Estratégia de Swing de ruptura

Resumo

Esta estratégia usa principalmente a faixa de oscilação de preços e o julgamento da tendência da linha K para encontrar oportunidades de negociação. Enviar sinais de negociação quando o preço atravessar os pontos altos ou baixos da linha K anterior. Quando a tendência sobe, vá longo quando o preço atravessa o ponto alto; Quando a tendência desce, vá curto quando o preço atravessa o ponto baixo.

Princípio da estratégia

Esta estratégia baseia-se principalmente em dois pontos:

1. Oscilador Klinger para julgar a direção da tendência. Quando o indicador é maior que 0, indica uma tendência de alta, e quando é menor que 0, indica uma tendência de baixa.

2. O preço atravessa o preço mais alto ou o preço mais baixo da linha K anterior. Vá longo em uma tendência de alta quando atravessa o preço mais alto e vá curto em uma tendência de queda quando atravessa o preço mais baixo.

Em especial, a lógica de entrada da estratégia é a seguinte:

Entrada longa:

1. O atual ponto alto da linha K é maior do que o ponto alto da linha K anterior
2. O ponto baixo da linha K atual é menor que o ponto baixo da linha K anterior
3. O oscilador Klinger é maior que 0, indicando uma tendência de alta
4. O preço de fechamento da linha K atual cruza acima da média móvel de Hull
5. A linha K atual é uma linha K de alta (o preço de fechamento é superior ao preço de abertura)

Breve entrada:

1. O ponto alto da linha K atual é menor que o ponto alto da linha K anterior
2. O ponto baixo da linha K atual é maior do que o ponto baixo da linha K anterior
3. O oscilador Klinger é inferior a 0, indicando uma tendência de baixa.
4. O preço de fechamento da linha K atual cruza abaixo da média móvel de Hull
5. A linha K atual é uma linha K de baixa (o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura)

Após a entrada no mercado, o preço de stop loss ou take profit é fixado de acordo com uma certa percentagem do preço de entrada.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Capazes de captar oportunidades a tempo quando a tendência muda, aumentam a probabilidade de lucro.

2. Use o Oscilador Klinger para determinar a direção da tendência, evite negociar sem direção em um mercado oscilante.

3. Combine a média móvel para filtrar a falha.

4. Riscos controlados, stop loss e take profit razoáveis.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. Pode haver mais stop loss no mercado oscilante.

2. A configuração incorreta dos parâmetros da média móvel pode causar um erro de julgamento.

3. Uma fuga fracassada pode levar a uma perda de retorno.

4. As perdas podem aumentar quando a tendência se inverte.

5. Negociação frequente, altos custos de comissão.

Os riscos podem ser controlados por meio da otimização de parâmetros para encontrar períodos de média móvel mais adequados para reduzir o julgamento errado. Defina uma distância de stop loss razoável para controlar a perda única. Negocie variedades com tendência óbvia. Reduza adequadamente a frequência de negociação.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar os parâmetros da média móvel para encontrar parâmetros com maior suavidade para reduzir o ruído.

2. Teste diferentes indicadores para determinar a tendência e encontre indicadores de determinação mais fiáveis.

3. Otimizar as estratégias de stop loss e de lucro para as tornar mais conformes com as características estatísticas do mercado.

4. Aumentar a filtragem de tendências para evitar falsas rupturas em mercados oscilantes.

5. Adicionar filtragem de horário de negociação e variedade para selecionar horários de negociação e variedades.

6. Configurações dos parâmetros de pesquisa para diferentes ciclos de tempo.

Resumo

Em geral, esta é uma estratégia de breakout relativamente simples e prática. Suas vantagens são riscos controláveis e evitar a negociação sem direção usando indicadores. Mas é necessário prestar atenção para evitar uma falha no mercado oscilante e parar a perda em tempo hábil. Melhorar ainda mais a taxa de sucesso da estratégia através da otimização de parâmetros e melhorar a confiabilidade do indicador. Esta estratégia é adequada para mercados com tendências óbvias. Se usada em variedades e ciclos de tempo com oscilação mais forte, os resultados podem ser comprometidos.