Estratégia de média móvel dinâmica de vários períodos

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-27 16:07:16
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Esta estratégia seleciona dinamicamente diferentes tipos de médias móveis em vários prazos para gerar sinais de negociação.

Estratégia lógica

A estratégia permite selecionar entre as médias móveis SMA, EMA, TEMA, WMA e HMA, com comprimentos de período personalizáveis. Diferentes tipos de médias móveis serão traçados dinamicamente com base na seleção.

Especificamente, a estratégia define primeiro o período de backtest com base em parâmetros de entrada.

SMA média móvel simples
Média Móvel Exponencial EMA
Média móvel exponencial tripla TEMA
Média móvel ponderada da WMA
Média móvel HMA Hull

A média móvel correspondente é traçada com base na seleção. Vai longo quando o preço de fechamento está acima da média móvel e vai curto quando está abaixo.

Ao combinar diferentes tipos de médias móveis, a estratégia pode suavizar os dados de preços e filtrar o ruído do mercado para gerar sinais de negociação mais confiáveis.

Vantagens

Combina múltiplas médias móveis para maior fiabilidade
Períodos personalizáveis adequados a diferentes prazos de negociação
A comutação dinâmica das médias permite uma otimização flexível
Seguimento de tendências simples e intuitivo adequado para iniciantes

Riscos

A desaceleração das médias móveis pode perder pontos de virada da tendência
Superajuste com parâmetros fixos, probabilidade de subperformance na negociação ao vivo
Os sinais longos/cortos agressivos afectam a eficiência da utilização do capital

Os riscos podem ser reduzidos:

Adição de outros indicadores para determinar as entradas com mais precisão
Optimização dos parâmetros para os diferentes regimes de mercado em condições de comércio real
Otimizar o dimensionamento das posições com base no tamanho da conta e na gestão do risco

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

Adicionar outros filtros para sinais mais estáveis

Por exemplo, indicadores de volume para evitar falsas rupturas sem confirmação de volume.
Otimizar a lógica de entrada e saída

Estabelecer canais de preços e parar perdas para reduzir perdas desnecessárias.
Períodos de média móvel dinâmica

Usar períodos mais longos em tendências fortes e períodos mais curtos durante as consolidações.
Melhorar a gestão do dinheiro

Ajustar o tamanho das posições com base nas retiradas e na obtenção de lucros.

Conclusão

A estratégia combina várias médias móveis em intervalos de tempo para gerar efeitos de tendência relativamente estáveis.

/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MA_strategy ", shorttitle="MA_strategy", overlay=true, initial_capital=100000)

qty = input(100000000, "Buy quantity")

testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")

testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,testStartMin)

testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)


testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false


ma1 = input( "SMA",title="Select MA", options=["SMA", "EMA","TEMA", "WMA","HMA"])


len1 = input(7, minval=1, title="Period")

s=sma(close,len1)

e=ema(close,len1)


xEMA1 = ema(close, len1)
xEMA2 = ema(xEMA1, len1)
xEMA3 = ema(xEMA2, len1)
t = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3


f_hma(_src, _length)=>
    _return = wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))

h = f_hma(close, len1)

w = wma(close, len1)

ma = ma1 == "SMA"?s:ma1=="EMA"?e:ma1=="WMA"?w:ma1=="HMA"?h:ma1=="TEMA"?t:na

buy= close>ma
sell= close<ma

alertcondition(buy, title='buy', message='buy')
alertcondition(sell, title='sell', message='sell')

ordersize=floor(strategy.equity/close)

if testPeriod()
    strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when=buy)
    strategy.close("long", when = sell )

Mais.