ICHIMOKU KUMO TWIST Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-27 16:36:59
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Resumo

A estratégia Ichimoku Kumo Twist utiliza a linha de conversão, a linha de base e as linhas de span principais do indicador Ichimoku para construir sinais de negociação como uma estratégia de tendência. Identifica pontos de reversão de tendência de curto e médio prazo observando as reviravoltas nas nuvens de Ichimoku para encontrar pontos de ruptura de risco mais baixos e oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. A estratégia pode ser usada para negociação intradiária, bem como para negociação de longo prazo de várias semanas.

Estratégia lógica

A estratégia usa principalmente três linhas Ichimoku a linha de conversão, a linha de base e o intervalo principal 1, juntamente com os preços altos e baixos dos candelabros para calcular os limites superiores e inferiores das nuvens. A linha de conversão calcula o ponto médio do alto e baixo das últimas 9 velas, representando a média de curto prazo. A linha de base calcula o ponto médio do alto e baixo das últimas 26 velas como a média de longo prazo. O intervalo principal 1 é a média da conversão e das linhas de base. O intervalo principal 2 é o preço do ponto médio das últimas 52 velas.

Os sinais de compra são gerados quando o intervalo líder 1 cruza o intervalo líder 2, enquanto os sinais de venda são gerados quando o intervalo líder 1 cruza o intervalo líder 2. A estratégia de negociação simplesmente acompanha os cruzes de alta e baixa dos meios de curto e médio prazo para capturar mudanças de tendência.

Análise das vantagens

A estratégia de torção das nuvens Ichimoku combina tendências de curto e médio prazo, que podem identificar efetivamente pontos de reversão da tendência.
Estratégias baseadas em reversão média têm algum atraso embutida para filtrar o ruído.
Usar as nuvens para medir a força da tendência permite melhorias nas entradas e saídas.
Nenhuma otimização de parâmetros necessária - os parâmetros padrão de Ichimoku funcionam bem.

Análise de riscos

Ichimoku tem internos bastante complexos e não é muito sensível a ajustes de parâmetros, dificultando a otimização excessiva.
Pode haver múltiplos sinais falsos durante os mercados de gama.
A divergência entre as tendências a curto e médio prazo pode provocar falhas de estratégia.
Os stop losses são essenciais para controlar o risco, caso contrário são possíveis grandes drawdowns.

Oportunidades de Melhoria

Teste diferentes combinações de períodos de conversão e de referência para encontrar o equilíbrio ideal.
Adicionar filtros com outros indicadores para evitar receber sinais em formações desfavoráveis.
Incorporar estratégias de stop loss como stop dinâmico ou trailing.
Otimizar o dimensionamento das posições com base nas condições do mercado.
Adicione comissões de negociação em backtests para resultados mais realistas.

Resumo

Em geral, a estratégia de torção de nuvem de Ichimoku é uma estratégia moderada de tendência. Ela pode identificar efetivamente as voltas na tendência e tomar posições em alinhamento com a direção da tendência. Mas o monitoramento é necessário e controles de risco rigorosos são necessários para uso a longo prazo. Melhorias contínuas no ajuste de parâmetros, filtros de entrada, mecânica de stop loss e muito mais podem melhorar ainda mais a estabilidade e rentabilidade desta estratégia.

/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Ichimoku Kumo Twist Strategy (Presets)", shorttitle="Kumo Twist Strategy", overlay=true)

xlowest_(src, len) =>
    x = src
    for i = 1 to len - 1
        v = src[i]
        if (na(v))
            break
        x := min(x, v)
    x

xlowest(src, len) =>
    na(src[len]) ? xlowest_(src, len) : lowest(src, len)

xhighest_(src, len) =>
    x = src
    for i = 1 to len - 1
        v = src[i]
        if (na(v))
            break
        x := max(x, v)
    x

xhighest(src, len) =>
    na(src[len]) ? xhighest_(src, len) : highest(src, len)

dropn(src, n) =>
    na(src[n]) ? na : src

ichiConversionPeriods(presets) =>
    if presets == "Crypto Doubled"
        20
    else
        if presets == "Crypto Singled"
            10
        else
            if presets == "Standard Doubled"
                18
            else
                9

ichiBasePeriods(presets) =>
    if presets == "Crypto Doubled"
        60
    else
        if presets == "Crypto Singled"
            30
        else
            if presets == "Standard Doubled"
                52
            else
                26

ichiLaggingSpan2Periods(presets) =>
    if presets == "Crypto Doubled"
        120
    else
        if presets == "Crypto Singled"
            60
        else
            if presets == "Standard Doubled"
                104
            else
                52

ichiDisplacement(presets) =>
    if presets == "Crypto Doubled"
        30
    else
        if presets == "Crypto Singled"
            30
        else
            if presets == "Standard Doubled"
                26
            else
                26

scaling = input(title="Scaling", options=["Linear", "Log"], defval="Linear")
presets = input(title="Presets",  options=["Crypto Doubled", "Crypto Singled", "Standard Doubled", "Standard Singled"], defval="Crypto Doubled")
dropCandles = input(1, minval=0, title="Drop first N candles")
showClouds = input(false, "Show Clouds")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")

conversionPeriods = ichiConversionPeriods(presets)
basePeriods = ichiBasePeriods(presets)
laggingSpan2Periods = ichiLaggingSpan2Periods(presets)
displacement = ichiDisplacement(presets)
logScaling = scaling == "Log"

lows = dropn(low, dropCandles)
highs = dropn(high, dropCandles)

lowsp = logScaling ? log(lows) : lows
highsp = logScaling ? log(highs) : highs

donchian(len) =>
    avg(xlowest(lowsp, len), xhighest(highsp, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

golong = crossover(leadLine1, leadLine2)
goshort = crossunder(leadLine1, leadLine2)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=golong, stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=goshort, stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))

conversionLinep = logScaling ? exp(conversionLine) : conversionLine
baseLinep = logScaling ? exp(baseLine) : baseLine
leadLine1p = logScaling ? exp(leadLine1) : leadLine1
leadLine2p = logScaling ? exp(leadLine2) : leadLine2

plot(showClouds ? conversionLinep : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? baseLinep : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? leadLine1p : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? leadLine2p : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1p > leadLine2p ? green : red) : na)

Mais.