Hein Ashu e a estratégia da super tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de tendências alternativas e super tendências é uma estratégia de acompanhamento de tendências que combina o gráfico de tendências alternativas e o indicador de tendências alternativas. A estratégia visa identificar a direção da tendência, negociar em áreas de tendência e sair rapidamente quando a tendência se inverte, minimizando os prejuízos causados por transações não tendenciais.
Princípio da estratégia
O gráfico de tendência de Heinrich é um gráfico de linha K especial que utiliza a média dos preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo para traçar a entidade de tendência, permitindo filtrar o ruído do mercado e tornar o gráfico mais claro. O indicador de tendência super é composto por duas curvas que determinam a direção da tendência através de linhas de apoio e resistência dinâmicas.
A estratégia primeiro calcula um gráfico de Hines e depois calcula um indicador de supertrend baseado em uma linha K de Hines e produz um sinal de transação quando o preço quebra o indicador de supertrend. Concretamente, a estratégia usa a linha K de Hines e calcula a amplitude real da onda e, em seguida, combina a amplitude da onda e o preço médio para obter a ascensão e descensão da supertrend. Quando o preço gera um sinal múltiplo quando ele quebra a descensão e um sinal de fechamento quando ele quebra a ascensão.
A estratégia também faz a otimização de parâmetros para os indicadores de tendência super, usando a melhor combinação de parâmetros, aumentando a sensibilidade do indicador. Além disso, a estratégia inclui um mecanismo de parada de perdas, que permite controlar o risco ao mesmo tempo em que garante os lucros.
Análise de vantagens
- O uso de mapas de Heinrich Ahuja pode filtrar o ruído, tornando o sinal mais claro.
- Os indicadores de tendências super rápidas capturam as mudanças de tendência e emitem sinais de negociação em tempo hábil.
- A otimização de parâmetros aumenta a confiabilidade do indicador.
- O mecanismo de suspensão de prejuízos incorporado permite controlar os riscos de forma eficaz.
- A combinação de rastreamento de tendências e sistemas de negociação mecânica, com alto grau de automação.
Análise de Riscos
- O sistema de negociação é altamente automatizado e precisa ser monitorado de perto para evitar anomalias.
- O mapa de Heinrich Himmler pode filtrar o ruído, mas também pode perder um pequeno sinal de retorno.
- Os indicadores de tendência super podem produzir sinais errados, resultando em entrada ou parada prematura.
- A configuração errada do ponto de parada também pode levar a perdas desnecessárias.
- A insuficiência dos dados de detecção pode ter levado a um excesso de correspondência. O disco rígido e os resultados de detecção podem ter um grande desvio.
Direção de otimização
- Testar mais combinações de parâmetros para otimizar ainda mais o indicador de tendência super.
- Tente outros indicadores para confirmar o sinal do indicador de super-tendência e reduzir a taxa de falha.
- Otimizar a estratégia de stop loss para minimizar perdas desnecessárias, garantindo lucros.
- Aumentar a capacidade de algoritmos de aprendizagem de máquina para avaliar tendências reais usando treinamento em Big Data.
- A utilização de períodos de tempo mais longos e de dados históricos de mais mercados diferentes para a retrospectiva aumenta a fiabilidade.
Resumir
A estratégia de Heinrich e Supertrend é uma estratégia de acompanhamento de tendências. Ela é capaz de identificar a direção da tendência, negociar sob a grande tendência e parar rapidamente quando a reversão. A estratégia integra o filtro de ruído do gráfico de Heinrich e a capacidade de capturar rapidamente as mudanças de tendência dos indicadores de supertrend.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend_ARM", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)