Estratégia de Super Tendência da Tesla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de hipertrend da Tesla é um script de estratégia de visão de negociação personalizado, destinado a gerar sinais de negociação para ações da Tesla ou outros ativos relacionados. A estratégia combina vários indicadores e condições técnicas para identificar potenciais oportunidades de overhead e de overhead.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se nos seguintes indicadores:
Indicadores de tendência:O indicador de tendência ultra combina dados de preços com a média real para identificar a direção da tendência de preços significativa. A estratégia usa o indicador de tendência ultra com o comprimento padrão de 10 para determinar a tendência de cabeça ou cabeça vazia.
Indicadores de Relativa Força (RSI):A estratégia usa condições RSI de diferentes períodos (21, 3, 10 e 28) para avaliar o estado de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Estas condições RSI ajudam a confirmar a força de sinais de negociação potenciais.
Índice de direção média ((ADX):O indicador de direção média é usado para medir a intensidade da tendência. Os parâmetros podem ser personalizados para ajustar a suavidade do sinal ADX e o comprimento do DI.
Lógica de transação:
O que é que você está fazendo?Um sinal de entrada múltipla é gerado quando as seguintes condições são simultaneamente satisfeitas:
- Indicador de tendência ultrapassada passa de zero para múltiplo
- RSI (<21) abaixo de 75 (evitar sobrecompra)
- O RSI (3) acima de 65 (indica uma forte intensidade a curto prazo)
- O RSI (28%) acima de 49 (indica uma força mais forte a longo prazo)
- ADX acima de 21 (indica tendência significativa)
O que é que aconteceu?O equilíbrio é feito quando as seguintes condições arbitrárias são preenchidas:
- Indicadores de tendência ultrapassada passam de múltiplos a vazios
- RSI (<10) abaixo de 42 (indica potencial fraqueza)
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- O uso de indicadores de hipertrend para identificar as principais direções de tendência ajuda a evitar o ruído do mercado de negociação.
- O indicador RSI, que combina vários ciclos, pode melhorar a qualidade do sinal para julgar sobreaquecimento e sobrevenda.
- O indicador ADX assegura que os investidores só entrem em ações quando a tendência é suficientemente visível, evitando falsos sinais de mercado de vacilação sem direção.
- A combinação de indicadores de tendência, intensidade e volatilidade fornece pontos de entrada e saída de alta qualidade.
- Parâmetros de indicadores personalizáveis e estratégias de otimização para diferentes tipos de negociação e condições de mercado.
- Pode ser aplicado diretamente na plataforma de visualização de negociação, sem necessidade de programação para automatizar a negociação.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
- Como em qualquer estratégia de indicadores técnicos, a estratégia pode gerar falsos sinais, sendo necessárias medidas de parada.
- O risco de depender demais das condições dos indicadores e ignorar os fundamentos ou as tendências de longo prazo.
- A otimização excessiva para adaptar os dados históricos pode levar a uma curva de correspondência, devendo ser cuidadosamente retrospectiva.
- No caso de negociação em ações reais, é necessário considerar os meios de manipulação, como o controle de risco de construção de depósitos em lotes, ou de stop loss dinâmico.
- Em caso de emergência, o indicador pode falhar, exigindo intervenção manual ou suspensão da negociação.
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada em:
- Experimentar diferentes tendências, combinações de indicadores fortes e fracos, procurando os melhores parâmetros.
- Aumentar as condições de entrada, como o volume de transações, para garantir a reversão de força.
- Teste diferentes períodos de posse para encontrar melhores taxas de retorno de lucro.
- A combinação com o IMPLIED VOL ATM permite a abertura de transações, evitando mercados inativos de baixa volatilidade.
- Aumentar o modelo de aprendizagem de máquina para avaliar a qualidade do sinal indicador e aumentar a taxa de sucesso.
- Adapte os parâmetros de acordo com as características de cada variedade para tornar a estratégia mais robusta.
Resumir
Em geral, a estratégia de ultra-trend da Tesla julga tendências fortes através de uma combinação de indicadores, com o objetivo de identificar entradas e saídas de alta qualidade. Em comparação com um único indicador, a estratégia filtra os sinais de ruído e negocia quando a tendência é clara e forte.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © cjones0313
//@version=5
strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars
// modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes
// modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
atrPeriod = input(19, "ATR Length")
// sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0
// increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
// decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
// direction = 1 bullish, -1 bearish
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42
strategy.close("Long Entry")