Estratégia de acompanhamento de tendências do canal de preços
ChaoZhang
Estratégia de idade espectral
Visão geral
A estratégia de espectrometria é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em canais de preços. Ela usa canais de tangjian rápidos e lentos para identificar a direção da tendência e, ao se redirecionar, faz compras em baixa e vendas em alta. A vantagem da estratégia é que ela pode acompanhar automaticamente a tendência, parar e reverter a posição quando a tendência muda.
Princípio da estratégia
A estratégia define primeiro o ciclo de passagem rápida como 20 linhas K e o ciclo de passagem lenta como 50 linhas K. A passagem rápida é usada para definir o preço de parada e a passagem lenta é usada para determinar a direção da tendência e o momento de entrada.
A estratégia começa com o cálculo do preço máximo e mínimo da passagem rápida, tomando a linha central como a linha de parada. Ao mesmo tempo, o cálculo do preço máximo e mínimo da passagem lenta, com a linha de entrada ao longo da passagem acima e abaixo.
Faça mais quando o preço atravessa o canal lento; faça um vazio quando o preço atravessa o canal lento. Após a entrada, o ponto de parada é colocado na linha média do canal rápido.
Assim, o canal lento determina a direção da grande tendência, e o canal rápido segue o ponto de parada de determinação em pequenas áreas. Quando a grande tendência é invertida, o preço vai primeiro romper a linha de parada do canal rápido, realizando a parada.
Vantagens estratégicas
Seguimento automático da tendência, parada em tempo. Usando a estrutura de dois canais, pode-se seguir a tendência automaticamente, parada rápida quando a tendência se inverte.
A retracção de abertura de posição tem um certo efeito de filtragem de tendência. A abertura de uma posição somente quando o preço quebra a fronteira do canal, pode eliminar algumas falsas rupturas não tendenciais.
O risco é controlado. A distância de parada é mais próxima, o que permite o controle de perdas individuais.
Risco estratégico
A retirada pode ser grande e requer preparação psicológica.
O ponto de parada está muito próximo. O ciclo de passagem rápida é curto, a distância de parada é próxima e é fácil de ser bloqueada. O ciclo de passagem rápida pode ser adequadamente relaxado.
É fácil gerar excesso de transações. A estrutura de dois canais leva a mais pontos de compra e venda, o que requer um controle razoável da posição.
Direção de otimização
Aumentar as condições de filtragem de abertura de posição. Indicadores como a volatilidade podem ser adicionados às condições de abertura de posição, filtrando brechas de baixa tendência.
Optimizar os parâmetros de ciclo de canal. Pode-se encontrar uma combinação de parâmetros de canal ótima por meio de um método mais sistemático.
A combinação de várias decisões de ciclo de tempo. Pode determinar grandes tendências em períodos de tempo mais elevados e realizar transações específicas em períodos mais baixos.
Ajuste dinâmico de Stop Loss Distance. Pode ser ajustado de acordo com a volatilidade do mercado.
Resumir
A estratégia de idade de espectro é uma estratégia de acompanhamento de tendências mais padronizada. Ela usa o canal de preço para determinar a direção da tendência e definir um stop loss para controlar o risco. A estratégia tem certas vantagens, mas também há problemas de retração e ponto de parada muito próximo.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy("Noro's RiskTurtle Strategy", shorttitle = "RiskTurtle str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risk = input(2, minval = 0.1, maxval = 99, title = "Risk size, %")
fast = input(20, minval = 1, title = "Fast channel (for stop-loss)")
slow = input(50, minval = 1, title = "Slow channel (for entries)")
showof = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showdd = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg = input(true, defval = true, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Donchian price channel fast
hf = highest(high, fast)
lf = lowest(low, fast)
center = (hf + lf) / 2
//Donchian price chennal slow
hs = highest(high, slow)
ls = lowest(low, slow)
//Lines
colorpc = showll ? color.blue : na
colorsl = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(hs, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel high")
plot(ls, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel low")
plot(center, offset = offset, color = colorsl, title = "Fast channel stop-loss")
//Background
size = strategy.position_size
colorbg = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(colorbg, transp = 70)
//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = true
//Lot size
risksize = -1 * risk
risklong = ((center / hs) - 1) * 100
coeflong = abs(risksize / risklong)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
riskshort = ((center / ls) - 1) * 100
coefshort = abs(risksize / riskshort)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort
//Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = hs, when = needlong and strategy.position_size == 0 and hs > 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = ls, when = needshort and strategy.position_size == 0 and ls > 0 and truetime)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop = center, when = needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Short", stop = center, when = needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")
if showdd
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Max loss size
equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
//Label
min := round(min * 100) / 100
maxloss := round(maxloss * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)
// la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)