = input(50, minval=1, title="BB length")
mult = input(1.618, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(rsi, length)
dev = mult * stdev(rsi, length)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
bbr = (rsi - lowerr)/(upperr - lowerr)
plot(bbr, color=black, transp=0, linewidth=2)
// band1 = hline(1, color=white, linestyle=dashed)
// band0 = hline(0, color=white, linestyle=dashed)
// fill(band1, band0, color=teal)
hline(0.5, color=white)
//Signals
up = bbr >= 0 and bbr[1] < 0
dn = bbr <= 1 and bbr[1] > 1
//exit = ((bbr[1] < 0.5 and bbr >= 0.5) or (bbr[1] > 0.5 and bbr <= 0.5))
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
strategy.close_all()