Estratégia de Stop Loss de acompanhamento de tendências

Visão geral

Esta estratégia combina a lógica de parada de perda de seguimento de tendência e a lógica de saída de parada de parada para obter lucro de seguimento contínuo da tendência. A estratégia usa a linha de equilíbrio para determinar a direção da tendência e gera um sinal de negociação quando o preço quebra a linha de equilíbrio. Após entrar em uma posição de vários cabeças, a estratégia define a distância de parada de perda de acordo com o valor do ATR e, ao mesmo tempo, usa a lógica de parada de perda de seguimento de tendência para ajustar a distância de parada de perda e, ao mesmo tempo, proteger os lucros.

Princípio da estratégia

1. De acordo com o intervalo de tempo de detecção de entrada do usuário, configure o tempo de início e término da detecção.

2. O preço de parada para posições longas e curtas, bem como o percentual de rastreamento de parada.

3. Quando o preço quebra a linha média, é gerado um sinal de “fazer mais” para fazer mais entrada.

4. Calcule a distância de stop loss com base no valor do ATR e defina o preço de stop loss.

5. Quando os preços continuam a subir, acompanhe o ajuste da distância de parada para que ela se mova gradualmente para cima, bloqueando mais lucros.

6. Quando o preço sobe para o limite de suspensão definido, parte da posição de liquidação é suspensa.

7. Quando a linha média for ultrapassada, um sinal de falta será emitido.

8. Calcule a distância de stop loss com base no valor do ATR e defina o preço de stop loss.

9. Quando os preços continuam a cair, acompanhe e ajuste a distância de parada para que ela se mova gradualmente para baixo e bloqueie mais lucros.

10. Quando o preço cai para o seu limite de parada, parte da posição de liquidação é parada.

Vantagens estratégicas

• Usando o mecanismo de stop loss de seguimento de tendências, é possível obter lucros ao mesmo tempo em que se protege os lucros, o que é mais vantajoso do que a tradicional distância de stop loss fixa.

• A combinação com o indicador ATR para calcular a distância de parada dinâmica pode ser eficaz para responder às flutuações do mercado e reduzir a probabilidade de um stop loss ser acionado.

• A lógica de bloqueio parcial pode bloquear parte dos lucros e reduzir o risco de retirada.

• A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e implementar, adequada para os traders.

Risco estratégico

• Quando a tendência se inverte de repente, a distância de parada pode ser muito grande para parar a perda a tempo, o que pode levar a grandes perdas.

• A distância de parada calculada pelo indicador ATR pode ser muito flexível e pode ser facilmente desencadeada pelo ruído do mercado.

• Algumas das proporções de paradas estão mal definidas, podendo perder oportunidades de tendência ou aumentar os prejuízos

• Os parâmetros necessários para a otimização, como o ciclo ATR, a taxa de rastreamento de perda e a taxa de paralisação parcial, são mais difíceis de otimizar.

• A estratégia baseia-se apenas na linha média e nos indicadores ATR, que geram erros de negociação quando emitem sinais errados.

Direção de otimização da estratégia

• Pode ser combinado com outros indicadores para filtrar os sinais de negociação, evitando a formação de sinais errôneos na linha uniforme. Por exemplo, MACD, KD etc.

• Pode-se considerar a troca de paradas parciais fixas por paradas proporcionais dinâmicas, ajustadas de acordo com a intensidade da tendência.

• É possível testar diferentes parâmetros do ciclo ATR, com o parâmetro mais estável. Também pode ser combinado com outros indicadores para determinar a distância de parada.

• Algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser introduzidos para otimizar automaticamente os parâmetros e ajustá-los em tempo real de acordo com o mercado.

• Pode ser combinado com algoritmos avançados, como o aprendizado profundo, para identificar automaticamente as tendências e gerar sinais de negociação através do treinamento de modelos.

Resumir

Esta estratégia integra stop loss de acompanhamento de tendência, stop loss dinâmico ATR e lógica de parada parcial, que pode continuar a seguir a tendência para parar, e também tem uma certa vantagem no controle de retração. Mas a estratégia também tem certas limitações, como a tendência de julgar o indicador simples, o parâmetro de otimização de dificuldade, etc. Isso nos dá uma boa direção de otimização, com a introdução de mais indicadores e meios técnicos, com o objetivo de aumentar ainda mais a estabilidade da estratégia e a taxa de retorno.