Estratégia de rompimento de tendência ATR adaptável

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de ruptura de tendência baseada no indicador ATR. Sua principal idéia é executar uma operação de ruptura de tendência quando o preço excede um determinado múltiplo do ATR. A estratégia contém simultaneamente a confirmação da tendência e a função de usar o intervalo de datas para limitar a negociação.

Princípios

A estratégia usa o indicador ATR para determinar a amplitude de flutuação dos preços. O ATR representa a amplitude real média, que mede a amplitude média de flutuação dos preços em um determinado período de tempo. A estratégia define o parâmetro length para calcular o período ATR, e o parâmetro numATRs para o múltiplo de ATRs que se quebraram.

Quando os preços sobem e ultrapassam o número de ATRs acima do ATR, a operação de multiplicação é realizada; quando os preços caem e ultrapassam o número de ATRs abaixo do ATR, a operação de curto prazo é realizada.

Além disso, a estratégia adiciona a variável BOOL que requer uma posição longa (needlong) e uma posição curta (needshort), podendo ser controlada apenas com mais ou apenas com menos. A estratégia também define um período de data para negociar apenas entre as datas especificadas, permitindo a limitação do período de tempo.

A estratégia usa a variável de tamanho para determinar a posição, calculado de acordo com a situação da posição. O número de mãos é calculado de acordo com a porcentagem de direitos e interesses da conta.

Vantagens

• Utiliza o indicador ATR para se adaptar automaticamente à volatilidade do mercado, sem a necessidade de ajustar manualmente a distância de suspensão do stop loss
• Flexível para fazer mais vazio ou apenas mais/vazio
• Pode definir um intervalo de datas para transações, evitando pontos de tempo importantes
• Flexível em termos de configuração, com encomendas por percentagem de juros da conta

Riscos e soluções

• O indicador ATR considera apenas a oscilação dos preços, e se a situação mudar drasticamente, a distância de parada pode ser muito pequena e precisa de uma combinação de outros indicadores para otimização
• Quando a transação é restrita ao intervalo de datas, pode-se expandir o intervalo de datas de forma apropriada se não houver uma oportunidade adequada antes ou depois de um período de tempo importante, o que pode levar a uma perda de oportunidades de transação.
• Quando se utiliza a proporção de direitos e interesses da conta, a proporção deve ser razoavelmente definida para evitar perdas individuais excessivas.

Otimização de ideias

• Pode-se considerar a inclusão de indicadores de tendência, como médias móveis, para filtrar o ruído de negociação causado por rupturas não tendenciais
• É possível testar diferentes parâmetros do ciclo ATR para escolher a melhor combinação de parâmetros
• Pode ser considerado em combinação com outros portfólios de estratégias para aproveitar as suas vantagens e melhorar a sua estabilidade

Resumir

A estratégia global é clara e fácil de entender. O uso do indicador ATR para se adaptar automaticamente à volatilidade do mercado é uma estratégia de acompanhamento de tendências geral.