DAKELAX-XRPUSDT Estratégia de reversão da média da banda de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 16:18:34
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Resumo

DAKELAX-XRPUSDT é uma estratégia de bot de negociação para XRPUSDT na Binance. É uma estratégia simples de inverso para o meio usando Bandas de Bollinger, e tem um bom desempenho em backtest no período de tempo H1 de maio a agosto de 2019, bem como em execução ao vivo.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula a SMA de 20 períodos e as Bandas de Bollinger superiores/inferiores. A banda superior é a SMA + 1,5 desvio padrão, e a banda inferior é a SMA - 2,2 desvio padrão.

Quando o preço de fechamento está abaixo da faixa inferior, ele vai longo com 20 moedas. Quando o fechamento está acima da faixa superior, ele fecha todas as posições.

A estratégia também calcula a linha rápida da EMA de 7 períodos e a linha lenta da EMA de 18 períodos.

Análise das vantagens

As bandas de Bollinger e a taxa de contração identificam intuitivamente tendências e volatilidade
Combinar com o crossover EMA aumenta a força dos sinais
Bons resultados dos backtests e relativamente estáveis no comércio ao vivo

Análise de riscos

Alta probabilidade de falha no caso de ruptura após contração da banda
Compra de valores fixos sem riscos de dimensionamento de posição
Excesso de crossovers em mercados variados corre risco de perdas
Considera apenas fatores diários, perdendo tendências de prazo maior

Considere o dimensionamento dinâmico da posição ou o stop loss para controlar os riscos. Otimize a estratégia de crossover para evitar falhas em mercados variados. Adicione indicadores de tendência de prazo maior para identificar movimentos maiores.

Orientações de otimização

Ajustar o montante da compra com base na largura da banda, menos quando contratado e mais quando expandido
Considere acumular posições quando a contração é vista mas o sinal ainda não foi desencadeado
Adicionar indicador de tendência de prazo mais longo para determinar a direção geral, pausar a estratégia quando não estiver claro
Incorporar stop loss para controlar o risco, pode definir perto de baixas recentes das faixas
Otimizar parâmetros de cruzamento como períodos EMA para evitar ficar preso

Resumo

DAKELAX-XRPUSDT é uma estratégia de bot de negociação usando contração de Bollinger Band com crossover EMA. É intuitivo e tem bons resultados de backtest, mas contém alguns riscos. Estes podem ser reduzidos através do dimensionamento de posição, estratégia de parada, adição de stop loss e otimização de lógica de crossover.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Study-strategy", overlay=true)
strategy(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Strategy", overlay=true)

buyAmount = input(20, minval=1)

// SMA20
len2 = input(20, minval=1)
src2 = input(close)
out2 = sma(src2, len2)

// BB contraction value (medium tight)
contraction_value = 1.3
// BB contraction value (very tight)
contraction_value2 = 0.1

// 2xSTDEV BB calculation
dev = stdev(src2, len2)
upper_BB = out2  + 1.5*dev
lower_BB = out2  - 2.2*dev
x1 = plot(upper_BB, color=blue, linewidth = 2)
x2 = plot(lower_BB, color=blue, linewidth = 2)

contraction = (upper_BB-lower_BB)/out2

//fills the BBands according to the contraction value (threshold)

// Calculate values
fastMA  = ema(close, 7)
slowMA  = ema(close, 18)

// Determine alert setups
crossUp   = crossover(fastMA, slowMA)
crossDown = crossunder(fastMA, slowMA)

buySignal   = (crossUp or crossUp[1]) and (low > slowMA)
shortSignal = (crossDown or crossDown[1]) and (high < slowMA)

// Highlight alerts on the chart
bgColour =
     (buySignal and barstate.isrealtime) ? green :
     (shortSignal and barstate.isrealtime) ? red :
     na

signalBuy = (buySignal ) ? true : false
signalSell = (shortSignal ) ? true : false

test = true

test := not test[1]

closesBelowLowerBB = close < lower_BB
closesAboveUpperBB = close > upper_BB

tmptext = "blah"

// Plot values
plot(series=fastMA, color=teal)
plot(series=slowMA, color=orange)

plot(out2, color=black, linewidth = 1)
fill(x1, x2, color = contraction > contraction_value ? black : contraction < contraction_value2 ? yellow: red)

isInRed = contraction < contraction_value and contraction >= contraction_value2
isInYellow = contraction < contraction_value and contraction < contraction_value2

if ( closesBelowLowerBB )
    strategy.order('Buy', strategy.long, buyAmount)

if ( closesAboveUpperBB )
    strategy.close_all()

Mais.