Estratégia de Scalping Crossover de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-30 11:19:48
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Resumo

O crossover de média móvel dupla é uma estratégia de scalping simples e eficaz que usa sinais de cruzamento entre preço e médias móveis como sinais de entrada e saída para capturar movimentos de tendência de curto prazo.

Estratégia lógica

A estratégia emprega duas médias móveis de períodos diferentes - uma linha MA de curto prazo e uma linha MA de longo prazo.

A estratégia primeiro define a variável comprimento para especificar o período da linha MA mais longa como 50. Em seguida, define preço como o preço de fechamento e calcula o valor MA de comprimento 50 e armazena-o na variável ma. Define ainda bsegundo para verificar se o preço está acima do valor ma. Se sim, bcount é incrementado por 1, caso contrário, redefinido para 0. Quando bsegundo aciona confirmBars vezes consecutivamente (padrão 2), um sinal de compra é gerado.

Para filtrar alguns sinais inválidos, filtros adicionais como clc, clc0 e clc1 são adicionados que verificam a relação de preço entre as barras atuais e anteriores.

Por último, as posições existentes são encerradas quando o preço cruza as linhas MA em sentido inverso.

Vantagens

Lógica simples, fácil de entender e implementar.
Captura as tendências de curto prazo de forma eficaz utilizando o sistema de MA.
Os filtros adicionados reduzem as interferências dos sinais inválidos.
O mecanismo de stop loss fixo controla a perda em negociações individuais.

Riscos

São propensos a falhas em mercados variados, levando a custos extras.
Os parâmetros fixos, como os períodos de MA, podem não corresponder a todas as condições de mercado.
O valor da taxa de prejuízo fixado pode sair mais cedo em movimentos de tendência fortes além do nível de stop.

Os riscos podem ser mitigados através da utilização de períodos de MA dinâmicos baseados na volatilidade, paradas de trailing ou paradas percentuais, etc.

Melhorias

A estratégia pode ser melhorada de várias formas:

Otimizar os parâmetros MA de forma dinâmica com base na volatilidade.
Adicionar filtros extras como volume para melhorar a qualidade do sinal.
Usar paradas flutuantes ou percentual para reduzir paradas prematuras.
Combine com outros indicadores como MACD, RSI para validação multiconditional.
Adicione gestão de risco automatizada como dimensionamento dinâmico de posições para controlar perdas por negociação.
Usar machine learning para um modelo de geração de sinal mais preciso.

Conclusão

A estratégia de crossover de MA dupla é um sistema eficaz para negociação de curto prazo. Parâmetros de ajuste fino, gerenciamento de riscos e combinação com outras ferramentas podem melhorar ainda mais sua lucratividade.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(50)
confirmBars = input(2)
price = close

ma = sma(price, length)

bcond = price > ma

bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0

clc=close[0]>close[1]
clc0=close[0]>open[0]
clc1=close[1]>open[1]

if clc and clc0 and clc1 and (bcount == confirmBars)
    strategy.entry("buy", strategy.long)


scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0

csc=close[0]<close[1]
csc0=close[0]<open[0]
csc1=close[1]<open[1]

if csc and csc0 and csc1 and (scount == confirmBars)
    strategy.entry("sell", strategy.short)

strategy.close("buy", when=scond)
strategy.close("sell",when=bcond)
    
plot(ma, color=color.red)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Mais.