Estratégias de manipulação de tendências baseadas em indicadores de pivô

Visão geral

Esta estratégia baseia-se em indicadores de eixo central para determinar a direção da tendência atual e, em combinação com o indicador RSI, para realizar manipulações reversíveis com o objetivo de acompanhar a tendência.

Princípio da estratégia

Esta estratégia utiliza a média móvel SMA e o RSI para construir o indicador do eixo central. Os métodos de cálculo específicos são os seguintes:

1. Calcule a média móvel SMA de N dias
2. Calcular o RSI em dias M
3. Quando o preço de fechamento está acima do SMA, o indicador do eixo central = ((RSI-35) / (85-35))
4. Quando o preço de fechamento está abaixo do SMA, o indicador do eixo central = ((RSI-20) / (70-20)
5. Direção da tendência com base no valor do indicador do eixo central
   • Indicador do eixo central > 50 para o indicador do eixo central
   • Índice do eixo central < 50 para a baixa

De acordo com os sinais do indicador do eixo central, a manipulação reversa é feita, ou seja, com baixa para baixa e alta para baixa, para acompanhar a direção da tendência.

A chave para esta estratégia é usar os indicadores do eixo central para determinar a direção da tendência e fazer a manipulação inversa para acompanhar a tendência do mercado.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. O uso de indicadores de eixo central para determinar a direção da tendência é preciso. O indicador de eixo central, que leva em consideração a média móvel e o indicador RSI, pode determinar com mais precisão o ponto de mudança de tendência.

2. O uso de estratégias de manipulação de reversão permite o acompanhamento efetivo da tendência. Quando ocorre uma reversão de tendência, a operação de reversão ocorre em tempo hábil para acompanhar a tendência.

3. A sensibilidade da estratégia pode ser ajustada com a configuração dos parâmetros do RSI. Quanto menor o parâmetro do RSI, mais sensível ele é às mudanças do mercado, podendo ser ajustado para diferentes mercados.

4. Pode ajustar o ciclo SMA com flexibilidade, adaptando-se à análise de tendências de diferentes ciclos.

5. Pode ser alternado em várias direções, adaptando-se a diferentes situações.

6. A eficiência do uso do capital é alta, e não é necessário um grande investimento para obter melhores retornos.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Há um risco de erro de julgamento nos indicadores do eixo central, que podem ser desviados e levar a erros de julgamento.

2. A estratégia de manipulação reversa tem um alto risco de perdas e exige um controle rigoroso do stop loss.

3. Quando a tendência é forte, você não pode reverter a operação a tempo e pode perder a tendência.

4. A configuração incorreta dos parâmetros pode resultar em hipersensibilidade ou lentidão.

5. As transações são frequentes e as taxas de transação são um fardo.

Correspondentes medidas de gestão de riscos:

1. Configure um ciclo de média móvel racional para evitar erros de avaliação.

2. O que é que é que se pode fazer?

3. A construção de armazéns em lotes reduz os riscos.

4. Teste de otimização de parâmetros, escolha o conjunto de parâmetros adequado para a estratégia.

5. Otimizar estratégias de stop loss para reduzir perdas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Optimizar os parâmetros indicadores, escolher o melhor conjunto de parâmetros. Os melhores parâmetros podem ser determinados por meio de medição de retorno.

2. Optimizar a estratégia de parada de perdas. Você pode configurar o programa de parada de perdas dinâmicas, como parada de ondas de corda e parada de rastreamento.

3. Em combinação com outros indicadores, os sinais de filtragem podem ser adicionados. Indicadores como MACD, KDJ e outros podem ser adicionados para evitar sinais errados.

4. Otimizar automaticamente usando métodos de aprendizagem de máquina. Usar algoritmos evolutivos, aprendizagem de reforço e outros métodos para encontrar automaticamente os parâmetros ótimos.

5. Quando combinado com a relação de preço e quantidade, apenas se considera a entrada se o volume de transações aumentar.

6. O uso de stop-loss baseado em modelos. Estabelecer modelos de flutuação do preço das ações e fazer stop-loss dinâmico.

7. A utilização de dados de alta frequência para a otimização de stop loss.

Resumir

Esta estratégia baseia-se na direção do indicador do eixo central para determinar a tendência, usando o modelo de manipulação inversa para rastrear a tendência, e pode efetivamente acompanhar a tendência do mercado. A vantagem é a determinação de precisão, flexibilidade e alta eficiência no uso de fundos, mas também existe um certo risco de erro de julgamento e risco de perda.