Estratégia de rompimento de momentum de Richard Bookstaber

Visão geral

A estratégia de ruptura dinâmica baseia-se no conceito de Richard Buchstaber, desenvolvido em 1984, de que, quando ocorrem grandes flutuações, o mercado tende a continuar nessa direção. Portanto, a estratégia usa o ATR para medir a volatilidade e emite um sinal de negociação quando a mudança no preço de fechamento excede o valor de um número de vezes o ATR.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o indicador ATR para medir a volatilidade do mercado. Em seguida, calcula o valor absoluto da variação do preço de fechamento diário. Quando o preço de fechamento varia em excesso em várias vezes o valor do indicador ATR, gera um sinal de negociação.

A estratégia usa o indicador ATR para determinar dinamicamente o limiar de ruptura. Quando a volatilidade do mercado aumenta, o limiar aumenta, o que reduz a ocorrência de transações erradas. Quando o mercado se desvanece, o limiar diminui, o que permite capturar oportunidades de ruptura.

Análise de vantagens

• O stop dinâmico ATR permite um controle eficaz do risco, permitindo que o ponto de parada mude com a volatilidade do mercado.
• A utilização de breakouts para gerar sinais de negociação permite a captação de rotações de tendências de mercado.
• Os parâmetros de otimização são amplos e podem ser ajustados para diferentes variedades e períodos.
• A estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.

Análise de Riscos

• O índice ATR é lento em reagir a surpresas e pode ter perdido a primeira brecha.
• O equilíbrio multi-espaço é ruim, e o efeito de apenas fazer mais ou apenas fazer tempo livre é claramente melhor do que o comércio bidirecional.
• Os parâmetros da estratégia são fáceis de otimizar demais e podem não ser tão eficazes na prática.
• As transações são frequentes e os custos podem ser altos.

Pode-se considerar a combinação de outros indicadores para selecionar o momento da negociação e aumentar a eficiência. Também pode-se selecionar parâmetros mais favoráveis para as características da variedade. A frequência de negociação pode ser controlada por técnicas como o uso de algoritmos Martinegil.

Direção de otimização

• Pode-se considerar a combinação de outros indicadores para determinar a direção da tendência, evitando erros de negociação. Por exemplo, RSI, MACD etc.
• Pode ser adicionado um módulo de gerenciamento de posições para ajustar as posições de acordo com a situação do mercado.
• O melhor conjunto de parâmetros para diferentes variedades.
• Parâmetros de otimização automática podem ser combinados com a tecnologia de aprendizagem de máquina.

Resumir

A estratégia de breakout dinâmico é simples e direta, usando breakouts para gerar sinais de negociação. O ATR stop loss permite que ele se adapte à volatilidade do mercado. A estratégia depende da otimização de parâmetros para obter bons resultados. Mas também há alguns problemas, como perder a primeira breakout, negociação frequente, etc. Isso requer melhorias adicionais em combinação com outras técnicas para obter lucros estáveis em mercados complexos.