Estratégia de cruzamento da média móvel tripla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-30 16:38:01
Tags:

Resumo

Esta estratégia utiliza três linhas médias móveis com diferentes parâmetros para determinar e acompanhar as tendências de preços.

Princípio

Calcule três linhas médias móveis suavizadas: período longo de 13 bares com deslocamento de 8 bares; período médio de 8 bares com deslocamento de 5 bares; período curto de 5 bares com deslocamento de 3 bares.
Comparar a relação entre as três linhas: ir longo quando a MA curta cruza a MA média e a MA média cruza a MA longa; ir curto quando ocorrem cruzes opostas.
Opção para negociar na direção inversa.
Trace as três linhas médias móveis.

Vantagens

A utilização de três MAs permite a determinação de tendências em várias camadas e melhora a fiabilidade do sinal.
A combinação de diferentes linhas de período considera a dinâmica a curto prazo e as tendências a médio e longo prazo.
O preço médio reduz as falhas.
Os deslocamentos de linha distinguem a resistência ao rompimento e evitam os whipssaws.
A opção de negociação reversa adapta-se aos diferentes regimes de mercado.

Riscos

Múltiplas combinações de MA exigem otimização de parâmetros, configurações inadequadas podem degradar a qualidade do sinal.
Os crossovers de MA curtos não implicam certamente mudanças de tendência.
Os sinais de cruzamento podem demorar, outros indicadores devem ajudar na entrada de tempo.
A negociação reversa requer cautela no que diz respeito ao stop loss para limitar os riscos.

Orientações de otimização

Otimizar os comprimentos e deslocamentos de MA para se adequarem aos diferentes ciclos de períodos.
Adicionar outros indicadores como volume para filtragem de sinal e confiabilidade.
Otimizar estratégias de stop loss com o posicionamento adequado.
Incorporar linhas de tendência e suporte/resistência para contexto adicional.

Resumo

Esta estratégia determina inversões de tendência usando uma combinação de MA de comprimentos e deslocamentos variáveis. Usando vários MA melhora a qualidade do sinal, enquanto diferentes MA de período incorporam recursos de curto, médio e longo prazo.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/02/2017
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="3 Lines", overlay = true)
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLSma, color=blue, title="MA")
plot(xMSma, color=red, title="EMA")
plot(xSSma, color=green, title="EMA")

Mais.