Estratégia de stop loss baseada em Ichimoku Kinko Hyo

Visão geral

A estratégia baseia-se em indicadores de balanço inicial, em combinação com a estratégia de acompanhamento de tendências desenvolvida pelo Stop Loss. Usando a linha de conversão, a linha de referência e a linha de atraso do balanço inicial, os três bandos de nuvem formados pelas três curvas, a direção da tendência de preços é determinada e o Stop Loss é configurado para acompanhar a tendência com a borda superior e inferior da nuvem.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:

1. A linha de conversão no gráfico de equilíbrio de primeira vista é a média dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 9 dias, refletindo a mudança média dos preços nos últimos dias.

2. A linha de referência é a média dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 26 dias, refletindo a variação média dos preços a médio prazo.

3. A linha de atraso é a média dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 52 dias, refletindo a variação média dos preços a longo prazo.

4. A média da linha de conversão e da linha de referência constitui a linha de liderança 1, a linha de atraso constitui a linha de liderança 2 e entre as duas linhas de liderança forma-se uma faixa de nuvens, ao longo da faixa de nuvens e ao longo da direção da tendência pode ser determinada.

5. Quando o preço sobe através da faixa de nuvens, abre mais posições; quando o preço desce através da faixa de nuvens, abre posições vazias.

6. A partir de um ponto de parada no topo e no fundo da faixa de nuvens, configure um ponto de parada e acompanhe a tendência dos preços.

Concretamente, a estratégia define três curvas de equilíbrio de primeira vista, obtendo a linha de liderança 1 e a linha de liderança 2 por meio do cálculo do seu valor médio. Em seguida, julgue a direção da tendência de acordo com a fronteira superior e inferior da quebra da faixa de nuvens.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso de uma tabela de equilíbrio de primeira vista para determinar a direção da tendência é preciso e confiável. A tabela de equilíbrio de primeira vista integra informações de preços de vários períodos, podendo filtrar efetivamente o ruído do mercado e determinar a tendência.

2. A configuração do ponto de parada é razoável. O ponto de parada no limite inferior da faixa de nuvens garante uma escala de parada razoável e permite um bom acompanhamento da tendência.

3. A estratégia é estável e confiável. A tabela de equilíbrio de primeira vista tem a capacidade de filtrar o ruído, combinada com o stop loss, pode controlar o risco de forma eficaz.

4. Os parâmetros podem ser ajustados de forma flexível conforme necessário. A linha de conversão, a linha de referência e o período de linha de atraso podem ser ajustados de acordo com o mercado, permitindo a adaptação a diferentes períodos.

5. A estratégia é clara e fácil de entender. A estratégia é baseada em tendências e é fácil de usar.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. Risco de ruptura de stop loss. Quando os preços são fortemente flutuantes, pode-se acionar um stop loss e sair da posição original de lucro.

2. Quando o preço está em uma situação de agitação por um longo período, o stop loss é facilmente acionado com frequência, resultando em negociações excessivamente densas.

3. Risco de configuração de parâmetros. A configuração incorreta da linha de conversão, da linha de referência e da linha de atraso pode levar a uma faixa de parada muito grande ou muito pequena.

4. Risco de custos de deslizamento de negociação de futuros. Os custos de deslizamento causados pela abertura frequente de posições podem afetar os lucros das negociações.

5. Risco de transações programadas. Paradas, interrupções de rede, bugs de programação podem afetar a execução de transações.

Para responder a esses riscos, as seguintes medidas podem ser tomadas: otimização de configurações de parâmetros, ajuste de algoritmos de stop loss, aumento da estabilidade do servidor, bom controle de vento, rigorosos procedimentos de teste.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Optimizar a configuração dos parâmetros. Você pode testar combinações de diferentes parâmetros de ciclo para encontrar o melhor parâmetro.

2. Otimizar o stop-loss. Algoritmos como o stop-loss móvel e o stop-loss oscilante podem ser estudados para reduzir a probabilidade de o stop-loss ser acionado.

3. A combinação de vários indicadores de julgamento. Pode adicionar mais indicadores, como MACD, KDJ e outros, para melhorar a precisão da decisão.

4. Adição de uma função de desligamento automático de perdas para evitar a expansão das perdas.

5. Reincidência no mecanismo de readmissão.

6. Optimizar a gestão de fundos. Pode-se estudar o ajuste dinâmico de posições, para que os lucros possam desempenhar um papel melhor.

Resumir

Em geral, a estratégia é clara, usa a tabela de equilíbrio para avaliar a direção da tendência e faz um stop loss de seguimento de tendência com o limite inferior da nuvem, pode controlar o risco de forma eficaz e tem uma forte utilidade. Mas também há certos riscos que precisam de configuração de parâmetros de otimização, algoritmos de stop loss, etc., e fazer um bom controle de risco para obter ganhos estáveis no local. A estratégia nos fornece um bom exemplo de estratégia de stop loss baseada em uma estratégia de seguimento de tendência.