Estratégia de curto prazo de crossover de média móvel dupla

Visão geral

A estratégia de linha curta de cruz de linha dupla é uma estratégia de negociação de linha curta simples e eficiente. A estratégia usa o sinal de cruz de preços com a média móvel como um sinal de compra e venda, capturando os movimentos tendenciais dos preços dentro da linha curta.

Princípio da estratégia

A estratégia de dupla equilíbrio de linha cruzada usa duas médias móveis de diferentes períodos, uma MA de curto prazo e uma MA de longo prazo. Gera um sinal de compra quando a MA de curto prazo quebra a MA de longo prazo a partir da direção inferior; Gera um sinal de venda quando a MA de curto prazo cai da direção superior para a MA de longo prazo.

A estratégia define o comprimento do período de tempo de duração da variável length, designando o MA como 50, e define o price como o preço de fechamento, calcula o valor da linha MA de comprimento, e o guarda na variável ma. Define bcond para determinar se o price é maior do que o valor de ma, e se for bcount adicione 1, caso contrário retorna a zero. Se bcond acionar várias vezes consecutivas as barras de confirmação (confirmBars) (default 2), gera um sinal de compra.

Para filtrar parte do sinal inválido, a estratégia adiciona três condições de filtragem clc, clc0 e clc1. Estas três condições determinam a relação entre o tamanho do preço de fechamento do ciclo atual e o tamanho do preço de fechamento do ciclo atual e o tamanho do preço de abertura, permitindo a geração de sinais se forem simultaneamente satisfeitas.

Por fim, quando o preço volta a cair para cima ou volta a cair para baixo, liquide as posições em excesso ou em aberto correspondentes.

Vantagens estratégicas

• A estratégia é simples e fácil de entender.
• Utilizando a característica de rastreamento de tendências do sistema de linha média, é possível capturar de forma eficaz as tendências de preços de curto e médio prazo.
• Aumentar as condições de filtragem pode reduzir a interferência de sinais inválidos.
• O mecanismo de saída de stop loss fixo permite um bom controle de perdas individuais.

Risco estratégico

• A estratégia de dupla equilíbrio entre linhas é propensa a produzir falsos sinais em mercados de turbulência, o que leva a taxas de transação adicionais e perdas de pontos de deslizamento.
• A configuração de parâmetros de ciclo fixo, como o comprimento da linha média, pode não ser adaptada às características de cada fase do mercado, gerando espaço para otimização.
• O stop-loss fixo não pode ser ajustado de acordo com as flutuações do mercado e pode ser interrompido prematuramente em um cenário de mercado unilateral maior do que o stop-loss.

Para reduzir o risco, pode-se considerar o ajuste do parâmetro da linha média de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado; também pode-se adotar um stop loss ou um stop loss percentual, permitindo que o ponto de parada seja ajustado com flexibilidade.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimizar os parâmetros do sistema de mediana, como ajustar o comprimento da mediana de acordo com a dinâmica de indicadores como a volatilidade do mercado.

2. Adicionar condições de filtragem adicionais, como aumento de volume de transação, para melhorar a qualidade do sinal.

3. Optimizar a estratégia de parada de perdas, usando o método de parada flutuante ou percentual, para reduzir a probabilidade de parada prematura.

4. Em combinação com outros indicadores, como MACD, RSI, etc., a verificação de múltiplos fatores aumenta a eficácia do sinal.

5. Aumentar as estratégias de gestão de risco automáticas, como o ajuste dinâmico do tamanho da posição e o controle de perdas individuais.

6. A adição de métodos de aprendizagem de máquina para os sinais de compra e venda permite a criação de modelos de julgamento de sinais mais precisos.

Resumir

A estratégia de linha curta de duplo equilíbrio é uma estratégia de negociação de linha curta muito prática, com vantagens como a simplicidade de operação e a facilidade de implementação. No entanto, é necessário ter em conta o controle de falsos sinais de mercados turbulentos e fazer melhorias como a otimização de parâmetros dinâmicos para que a estratégia seja mais eficaz.