Estratégia cumulativa de ruptura do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-27 11:20:50
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Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador de RSI Cumulativo para identificar tendências e tomar decisões de compra e venda quando o valor acumulado do RSI ultrapassa os principais níveis de limiar.

Estratégia lógica

A estratégia é baseada principalmente no indicador de RSI acumulado para decisões de negociação. O indicador de RSI acumulado é o acúmulo de valores de RSI. Ao definir o parâmetro cumlen, os valores de RSI nos últimos dias cumlen são adicionados para derivar o indicador de RSI acumulado. Este indicador pode filtrar o ruído do mercado de curto prazo.

Quando o indicador de RSI Cumulativo cruza acima do trilho superior da Banda de Bollinger, uma posição longa será aberta. Quando o RSI Cumulativo cruza abaixo do trilho inferior da Banda de Bollinger, a posição aberta será fechada.

Além disso, uma opção de filtro de tendência é adicionada. Os negócios longos só serão abertos quando o preço estiver acima da média móvel de 100 dias, o que significa que está em um canal de tendência ascendente. Este filtro evita negócios errados durante as flutuações do mercado.

Vantagens

Filtrar eficazmente o ruído e capturar as tendências de médio a longo prazo utilizando o RSI cumulativo
Evitar transacções irracionais com o filtro de tendência
Usar níveis de referência dinâmicos em vez de valores fixos para a tomada de decisões
Parâmetros altamente configuráveis para ajustamentos com base em diferentes mercados
Resultados de backtest excepcionais ao longo de 10 anos, superando significativamente os resultados de compra e retenção

Riscos e melhorias

As decisões baseadas apenas num indicador podem incluir outros indicadores ou filtros
Taxa de alavancagem fixa elevada, ajustável em função dos drawdowns
Apenas os negócios longos, podem olhar para oportunidades de curto prazo
Otimizar as combinações de parâmetros que variam significativamente entre os mercados
Enriquecer as condições de saída com stop loss, move stop loss etc.
Considerar a combinação com outras estratégias para efeitos sinérgicos

Resumo

A estratégia de ruptura do RSI acumulativo tem fluxo lógico suave e identifica com precisão as tendências de médio a longo prazo, filtrando com o RSI acumulativo e adicionando julgamento de tendência. Os resultados do backtest são excepcionais na última década.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation


strategy(title="Cumulative RSI Strategy", shorttitle="CRSI Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=.0035, slippage = 1, margin_long = 75, initial_capital = 25000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=110)


// Cumulative RSI Indicator Calculations //
rlen  = input.int(title="RSI Length", defval=3, minval=1)
cumlen = input(3, "RSI Cumulation Length")
rsi = ta.rsi(close, rlen)
cumRSI = math.sum(rsi, cumlen)
ob = (100*cumlen*input(94, "Oversold Level")*.01)
os = (100*cumlen*input(20, "Overbought Level")*.01)


// Operational Function //
TrendFilterInput = input(false, "Only Trade When Price is Above EMA?")
ema = ta.ema(close, input(100, "EMA Length"))
TrendisLong = (close>ema)
plot(ema)


// Backtest Timeframe Inputs // 
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2010, minval=1950, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year", defval=2099, minval=1950, maxval=2100)
InDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))


// Buy and Sell Functions //
if (InDateRange and TrendFilterInput==true)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(cumRSI, os) and TrendisLong, comment="Buy", alert_message="buy")
    strategy.close("Long", when = ta.crossover(cumRSI, ob) , comment="Sell", alert_message="Sell")
if (InDateRange and TrendFilterInput==false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(cumRSI, os), comment="Buy", alert_message="buy")
    strategy.close("Long", when = ta.crossover(cumRSI, ob), comment="Sell", alert_message="sell")
if (not InDateRange)
    strategy.close_all()

Mais.