Estratégia de sobreposição de momentum

Visão geral

A estratégia de superposição de dinâmica de primavera e outono consiste principalmente em calcular a taxa de variação do ROC em diferentes períodos e, com a sobreposição proporcional, formar um indicador de dinâmica abrangente para julgar a direção da tendência. A estratégia sobrepõe indicadores de dinâmica de curto, médio e longo prazo, que podem equilibrar as tendências de curto e longo prazo e evitar a geração de falsos sinais.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula os indicadores de ROC em diferentes períodos, como 10, 15 e 20 dias, e depois trata o ROC de forma suave e sobrepõe-se a atribuição em uma proporção de 1 a 4. A fórmula de cálculo é a seguinte:

roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)  
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)
...
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+...

Dentre eles, roc1-roc12 representam o cálculo do ROC de diferentes períodos, correspondendo respectivamente a períodos de 10, 15 e 530 dias. Computes the Rate of Change (ROC) over the specified period.

A seguir, a esc a suavizar o SMA por um dia (default 10 dias), obtendo oscsmt。

Em seguida, compare a relação de tamanho entre osc e oscsmt, quando osc passa oscsmt como um sinal positivo, para entrar na direção do multi-direção; quando osc passa oscsmt como um sinal negativo, para entrar na direção do vazio.

Por fim, pode-se optar por inverter a direção do negócio.

Vantagens estratégicas

1. A superposição de indicadores de momentum de curto e longo prazo permite capturar simultaneamente tendências de curto e longo prazo, evitando a produção de falsos sinais.

2. Comparando os preços de diferença entre osc e oscsmt, pode-se reduzir o desperdício de transações na área do disco plano.

3. Parâmetros personalizáveis, o parâmetro de ciclo para o cálculo do ROC e o parâmetro de suavização para o SMA.

4. Pode optar por inverter a direção de negociação para atender a diferentes estilos de negociação.

5. Indicadores visuais, intuitivos para avaliar pontos de venda.

Riscos e otimização estratégica

1. O indicador de ROC é muito sensível a preços anormais repentinos, podendo gerar sinais errados. O parâmetro de suavização SMA a pode ser aumentado adequadamente, reduzindo a sensibilidade do indicador de ROC.

2. Os parâmetros padrão podem não ser aplicados a todas as variedades, sendo necessário otimizar os parâmetros de acordo com as características de diferentes variedades para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

3. A geração de sinais de negociação baseada apenas na comparação de preços de diferença entre osc e oscsmt pode ser combinada com outros sinais de filtragem de indicadores para reduzir a probabilidade de transações erradas.

4. Esta estratégia é mais adequada para negociação de linhas médias e longas, e as negociações de linhas curtas podem ser menos eficazes. O ciclo de cálculo do ROC pode ser ajustado para otimizar o cenário de uso da estratégia.

Resumir

A estratégia de superposição de ROC de primavera e outono, através do cálculo de indicadores de ROC de vários ciclos e da superposição de indicadores de MOC integrados, pode considerar simultaneamente tendências de curto e longo prazo e evitar a produção de falsos sinais. Comparado ao indicador de ROC único, a estratégia pode melhorar significativamente a qualidade e a confiabilidade do sinal.