Combinação de média móvel dupla sobreposta Estratégia de negociação de K-line de similaridade e diferença estocástica

Visão geral

Esta estratégia permite uma negociação de curto prazo e eficiente, identificando oportunidades de reversão de tendência usando uma combinação de indicadores de média dupla e estocástica. A estratégia opta por fazer um curto prazo quando o preço entra em uma área de sobrecompra e venda; a estratégia opta por fazer um longo prazo quando o preço entra em uma área de venda para capturar a reversão da tendência da linha curta.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente na combinação de uso de médias duplas e indicadores estocásticos.

As médias duplas são compostas por médias móveis rápidas, médias móveis lentas e médias móveis superlentos. Quando a média móvel rápida é cruzada pela média móvel lenta, é considerada um sinal de compra. Quando a média móvel rápida é cruzada pela média móvel lenta, é considerada um sinal de venda.

O indicador estocástico contém os valores K e D. O valor K representa a posição do preço de encerramento atual em relação ao preço máximo e mínimo em N dias. O valor D é a média móvel simples de M dias do valor K. Os valores K e D acima de 80 são considerados super-comprados e menores de 20 são considerados super-vendidos.

Esta estratégia combina a dupla média e o indicador estocástico, e quando o indicador estocástico mostra uma área de sobrevenda ou sobrevenda, o treeview vê se está de acordo com o sinal de dupla média e, se estiver de acordo, escolhe o ponto para inverter a negociação, na esperança de capturar o ponto de viragem da tendência da linha curta.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A combinação usa uma média dupla sobreposta e um indicador estocástico para identificar pontos de reviravolta de tendências em linha curta e curta ao mesmo tempo.

2. O indicador Stochastic usa sinais de overbought e oversold para selecionar oportunidades de negociação de inversão de média dupla mais eficazes.

3. As regras da estratégia de negociação são claras e fáceis de implementar.

4. Parâmetros de horários e meses de negociação ajustáveis para diferentes variedades e períodos de tempo.

5. Estabeleça um stop loss para controlar o risco.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. As médias duplicadas podem produzir falsas rupturas, e os indicadores estocásticos podem apresentar uma forma de linha K heterogênea inválida, resultando em erros de sinal de negociação. Os parâmetros podem ser ajustados de acordo com o caso, ou outros indicadores podem ser adicionados para verificação de combinação.

2. Baseado apenas em indicadores técnicos, sem levar em conta os fatores fundamentais, é propenso a falhar quando ocorrem eventos econômicos importantes. Pode ser incluído no controle de risco de eventos econômicos.

3. A dificuldade de entender o momento exato em que a média móvel se inverte pode causar um problema de parada pequena ou grande demais. A estratégia de parada deve ser otimizada.

4. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a uma frequência de negociação excessiva ou má eficácia do sinal. Os testes de otimização de parâmetros devem ser feitos para diferentes variedades e períodos.

5. Só é adequado para negociação de curto prazo, não para a posse de longo prazo. O tamanho da posição deve ser controlado.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste mais combinações de indicadores, como KDJ, MACD, etc., para aumentar a eficácia do sinal.

2. A análise de indicadores de volume de transação é utilizada para evitar falsas rupturas.

3. Optimizar os parâmetros de média dupla para identificar pontos de reversão mais precisos.

4. Otimizar a estratégia de stop loss para reduzir a probabilidade de que o stop loss seja acionado

5. Aumentar o módulo de controle de risco de eventos econômicos para evitar o impacto de eventos significativos nas transações.

6. Otimizar automaticamente os parâmetros usando técnicas de aprendizagem de máquina para melhorar a adaptabilidade dos parâmetros.

7. Re-analisar em mais variedades e ciclos para encontrar a melhor direção de aplicação.

Resumir

Esta estratégia, através de uma combinação de dupla sobreposição de média e Stochastic heterogêneo K-line forma, alcança o objetivo de negociar no meio de curta linha tendência inversa. Em comparação com o uso de um indicador sozinho, a estratégia pode melhorar a rentabilidade dos trades, e a estratégia regras claras e fáceis de operar. Mas a estratégia também existe um certo risco, a necessidade de parâmetros e parar de perda de otimização, e adicionar mais indicadores de verificação e meios de controle de risco.