Estratégia de lucro eficaz

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 15:02:05
Tags:

Resumo

A estratégia de lucro efetivo é uma estratégia quantitativa de negociação projetada para capturar oportunidades lucrativas nos mercados financeiros de médio prazo, integrando princípios de negociação de swing e indicadores de momento.

Estratégia lógica

O sinal de compra é determinado por múltiplos fatores, incluindo A1, A2, A3, XG e WeeklySlope.

Condição A1: verifica relações de preços específicas, verificando que a relação entre o preço mais alto e o preço de fechamento é inferior a 1,03, a relação entre o preço de abertura e o preço mais baixo é inferior a 1,03, e a relação entre o preço mais alto e o preço de fechamento anterior é superior a 1,06.

A2 Condição: Verifica as relações de preços relacionadas com o preço de fechamento, verificando que a relação entre o preço de fechamento e o preço de abertura é superior a 1,05 ou a relação entre o preço de fechamento e o preço de fechamento anterior é superior a 1,05. Esta condição procura sinais de movimento e impulso ascendente do preço.

A3 Condição: concentra-se no volume, verificando se o volume actual ultrapassa o volume mais elevado dos últimos 60 períodos.

Condição XG: Combina as condições A1 e A2 e verifica se elas são verdadeiras para as barras atuais e anteriores. Também verifica a relação do preço de fechamento para cruzes de EMA de 5 períodos acima da SMA de 9 períodos da mesma proporção. Esta condição ajuda a identificar sinais de compra potenciais quando vários fatores se alinham, indicando forte impulso de alta e ponto de entrada potencial.

Fator de tendência semanal: Calcula a inclinação da SMA de 50 períodos em um período de tempo semanal. Verifica se a inclinação é positiva, indicando uma tendência geral de alta em uma base semanal. Esta condição fornece uma confirmação adicional de que o estoque está em uma tendência de alta.

Quando todas estas condições são satisfeitas, a condição de compra é acionada, indicando um momento favorável para entrar numa posição longa.

A condição de venda é relativamente simples na estratégia:

A condição de venda simplesmente verifica se o preço de fechamento cruza abaixo da EMA de 10 períodos. Quando esta condição é atendida, indica uma reversão potencial ou enfraquecimento do ímpeto de preço ascendente e um sinal de venda é gerado.

Análise das vantagens

Combina os indicadores de swing trading e de momentum, integrando diferentes ideias estratégicas
Otimizar a combinação de múltiplos indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade
Emprega técnicas de dimensionamento de posições e de stop loss para a gestão de riscos
Bons resultados de backtest com lucros líquidos consideráveis e taxa de vitória

Análise de riscos

Mais eficaz no mercado de alta, incapaz de se adaptar aos mercados de baixa
Falsos breakouts podem levar a trocas erradas
O dimensionamento incorreto da posição e as configurações de stop loss podem amplificar as perdas
Os parâmetros devem ser adequadamente ajustados para os diferentes ambientes de mercado

Optimização

Adicionar indicadores de filtragem para melhorar a qualidade do sinal
Otimizar métodos de stop loss como trailing stop loss
Ajuste dinâmico do dimensionamento da posição
Combinar o aprendizado de máquina para melhorar a otimização de parâmetros

Conclusão

A estratégia de lucro efetivo de swing de momento integra princípios de negociação de swing e indicadores de momento através da otimização de parâmetros e integração de condições, alcançando lucros consideráveis em backtests.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)

// Position Status Definition
var inPosition = false

// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)

// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06

// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05

// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])

// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5

// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))

// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope 

// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
    inPosition := false

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30

// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)

// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)

// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

Mais.