Estratégia de Índice de Força Relativa (RSI)

Visão geral

A estratégia RSI é uma estratégia de negociação baseada em um indicador RSI relativamente forte. A estratégia usa a região de sobrecompra e venda do RSI para julgar o estado de sobrecompra e venda do mercado, para capturar oportunidades de reversão de preços. Quando o RSI entra na zona de venda excessiva, faça um vazio quando entra na zona de compra excessiva, na esperança de capturar oportunidades de retorno do preço de um extremo ao nível médio.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia RSI baseia-se no princípio de cálculo do indicador RSI. O indicador RSI é uma ferramenta de análise técnica para medir a força e a fraqueza dos preços de valores mobiliários, comparando a média de fechamento e a média de fechamento durante um período. A fórmula de cálculo é:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

onde RS é a média do fechamento de uma transação nos últimos n dias.

De acordo com a fórmula, o valor do RSI é fixado entre 0 e 100. Quando os preços dos títulos continuam a subir, o RSI estará próximo de 100 quando o aumento médio do fechamento for significativamente maior do que o declínio médio do fechamento. Quando os preços dos títulos continuam a cair, o RSI estará próximo de 0 quando o declínio médio do fechamento for muito maior do que o aumento médio do fechamento.

A regra empírica em que se baseia a estratégia RSI é que quando o RSI entra na zona de sobrevenda (geralmente considerada inferior a 30), indicando que o título pode estar sobrevendido, faz-se mais; quando o RSI entra na zona de sobrecompra (geralmente considerada superior a 70), indicando que o título pode estar sobrecomprado, faz-se vazio. Assim, ao negociar repetidamente entre os dois extremos, é possível capturar a oportunidade de o preço do título voltar à média de um extremo.

Especificamente, o código da estratégia especifica o limiar do RSI para a zona de sobrevenda e sobrevenda, definindo o período de cálculo do RSI definido pelo parâmetro Length, definindo os parâmetros Oversold e Overbought. Faça mais sinais de curto prazo de acordo com a relação entre o valor atual do RSI e o limiar.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem da estratégia RSI é a simplicidade e facilidade de uso. O RSI é um indicador técnico muito comum, e a maioria dos softwares de negociação tem a função RSI embutida. A estratégia invoca diretamente o indicador RSI para determinar sinais de negociação, sem a necessidade de cálculos e modelos matemáticos complexos, e é bastante fácil de entender e usar.

Outra vantagem é a flexibilidade na configuração dos parâmetros. A estratégia permite o ciclo de cálculo RSI personalizado e o limiar de zona de superaquecimento e superaquecimento, podendo ajustar os parâmetros de acordo com diferentes mercados, melhor adaptando-se às mudanças do mercado. Além disso, a configuração de negociação reversa também aumenta a flexibilidade da estratégia.

A estratégia de RSI também tem uma maior taxa de vitória. Como o rastreamento do fenômeno de sobrecompra e sobrevenda forma um sinal de negociação, pode filtrar efetivamente os sinais falsos da fase de curva de curvatura, garantindo que há uma tendência ao entrar no mercado. Isso também permite que a estratégia de RSI obtenha melhores retornos em situações de tendência.

Risco estratégico

O principal risco da estratégia RSI é a facilidade de produzir falsos sinais. Quando os preços apresentam uma correção de curto prazo, mas não há uma reversão de tendência, o RSI pode entrar temporariamente na área de super-compra e super-venda e emitir um sinal falso na direção oposta. Se os comerciantes seguem esse sinal para fazer uma posição de reversão, é provável que causem um stop loss.

Outro risco é que o RSI se desvie. A flutuação dos preços pode ter formado uma nova tendência, mas o indicador RSI ainda permanece na área de sobrecompra e sobrevenda anterior. O sinal gerado neste momento é errado.

Além disso, há uma certa cegueira em ignorar os movimentos de preços e o ambiente de grandes mercados dependendo apenas do indicador RSI, o que aumentará o risco sistemático da estratégia. Uma vez que os movimentos entram em um estágio irracional, os sinais RSI simplesmente serão difíceis de responder.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia RSI pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Combinação com outros indicadores de filtragem de sinais, como MACD, Brinks, etc., para evitar falsos sinais

2. Aumentar os mecanismos de prevenção de perdas para evitar perdas individuais excessivas

3. Parâmetros de ajuste de acordo com a tendência do mercado e o ambiente do mercado, como aumentar a linha de superalimento no mercado de ativos e reduzir a linha de superalimento no mercado de ativos

4. Optimizar o tempo de negociação, evitar notícias importantes e negociar somente quando a tendência é visível

5. Tente aumentar a posição durante a aceleração da tendência e aproveite a tendência

6. Configurar um período de espera para evitar que o RSI emite um sinal de reversão de curto prazo fora da área de sobrevenda

7. Aumentar as estratégias de gestão de fundos, como o volume de negócios fixo, controle do tamanho das posições, etc.

Resumir

A estratégia RSI é uma estratégia de inversão muito típica para rastrear o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda. É simples e prático, os parâmetros são ajustáveis e podem obter melhores retornos em situações de tendência de venda e venda. Mas também existe um certo risco sistemático, que precisa ser otimizado em conjunto com outros indicadores e controlar o stop loss para fortalecer o gerenciamento de fundos.