Estratégia de reversão da linha K vermelha e verde 1-3-1

Visão geral

1-3-1 A estratégia de inverter a linha K vermelho-verde é uma estratégia de julgar os sinais de compra e venda com base na forma da linha K. A estratégia procura oportunidades de compra observando se uma linha K vermelha é invertida por três linhas K verdes.

Princípios

A lógica central da estratégia é:

1. Determine se a linha K atual é a linha K vermelha, ou seja, o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura
2. Antes de julgar se as 3 linhas K são linhas K verdes, ou seja, o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura
3. Determine se o preço de fechamento da última linha K verde é maior do que o das duas primeiras linhas K verdes
4. Se as condições acima forem preenchidas, comprar ao preço de mercado no fechamento da linha K vermelha
5. O preço de parada é o preço mínimo da linha K vermelha.
6. O preço de parada é definido como o preço de entrada mais a distância entre o preço de entrada e o preço de parada

Com esta estratégia, podemos comprar quando a linha K vermelha é invertida, já que a tendência posterior é provavelmente ascendente. Ao mesmo tempo, configure um stop loss e um stop loss para controlar o risco e bloquear o lucro.

Análise de vantagens

A estratégia de inverter a linha K vermelho-verde 1-3-1 tem as seguintes vantagens:

1. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.
2. Utilizando a característica de forma K-linear, não dependendo de nenhum indicador, evitando problemas de otimização excessiva
3. Há regras claras de entrada e saída que podem ser objectivamente executadas.
4. Configuração de stop-loss e stop-loss para controlar o risco-benefício de cada transação
5. Resultados positivos de retrospecção com uma forte possibilidade de ajuste do disco rígido

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. A forma K-linear não prevê 100% das tendências futuras, existindo certa incerteza.
2. Comprar apenas uma vez, pode levar a uma baixa taxa de vitória devido à especificidade das ações individuais
3. Não levar em consideração a tendência do mercado de ações e assumir um risco maior se o mercado de ações continuar a cair
4. Sem a configuração de taxas de transação e pontos de deslizamento, o disco rígido pode ser um pouco pior

Resposta:

1. Pode-se considerar a combinação de sinais de filtragem de indicadores como a linha de equilíbrio para aumentar a taxa de sucesso da compra
2. Ajustamento da gestão dos armazéns, construção em lotes
3. Ajustar dinamicamente a posição de stop loss ou suspender a negociação de acordo com a situação do mercado
4. Testar diferentes configurações de parâmetros de stop loss
5. Teste de efeitos em disco rígido após a adição de custos de transação

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Filtragem baseada em índices de grandes mercados. Os sinais de negociação podem ser filtrados de acordo com a tendência de curto e médio prazo das grandes mercados, comprando quando as grandes mercados sobem e parando de negociar quando as grandes mercados caem.

2. Considere a confirmação do volume de transação. Aumente o julgamento do volume de transação da linha K verde e compre somente quando o volume de transação for ampliado.

3. Optimizar o Stop Loss Ratio. É possível testar diferentes Stop Loss Ratio para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Também é possível definir o Stop Loss Dinâmico ou o Stop Loss Móvel.

4. Gestão de posições de otimização. Pode ser construído em lotes, em seguida, quando as condições estão satisfeitas, para aumentar a posição, reduzindo o risco de uma única transação.

5. Adicione mais filtros, como medias, flutuações e outros, para garantir que você compre quando a tendência for mais clara.

6. O treinamento em Big Data procura os parâmetros ótimos. Recolha uma grande quantidade de dados históricos e use técnicas de aprendizado de máquina para treinar os parâmetros ótimos.

Resumir

1-3-1 A estratégia de inversão da linha K vermelho-verde é, em geral, uma estratégia de negociação de linha curta simples e prática. Ela tem regras claras de entrada e saída, com boa eficácia de retrospectiva. Podemos melhorar sua eficácia no mercado real com algumas medidas de otimização, tornando-a uma estratégia de negociação quantitativa confiável.