Visão geral

Esta estratégia consiste em usar uma combinação de dois indicadores de momentum para descobrir mais oportunidades de negociação. O primeiro indicador é a estratégia de inversão de indicadores rápidos e lentos e aleatórios apresentada por Wolf Jansen em seu livro. O segundo indicador é o preço de síntese de tendência de John Ehlers.

Princípio da estratégia

O princípio da estratégia de inversão do indicador aleatório rápido e lento na primeira parte é: Faça mais quando o preço de fechamento estiver abaixo do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha rápida estiver acima da linha lenta; e faça um vazio quando o preço de fechamento estiver acima do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha rápida estiver abaixo da linha lenta.

A segunda parte da fórmula de cálculo do preço de síntese de tendência é:

DSP = EMA ((HL/2, 0.25 ciclo) - EMA ((HL/2, 0.5 ciclo)

O HL / 2 é o ponto médio de alta e baixa do preço, 0,25 ciclo EMA representa a tendência de curto prazo do preço, 0,5 ciclo EMA representa a tendência de longo prazo do preço. O preço de síntese de tendência representa a amplitude de queda e queda do preço em relação ao seu ciclo dominante.

A estratégia considera os dois sinais de indicadores em conjunto. Apenas quando os dois indicadores emitem sinais de compra ou venda ao mesmo tempo, a posição é aberta.

Análise de vantagens

• O uso de dois indicadores para filtrar sinais de incerteza reduz os erros de negociação
• Os dois indicadores são mutuamente verificados, aumentando a confiabilidade do sinal
• Estratégias de reversão de indicadores aleatórios rápidos e lentos para capturar oportunidades de reversão de curto prazo
• A tendência de baixa sintética de preços identifica tendências de linha média e longa
• A combinação de dois indicadores permite capturar reversões e acompanhar tendências com grande flexibilidade

Análise de Riscos

• Indicadores rápidos e aleatórios não funcionam bem em uma cidade em crise
• O preço de síntese de tendência pode emitir um sinal de erro antes do ponto de viragem da tendência
• Negociar apenas quando os dois indicadores emitem sinais ao mesmo tempo pode perder algumas oportunidades
• Os parâmetros precisam ser configurados corretamente para que a combinação funcione

Direção de otimização

• Testar diferentes parâmetros e otimizar o desempenho dos indicadores
• Pode-se experimentar diferentes pesos de indicadores, como o atraso de um sinal de preço de síntese de tendência
• Pode-se adicionar um stop loss para controlar o risco.
• Pode-se integrar mais tipos diferentes de indicadores para construir modelos multifatores

Resumir

A estratégia combina dois diferentes indicadores de dinâmica para melhorar a qualidade do sinal através de uma dupla filtragem e controlar o risco, mantendo a frequência de negociação. No entanto, é necessário ter em conta as limitações do indicador em si e otimizar adequadamente os parâmetros.