Estratégia de combinação de reversão de momentum
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia consiste em usar uma combinação de dois indicadores de momentum para descobrir mais oportunidades de negociação. O primeiro indicador é a estratégia de inversão de indicadores rápidos e lentos e aleatórios apresentada por Wolf Jansen em seu livro. O segundo indicador é o preço de síntese de tendência de John Ehlers.
Princípio da estratégia
O princípio da estratégia de inversão do indicador aleatório rápido e lento na primeira parte é: Faça mais quando o preço de fechamento estiver abaixo do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha rápida estiver acima da linha lenta; e faça um vazio quando o preço de fechamento estiver acima do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha rápida estiver abaixo da linha lenta.
A segunda parte da fórmula de cálculo do preço de síntese de tendência é:
DSP = EMA ((HL/2, 0.25 ciclo) - EMA ((HL/2, 0.5 ciclo)
O HL / 2 é o ponto médio de alta e baixa do preço, 0,25 ciclo EMA representa a tendência de curto prazo do preço, 0,5 ciclo EMA representa a tendência de longo prazo do preço. O preço de síntese de tendência representa a amplitude de queda e queda do preço em relação ao seu ciclo dominante.
A estratégia considera os dois sinais de indicadores em conjunto. Apenas quando os dois indicadores emitem sinais de compra ou venda ao mesmo tempo, a posição é aberta.
Análise de vantagens
- O uso de dois indicadores para filtrar sinais de incerteza reduz os erros de negociação
- Os dois indicadores são mutuamente verificados, aumentando a confiabilidade do sinal
- Estratégias de reversão de indicadores aleatórios rápidos e lentos para capturar oportunidades de reversão de curto prazo
- A tendência de baixa sintética de preços identifica tendências de linha média e longa
- A combinação de dois indicadores permite capturar reversões e acompanhar tendências com grande flexibilidade
Análise de Riscos
- Indicadores rápidos e aleatórios não funcionam bem em uma cidade em crise
- O preço de síntese de tendência pode emitir um sinal de erro antes do ponto de viragem da tendência
- Negociar apenas quando os dois indicadores emitem sinais ao mesmo tempo pode perder algumas oportunidades
- Os parâmetros precisam ser configurados corretamente para que a combinação funcione
Direção de otimização
- Testar diferentes parâmetros e otimizar o desempenho dos indicadores
- Pode-se experimentar diferentes pesos de indicadores, como o atraso de um sinal de preço de síntese de tendência
- Pode-se adicionar um stop loss para controlar o risco.
- Pode-se integrar mais tipos diferentes de indicadores para construir modelos multifatores
Resumir
A estratégia combina dois diferentes indicadores de dinâmica para melhorar a qualidade do sinal através de uma dupla filtragem e controlar o risco, mantendo a frequência de negociação. No entanto, é necessário ter em conta as limitações do indicador em si e otimizar adequadamente os parâmetros.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )