Estratégia de cruzamento de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 17:04:55
Tags:

Aqui está uma análise detalhada da estratégia de seguir a tendência de usar as duas linhas de equilíbrio móvel:

Resumo

A estratégia de cruzamento de média móvel dupla é uma das estratégias de negociação mais populares. Utiliza o cruzamento de uma média móvel rápida e uma média móvel lenta como sinais de compra e venda. Quando o MA rápido cruza acima do MA lento, ele gera um sinal de compra. Quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento, ele gera um sinal de venda. Esta estratégia pertence à categoria de estratégias tradicionais de tendência.

Estratégia lógica

Esta estratégia usa médias móveis simples de comprimento 10 e 13. Quando a SMA de 10 períodos cruza acima da SMA de 13 períodos, um sinal de compra é gerado.

Se a condição longa for cumprida enquanto se mantém uma posição curta, a posição curta será fechada primeiro antes de entrar numa posição longa.

Além disso, esta estratégia incorpora a lógica de stop loss. Para negócios longos, o preço de stop loss é calculado com base na porcentagem de entrada. O mesmo se aplica para negócios curtos. Quando o preço atinge o nível de stop loss, a posição atual será exited.

Análise das vantagens

Esta estratégia capta tendências e acompanha os movimentos de tendências a médio e longo prazo.
O projeto de MA dupla ajuda a filtrar falhas efetivamente.
O stop loss ajuda a controlar a perda em negócios individuais.
A lógica estratégica é simples e fácil de entender.
Os parâmetros MA podem ser ajustados para otimização.

Análise de riscos

Como uma tendência que segue uma estratégia, corre o risco de ser apanhada em inversões de tendência.
Os sistemas MA podem atrasar e perder pontos de virada.
A configuração inadequada de stop loss pode levar a perdas desnecessárias.
O cruzamento de duas MA não elimina completamente os falsos sinais.
A estratégia ignora os fundamentos e concentra-se apenas nos técnicos.

Orientações para melhorias

Os parâmetros MA podem ser otimizados para encontrar os períodos ideais.
Um sistema triple MA pode melhorar a precisão do sinal.
O stop loss pode ser adaptado ao preço.
Filtros adicionais poderiam ser adicionados aos sinais da tela.
A gestão do dinheiro pode ser melhorada para limitar as perdas.

Conclusão

O crossover de média móvel dupla é uma estratégia simples e prática de tendência. Ele pode efetivamente capturar tendências de médio a longo prazo e gerar retornos excessivos constantes. Mas corre o risco de ser esmagado em inversões de tendência. A estratégia pode ser melhorada por meio de otimização de parâmetros, melhor filtragem de sinal e gerenciamento de risco aprimorado.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4

strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))

// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

if longCondition
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")

if shortCondition
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")

Mais.