ICH Cloud traz estratégia de reversão
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia Ichimoku Kumo Twist utiliza a linha de conversão, a linha de referência e a linha de orientação do indicador Ichimoku para construir sinais de negociação e pertence à estratégia de acompanhamento de tendências. Ela procura os pontos de reversão de tendências de curto e médio prazo através da inversão da faixa de nuvem Ichimoku, para obter breakouts de menor risco e oportunidades de supera compra e venda.
Princípio da estratégia
A estratégia usa principalmente as três médias do indicador de Ichimoku - a linha de conversão, a linha de referência e a linha de referência 1 - e os limites superiores e inferiores dos preços mais altos e mais baixos das linhas K. A linha de conversão calcula os médios dos preços mais altos e mais baixos das últimas 9 linhas K, representando a média de curto prazo do gráfico de equilíbrio de primeira vista; a linha de referência calcula os médios dos preços mais altos e mais baixos das últimas 26 linhas K, representando a média de longo prazo. A linha de referência 1 é a média da linha de conversão e da linha de referência, a linha de referência 2 é a média das últimas 52 linhas K.
A estratégia de negociação consiste em seguir a linha média de curto prazo e médio prazo para capturar as mudanças de tendência.
Análise de vantagens
A estratégia de reversão da faixa de nuvem de Ichimoku combina tendências de curto e médio prazo para identificar efetivamente os pontos de reversão da tendência.
Uma estratégia baseada na linha de equilíbrio, com um certo atraso, pode filtrar parte do ruído.
O uso da faixa de nuvem para avaliar o grau de evidência de tendências fortes e fracas para obter melhores entradas e saídas.
Não há necessidade de otimização de parâmetros, usando os parâmetros padrão do Ichimoku.
Análise de Riscos
Os princípios de Ichimoku são mais complexos, não são sensíveis a ajustes de parâmetros e não são facilmente otimizados.
No balanço do mercado, pode haver vários sinais errados.
Quando as tendências de curto e médio prazo se desviam, ocorrem situações em que a estratégia falha.
O risco deve ser controlado com um stop loss, caso contrário, pode ocorrer um prejuízo maior.
Direção de otimização
É possível testar diferentes combinações de parâmetros de linha de conversão e linha de referência para encontrar o melhor ponto de equilíbrio.
Em combinação com outros indicadores, filtrar os sinais de entrada para evitar a construção de uma posição claramente desfavorável.
Aumentar a estratégia de stop loss, definir stop loss dinâmico ou stop loss de sequência.
Optimizar a gestão de posições, ajustando o tamanho das posições de acordo com as condições do mercado.
A adição de taxas de transação ao retrospecto torna os resultados mais precisos.
Resumir
A estratégia de reversão da faixa de nuvem de Ichimoku é, em geral, uma estratégia de tendência moderada. Ela pode identificar efetivamente os pontos de reversão da tendência e abrir posições na direção correspondente à tendência.
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Ichimoku Kumo Twist Strategy (Presets)", shorttitle="Kumo Twist Strategy", overlay=true)
xlowest_(src, len) =>
x = src
for i = 1 to len - 1
v = src[i]
if (na(v))
break
x := min(x, v)
x
xlowest(src, len) =>
na(src[len]) ? xlowest_(src, len) : lowest(src, len)
xhighest_(src, len) =>
x = src
for i = 1 to len - 1
v = src[i]
if (na(v))
break
x := max(x, v)
x
xhighest(src, len) =>
na(src[len]) ? xhighest_(src, len) : highest(src, len)
dropn(src, n) =>
na(src[n]) ? na : src
ichiConversionPeriods(presets) =>
if presets == "Crypto Doubled"
20
else
if presets == "Crypto Singled"
10
else
if presets == "Standard Doubled"
18
else
9
ichiBasePeriods(presets) =>
if presets == "Crypto Doubled"
60
else
if presets == "Crypto Singled"
30
else
if presets == "Standard Doubled"
52
else
26
ichiLaggingSpan2Periods(presets) =>
if presets == "Crypto Doubled"
120
else
if presets == "Crypto Singled"
60
else
if presets == "Standard Doubled"
104
else
52
ichiDisplacement(presets) =>
if presets == "Crypto Doubled"
30
else
if presets == "Crypto Singled"
30
else
if presets == "Standard Doubled"
26
else
26
scaling = input(title="Scaling", options=["Linear", "Log"], defval="Linear")
presets = input(title="Presets", options=["Crypto Doubled", "Crypto Singled", "Standard Doubled", "Standard Singled"], defval="Crypto Doubled")
dropCandles = input(1, minval=0, title="Drop first N candles")
showClouds = input(false, "Show Clouds")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")
conversionPeriods = ichiConversionPeriods(presets)
basePeriods = ichiBasePeriods(presets)
laggingSpan2Periods = ichiLaggingSpan2Periods(presets)
displacement = ichiDisplacement(presets)
logScaling = scaling == "Log"
lows = dropn(low, dropCandles)
highs = dropn(high, dropCandles)
lowsp = logScaling ? log(lows) : lows
highsp = logScaling ? log(highs) : highs
donchian(len) =>
avg(xlowest(lowsp, len), xhighest(highsp, len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
golong = crossover(leadLine1, leadLine2)
goshort = crossunder(leadLine1, leadLine2)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=golong, stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=goshort, stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
conversionLinep = logScaling ? exp(conversionLine) : conversionLine
baseLinep = logScaling ? exp(baseLine) : baseLine
leadLine1p = logScaling ? exp(leadLine1) : leadLine1
leadLine2p = logScaling ? exp(leadLine2) : leadLine2
plot(showClouds ? conversionLinep : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? baseLinep : na, color=#991515, title="Base Line")
p1 = plot(showClouds ? leadLine1p : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? leadLine2p : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1p > leadLine2p ? green : red) : na)