Visão geral

A estratégia de reversão bidirecional é uma estratégia simples de negociação de Bitcoin que define um pedido de compra e perda de stop-loss para o dia, com base no escopo do dia anterior. A idéia central da estratégia é colocar um stop-loss perto do ponto alto se o preço de abertura do dia for superior ao preço de fechamento do dia anterior; e um stop-loss perto do ponto baixo se o preço de abertura do dia for inferior ao preço de fechamento do dia anterior.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a faixa de negociação do dia anterior, ou seja, o preço mais alto menos o preço mais baixo. Em seguida, após a abertura do dia, julgue se o preço aumentou em relação ao preço de fechamento do dia anterior, se ele for maior, o preço de compra de stop loss é de 0,6 vezes o preço de abertura mais a faixa de negociação do dia anterior; se for menor, o preço de compra de stop loss é de 1,8 vezes o preço de abertura mais a faixa de negociação do dia anterior.

A estratégia, especificamente, inclui duas regras de entrada:

1. Se o preço de abertura do dia for superior ao preço de fechamento do dia anterior (longCond1 for satisfeito) e dentro da janela de tempo de retracção (window) for satisfeito, o stop loss é comprado (strategy.long1) no preço de abertura mais 0,6 vezes o intervalo do dia anterior.

2. Se o preço de abertura do dia for inferior ao preço de fechamento do dia anterior (longCond2 for satisfeito) e dentro da janela de tempo de retrospecção, a compra de stop loss (strategy.long2) será feita no preço de abertura mais 1,8 vezes o intervalo do dia anterior.

A estratégia vai abrir mais posições depois de acionar os dois pára-perdas acima, e depois fechar as posições com a estratégia close_all antes do fechamento do dia.

Análise de vantagens

A estratégia de inversão bidirecional tem as seguintes vantagens:

1. Capturar reversões sem preconceitos de direção. Esta estratégia leva em consideração as subidas e descidas de preços ao mesmo tempo, podendo capturar reversões de ruptura em diferentes direções.

2. Risco controlado e proteção de stop loss. A estratégia de pré-configurar o preço de stop loss permite controlar efetivamente a perda máxima de uma única transação.

3. Cancele todos os dias, evitando o risco durante a noite. A estratégia de liquidar a posição antes do fechamento do dia, não mantendo a posição durante a noite, pode reduzir o risco de forte volatilidade durante a noite.

4. A frequência de negociação é alta, adequada para operações de linha curta.

5. A estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.

Análise de Riscos

Ao mesmo tempo, há alguns riscos a serem considerados em uma estratégia de inversão bidirecional:

1. A escolha incorreta da distância de travagem pode causar a ruptura da travagem. Se a distância de travagem for definida de forma muito pequena, em casos extremos, a ruptura pode ocorrer diretamente e causar danos.

2. A frequência excessiva de negociação pode causar pressão sobre as taxas de negociação. As transações de alta frequência com posições abertas e fechadas por dia podem acumular mais taxas de comissão.

3. É mais fácil de parar com a tendência de grandes tremores. A suspensão de tremores é mais fácil de ser desencadeada, causando prejuízos.

4. A estratégia é mais adequada para mercados reversíveis, onde os lucros da tendência não podem ser capturados após a ruptura da tendência.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimizar a distância de parada. Você pode testar diferentes posições de parada para encontrar o ponto de parada ideal. Você também pode ajustar a distância de parada de acordo com a volatilidade do mercado.

2. Aumentar o filtro de tendência. Pode-se determinar a direção da tendência em um nível maior antes de entrar, evitando a negociação de contrapartida.

3. Optimizar as regras de abertura de posição. Pode-se considerar a adição de um julgamento de forma gráfica por minuto antes da ruptura, ou aumentar o julgamento lógico de capacidade quantitativa para melhorar a precisão de abertura de posição.

4. Aumentar a otimização de posição. Pode testar a adição de stop loss móvel ou o EXIT de acompanhamento de tendências para obter lucros contínuos.

5. Teste diferentes variedades de negociação. A estratégia pode ser mais adequada para variedades com maior flutuação, e os dados de diferentes variedades podem ser testados para encontrar a melhor variedade.

6. Combinação de tecnologia de aprendizagem de máquina. Pode-se considerar o uso de aprendizagem de máquina para otimizar parâmetros como distância de parada, regras de abertura de posição.

Resumir

A estratégia de reversão bidirecional é, em geral, uma estratégia de linha curta muito simples e prática. Ela é adequada para situações de aumento e queda de preços reversíveis ao mesmo tempo, e pode capturar efetivamente oportunidades de reversão.