Estratégia de Bandas de Bollinger Baseada em EVWMA
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o EVWMA como uma linha de base para a faixa de Brin, fazendo o plus quando o preço quebra a faixa de Brin para cima e o zero quando o preço quebra para baixo para capturar o movimento de tendência do preço.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula o volume total de transações dos últimos 30 períodos, vol_period. Em seguida, calcula-se o EVWMA, com a fórmula: ((EVWMA x do dia anterior (vol_period - volume de transações de hoje) + volume de transações de hoje x preço de fechamento) / vol_period.
A base do trajeto médio da faixa de Bryn é a EVWMA, e a base do trajeto ascendente e descendente é a base ± 2 vezes o stdev (diferença padrão do preço de fechamento). Quando o preço sobe no trajeto ascendente, faça mais e quando o preço desce no trajeto descendente, faça mais. O ponto de parada é a base.
Análise de vantagens
A EVWMA é mais flexível em relação à média, refletindo melhor as tendências de mudança de preços.
A banda de Brin identifica claramente os limites superiores e inferiores das flutuações de preços, o que facilita a captura de rupturas.
A combinação do indicador de tendência EVWMA e o indicador de flutuação Brin Belt permite uma melhor avaliação do momento de entrada.
O ponto de parada é base, o que ajuda a controlar o risco.
Análise de Riscos
Em um cenário agitado, a EVWMA não pode refletir sobre as mudanças de preços em tempo útil e pode perder a oportunidade de entrar.
A faixa de brinquedos pode ser provocada por vibrações repetidas no disco.
Sem considerar a gestão do tempo de detenção e a escala da posição, existe o risco de aumento de lucros e perdas desejáveis.
Sem um ponto de paragem definido, existe o risco de continuar a manter o produto acima de um objetivo razoável.
Direção de otimização
Pode-se testar diferentes parâmetros para encontrar a duração mais adequada.
Pode-se considerar a combinação de outros indicadores como MACD para filtrar o sinal de entrada.
Pode-se configurar a gestão do tempo de detenção, como a configuração de um ciclo de detenção fixo.
Pode-se estabelecer um limite, definindo de antemão um objetivo de lucro razoável.
O tamanho da posição pode ser ajustado de acordo com a situação do mercado.
Resumir
A estratégia integra os benefícios dos dois indicadores EVWMA e Brin Belt, para realizar o acompanhamento de tendências através da captura de preços quebrando o caminho. A vantagem é que o portfólio de indicadores é razoável, a entrada é precisa e pode controlar o risco de forma eficaz. Mas também há problemas como configuração de parâmetros inadequados, gestão de posição imperfeita.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)
// Inputs
sum_length = input(30, title = "Length", type = input.integer)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)
// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)
basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop = upper , oca_name = "BollingerBands", comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower, oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")
strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)