Estratégia de rastreamento de média móvel de rompimento oscilante
ChaoZhang
Esta estratégia permite obter lucros sustentáveis em mercados de turbulência através do rastreamento de rupturas de equilíbrio.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente no princípio da ruptura da linha de equilíbrio para a construção de posições, usando MA aglutinando múltiplas linhas de equilíbrio para formar a linha de equilíbrio principal. Quando o preço quebra a linha de equilíbrio principal, o sinal de negociação é gerado.
Especificamente, a estratégia usa uma média móvel dupla WMA de 60 ciclos como sua principal média. Ao mesmo tempo, calcula o alcance real das flutuações dos preços e traça um canal ascendente e descendente. Os preços são otimistas quando entram em alta e pessimistas quando entram em baixa.
Em uma base de ruptura, a estratégia também introduz o indicador RSI e o indicador EMA para julgamento auxiliar, exigindo que o RSI > 50 e o preço acima da EMA façam mais, e que o RSI < 50 e o preço abaixo da EMA façam um vazio, para evitar falsas rupturas.
Além disso, a estratégia usa a forte e fraca posição da linha de equilíbrio triplo para determinar a posição de encerramento. Quando as formações de equilíbrio triplo são fracas, o ponto de saída é escolhido como o canal de ruptura inversa.
Vantagens estratégicas
- Utilização de MA múltiplas médias, capaz de suavizar efetivamente a mudança de preço, identificar a direção da tendência
- A plataforma de negociação de ruptura de corredores permite obter lucros em situações de crise
- Combinação de RSI e EMA para julgamento auxiliar e filtragem de falsos sinais de ruptura
- Utilizando o triplo equilíbrio para determinar o ponto de saída apropriado, pode-se evitar a falência
Risco estratégico
- Em situações de grande agitação, a MA pode produzir mais brechas falsas
- O tempo de saída do julgamento da linha de equilíbrio triplo pode não ser preciso
- A configuração incorreta dos parâmetros do RSI pode levar a uma frequência de negociação excessiva
Pode-se reduzir o risco através da optimização dos parâmetros do ciclo de MA, ajuste da tripla linha média de configuração, o uso cauteloso dos parâmetros do RSI e outros métodos.
Direção de otimização da estratégia
- Optimizar os parâmetros de MA para encontrar um período de linha principal mais adequado
- Tente substituir o RSI por diferentes indicadores auxiliares, como KDJ, MACD, etc.
- Ajustar os parâmetros da linha média tripla para encontrar um tempo de inversão mais preciso
- Adição de estratégias de stop loss para controlar o risco de uma única transação
Resumir
Esta estratégia é uma estratégia de ruptura muito adequada para situações de turbulência. A ideia central é baseada na construção de posições de ruptura do MA, auxiliada por filtros de indicadores de tendência, com lucro contínuo em situações de turbulência.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-03-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//exapple bot
strategy('RIPO BOT', shorttitle='RIPO BOT', overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_order_fills=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
sl_inp = input(0.1, title='Stop Loss %') / 100
tp_inp = input(0.33, title='Take Profit %') / 100
length = input(defval=21)
upper = ta.highest(length)
lower = ta.lowest(length)
lengthChop = input.int(14, minval=1)
ci = 100 * math.log10(math.sum(ta.atr(1), lengthChop) / (ta.highest(lengthChop) - ta.lowest(lengthChop))) / math.log10(lengthChop)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(ci, "CHOP", color=#2962FF, offset = offset)
band1 = hline(61.8, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
band0 = hline(38.2, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color = color.rgb(33, 150, 243, 90), title = "Background")
rsi = ta.rsi(close, 14)
var float entry_price = na
output = 100 * (close - upper) / (upper - lower)
ema = ta.ema(output, input(defval=13, title='EMA'))
ma(src, len) =>
ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
BBMC = ma(close, 60)
rangema = ta.ema(ta.tr, 60)
upperk = BBMC + rangema * 0.2
lowerk = BBMC - rangema * 0.2
color_bar = close > upperk ? color.blue : close < lowerk ? color.fuchsia : color.gray
ExitHigh = ma(high, 15)
ExitLow = ma(low, 15)
Hlv3 = int(na)
Hlv3 := close > ExitHigh ? 1 : close < ExitLow ? -1 : Hlv3[1]
sslExit = Hlv3 < 0 ? ExitHigh : ExitLow
base_cross_Long = ta.crossover(close, sslExit)
base_cross_Short = ta.crossover(sslExit, close)
codiff = base_cross_Long ? 1 : base_cross_Short ? -1 : na
entry_long = false
entry_short = false
if ta.crossover(close, BBMC) and output > ema
entry_long := true
if ta.crossunder(close, BBMC) and output < ema
entry_short := true
if entry_long and strategy.position_size == 0
entry_price := close
strategy.entry('enter long', strategy.long, comment='ENTER-LONG_BYBIT_MATICUSDT_BOT-NAME_1M_85915e4dc80fb663')
if strategy.position_size > 0
strategy.exit('Stop Loss/TP long', 'enter long', limit=entry_price * (1 + tp_inp), stop = color_bar == color.fuchsia ? BBMC : na, comment='EXIT-LONG_BYBIT_MATICUSDT_BOT-NAME_1M_85915e4dc80fb663')
plot(entry_price * (1 + tp_inp), color=color.new(color.green, 0))
//if entry_short and strategy.position_size == 0
//entry_price := close
//strategy.entry('enter short', strategy.short, comment='ENTER-SHORT_BYBIT_MATICUSDT_BOT-NAME_1M_85915e4dc80fb663')
if strategy.position_size < 0
strategy.exit('Stop Loss/TP short', 'enter short', limit=entry_price * (1 - tp_inp), stop = color_bar == color.blue ? BBMC : na, comment='EXIT-SHORT_BYBIT_MATICUSDT_BOT-NAME_1M_85915e4dc80fb663')
plot(entry_price * (1 + tp_inp), color=color.new(color.green, 0))
// plot(entry_price * (1 - sl_inp), color=color.new(color.red, 0))
plot(rsi, color=color.yellow)
plot(output, title='%R', color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2)
plot(ema, title='EMA', color=color.new(color.aqua, 0), linewidth=2)
plotarrow(codiff, colorup=color.new(color.blue, 35), colordown=color.new(color.fuchsia, 35), title='Exit Arrows', maxheight=20, offset=0)
plot(BBMC, color=color_bar, linewidth=4, title='MA Trendline')