Estratégia de Trailing Stop de Momentum

Visão geral

A estratégia é baseada em indicadores de sistema de rotação de paralelo, combinando a janela de tempo para fazer o retorno, para alcançar o efeito de tracking stop loss dinâmico. A estratégia se aplica principalmente a variedades de forte tendência, através do ajuste dinâmico do ponto de parada de perda, para alcançar a parada de tracking de tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o sistema de rotação de linha paralela (SAR parabólico) como principal indicador técnico. O SAR parabólico pode fornecer um sinal de reversão muito preciso. Quando os preços das ações estão em uma tendência ascendente, o SAR parabólico sobe continuamente, fornecendo suporte para rastrear a subida.

A estratégia primeiro define os três parâmetros do Parabolic SAR, incluindo o valor inicial, o valor de passo e o valor máximo. Em seguida, calcula o valor do Parabolic SAR. A estratégia usa o Parabolic SAR como um ponto de parada dinâmico.

Dessa forma, a estratégia pode acompanhar a tendência quando o preço da ação está em uma tendência; quando o preço da ação começa a se inverter, a parada rápida, para completar um ciclo de negociação.

Análise de vantagens

• A eficácia do indicador Parabolic SAR permite um sinal de falta mais preciso.
• Parabolic SAR pode responder rapidamente a mudanças de preço, com um stop loss atempado
• Ajuste automático do ponto de parada, sem necessidade de intervenção humana, para evitar a perda de oportunidades de parada
• Parâmetros de Parabolic SAR podem ser personalizados em profundidade para que o ponto de parada seja mais adequado ao seu estilo
• Retroceder a uma determinada janela de tempo para examinar o desempenho da estratégia em diferentes cenários de mercado

Análise de Riscos

• Dificuldade em entender a melhor combinação de parâmetros para o Parabolic SAR, os parâmetros inadequados podem levar a um stop loss muito radical ou conservador
• Dependendo de um único indicador, o Parabolic SAR, é vulnerável a variações anormais
• A estratégia é mais adequada para situações de tendência, onde a liquidação é muito freqüente
• Selecionar a janela de tempo apropriada para o retestamento, a amostra de teste incompleta pode levar a resultados desviados
• A retrospectiva considera apenas os dados históricos e não pode prever a situação futura, o desempenho do disco pode não corresponder à retrospectiva

Direção de otimização

• Consideração de combinação com outros indicadores para formar um portfólio de indicadores e aumentar a estabilidade da estratégia
• Adição de módulo de otimização de parâmetros para otimização automática dos parâmetros do Parabolic SAR
• Adição de módulos de gerenciamento de posições e ordens para controlar a utilização de capital por transação
• Aumentar as opções de paradas, como paradas móveis, paradas pendentes, etc., para tornar a estratégia mais abrangente
• Optimizar a escolha da janela de tempo para testar a estabilidade da estratégia em diferentes cenários de mercado
• Adição de módulos de aprendizagem de máquina para otimização dinâmica de parâmetros de estratégia usando tecnologia de IA

Resumir

A estratégia aproveita o alto desempenho do stop loss oferecido pelo indicador Parabolic SAR para alcançar o efeito do stop loss de rastreamento dinâmico. Em comparação com o stop loss fixo, a estratégia pode ser ajustada dinamicamente e parar automaticamente a tendência, evitando que a posição seja parada prematuramente. Ao mesmo tempo, os riscos da estratégia não podem ser ignorados e precisam ser otimizados e enriquecidos em vários aspectos para manter o desempenho estável da estratégia em diferentes mercados.